序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,384,022,304.23

28.60

其中：股票

1,384,022,304.23

28.60

2

固定收益投资

2,954,923,897.54

61.06

其中：债券

2,954,923,897.54

61.06

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

393,242,207.60

8.13

6

其他各项资产

107,050,231.92

2.21

7

合计

4,839,238,641.29

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

31,217,639.00

0.65

B

采掘业

100,592,515.54

2.09

C

制造业

789,878,521.37

16.38

C0

      食品、饮料

235,028,836.12

4.87

C1

      纺织、服装、皮毛

1,676,801.30

0.03

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

39,350,697.30

0.82

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

204,358,917.33

4.24

C5

      电子

73,150,345.90

1.52

C6

      金属、非金属

44,790,813.76

0.93

C7

      机械、设备、仪表

85,870,284.22

1.78

C8

      医药、生物制品

105,651,825.44

2.19

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

58,300,000.00

1.21

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

108,300,000.00

2.25

G

信息技术业

130,915,995.70

2.71

H

批发和零售贸易

29,521,938.54

0.61

I

金融、保险业

18,713,242.08

0.39

J

房地产业

71,999,880.00

1.49

K

社会服务业

38,945,088.00

0.81

L

传播与文化产业

5,637,484.00

0.12

M

综合类

-

-

合计

1,384,022,304.23

28.70

序号

股票

代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600143

金发科技

12,635,403

203,556,342.33

4.22

2

000895

双汇发展

1,249,995

108,749,565.00

2.25

3

600029

南方航空

15,000,000

108,300,000.00

2.25

4

002118

紫鑫药业

3,878,066

88,485,918.60

1.83

5

600208

新湖中宝

11,999,980

71,999,880.00

1.49

6

300101

国腾电子

634,327

68,545,375.62

1.42

7

000869

张 裕Ａ

690,572

66,267,289.12

1.37

8

002139

拓邦股份

3,000,000

63,420,000.00

1.31

9

600995

文山电力

5,000,000

58,300,000.00

1.21

10

002232

启明信息

2,000,000

45,980,000.00

0.95

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

49,200,000.00

1.02

2

央行票据

927,725,000.00

19.24

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

20,096,434.60

0.42

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

1,957,902,462.94

40.60

7

其他

-

-

8

合计

2,954,923,897.54

61.27

序号

债券

代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

6,000,000

659,160,000.00

13.67

2

1001021

10央行票据21

4,000,000

391,240,000.00

8.11

3

1001019

10央行票据19

3,500,000

342,405,000.00

7.10

4

110003

新钢转债

2,487,550

286,640,386.50

5.94

5

125709

唐钢转债

2,554,168

279,732,479.36

5.80

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

2,425,225.53

2

应收证券清算款

79,665,250.98

3

应收股利

-

4

应收利息

17,945,089.54

5

应收申购款

7,014,665.87

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

107,050,231.92

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

113001

中行转债

659,160,000.00

13.67

2

110003

新钢转债

286,640,386.50

5.94

3

125709

唐钢转债

279,732,479.36

5.80

4

110007

博汇转债

96,306,480.00

2.00

5

110009

双良转债

67,709,480.80

1.40

6

110078

澄星转债

42,434,000.00

0.88

7

125731

美丰转债

42,291,887.40

0.88

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

600029

南方航空

108,300,000.00

2.25

非公开发行

2

002118

紫鑫药业

60,300,000.00

1.25

非公开发行