兴业可转债混合型证券投资基金2010年年度投资组合报告

截止到2010年12月31日

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,384,022,304.23	28.60
	其中：股票	1,384,022,304.23	28.60
2	固定收益投资	2,954,923,897.54	61.06
	其中：债券	2,954,923,897.54	61.06
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	393,242,207.60	8.13
6	其他各项资产	107,050,231.92	2.21
7	合计	4,839,238,641.29	100.00

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	31,217,639.00	0.65
B	采掘业	100,592,515.54	2.09
C	制造业	789,878,521.37	16.38
C0	食品、饮料	235,028,836.12	4.87
C1	纺织、服装、皮毛	1,676,801.30	0.03
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	39,350,697.30	0.82
C4	石油、化学、塑胶、塑料	204,358,917.33	4.24
C5	电子	73,150,345.90	1.52
C6	金属、非金属	44,790,813.76	0.93
C7	机械、设备、仪表	85,870,284.22	1.78
C8	医药、生物制品	105,651,825.44	2.19
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	58,300,000.00	1.21
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	108,300,000.00	2.25
G	信息技术业	130,915,995.70	2.71
H	批发和零售贸易	29,521,938.54	0.61
I	金融、保险业	18,713,242.08	0.39
J	房地产业	71,999,880.00	1.49
K	社会服务业	38,945,088.00	0.81
L	传播与文化产业	5,637,484.00	0.12
M	综合类	-	-
	合计	1,384,022,304.23	28.70

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600143	金发科技	12,635,403	203,556,342.33	4.22
2	000895	双汇发展	1,249,995	108,749,565.00	2.25
3	600029	南方航空	15,000,000	108,300,000.00	2.25
4	002118	紫鑫药业	3,878,066	88,485,918.60	1.83
5	600208	新湖中宝	11,999,980	71,999,880.00	1.49
6	300101	国腾电子	634,327	68,545,375.62	1.42
7	000869	张裕Ａ	690,572	66,267,289.12	1.37
8	002139	拓邦股份	3,000,000	63,420,000.00	1.31
9	600995	文山电力	5,000,000	58,300,000.00	1.21
10	002232	启明信息	2,000,000	45,980,000.00	0.95
11	601699	潞安环能	764,104	45,571,162.56	0.94
12	600783	鲁信高新	1,290,058	44,790,813.76	0.93
13	601717	郑煤机	1,051,969	44,624,524.98	0.93
14	600971	恒源煤电	1,100,000	42,636,000.00	0.88
15	300146	汤臣倍健	270,000	40,500,000.00	0.84
16	600963	岳阳纸业	3,899,970	39,350,697.30	0.82
17	002469	三维工程	499,296	38,945,088.00	0.81
18	600169	太原重工	2,000,000	36,260,000.00	0.75
19	000592	中福实业	3,953,300	31,217,639.00	0.65
20	000715	中兴商业	1,500,000	22,545,000.00	0.47
21	600298	安琪酵母	440,650	19,511,982.00	0.40
22	601318	中国平安	333,213	18,713,242.08	0.39
23	300142	沃森生物	108,084	14,396,788.80	0.30
24	300150	世纪瑞尔	299,990	14,339,522.00	0.30
25	601001	大同煤业	589,498	12,385,352.98	0.26
26	300133	华策影视	48,599	5,637,484.00	0.12
27	300136	信维通信	68,421	4,638,943.80	0.10
28	600998	九州通	267,102	3,886,334.10	0.08
29	300126	锐奇股份	89,893	3,477,061.24	0.07
30	601933	永辉超市	98,931	3,090,604.44	0.06
31	002020	京新药业	158,962	2,769,118.04	0.06
32	002484	江海股份	89,086	2,734,940.20	0.06
33	300127	银河磁体	84,461	2,356,461.90	0.05
34	600122	宏图高科	147,349	2,051,098.08	0.04
35	002486	嘉麟杰	112,537	1,676,801.30	0.03
36	601890	亚星锚链	70,172	1,508,698.00	0.03
37	002206	海利得	36,900	802,575.00	0.02

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

1.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	209,161,289.40	6.85
2	600143	金发科技	191,309,365.70	6.27
3	600690	青岛海尔	178,470,576.07	5.85
4	600352	浙江龙盛	165,053,376.88	5.41
5	600208	新湖中宝	142,622,867.35	4.67
6	600547	山东黄金	141,386,128.97	4.63
7	002408	齐翔腾达	123,015,076.96	4.03
8	601699	潞安环能	118,010,831.25	3.87
9	600519	贵州茅台	116,124,253.94	3.80
10	601899	紫金矿业	110,303,320.89	3.61
11	000592	中福实业	104,889,148.25	3.44
12	000983	西山煤电	103,811,877.04	3.40
13	600029	南方航空	99,900,000.00	3.27
14	002118	紫鑫药业	99,330,965.25	3.25
15	600558	大西洋	97,180,748.61	3.18
16	601718	际华集团	96,827,027.50	3.17
17	002139	拓邦股份	93,755,723.06	3.07
18	600383	金地集团	86,972,490.10	2.85
19	600511	国药股份	84,955,366.40	2.78
20	000869	张裕Ａ	84,434,136.67	2.77
21	601988	中国银行	84,386,562.95	2.76
22	600331	宏达股份	79,310,178.86	2.60
23	600999	招商证券	77,652,699.99	2.54
24	600376	首开股份	75,281,849.99	2.47
25	000001	深发展Ａ	71,214,973.29	2.33
26	002024	苏宁电器	70,882,210.50	2.32
27	600050	中国联通	69,557,518.90	2.28
28	000969	安泰科技	69,530,151.04	2.28
29	002007	华兰生物	62,696,553.73	2.05
30	600995	文山电力	61,833,832.86	2.03

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

1.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	269,351,613.79	8.82
2	600690	青岛海尔	208,785,648.67	6.84
3	600352	浙江龙盛	158,728,745.54	5.20
4	600547	山东黄金	152,900,405.96	5.01
5	000983	西山煤电	145,677,183.64	4.77
6	002408	齐翔腾达	124,342,739.01	4.07
7	601718	际华集团	124,040,520.70	4.06
8	600519	贵州茅台	119,396,243.51	3.91
9	601899	紫金矿业	115,780,574.48	3.79
10	000826	桑德环境	105,454,255.88	3.45
11	600558	大西洋	100,005,110.41	3.28
12	600000	浦发银行	95,037,455.83	3.11
13	600511	国药股份	92,404,689.26	3.03
14	600383	金地集团	89,699,160.38	2.94
15	000592	中福实业	85,947,505.08	2.82
16	600376	首开股份	81,104,892.82	2.66
17	002007	华兰生物	79,370,530.10	2.60
18	000869	张裕Ａ	77,833,864.29	2.55
19	600331	宏达股份	75,660,610.66	2.48
20	002024	苏宁电器	75,539,407.85	2.47
21	601699	潞安环能	74,824,846.69	2.45
22	600999	招商证券	74,681,157.17	2.45
23	601988	中国银行	73,577,942.43	2.41
24	000969	安泰科技	71,086,506.20	2.33
25	600066	宇通客车	71,017,167.54	2.33
26	600050	中国联通	70,867,115.20	2.32
27	000423	东阿阿胶	70,401,915.43	2.31
28	600196	复星医药	69,634,140.80	2.28
29	000001	深发展Ａ	68,957,518.79	2.26
30	600208	新湖中宝	67,387,168.43	2.21
31	000063	中兴通讯	62,265,999.58	2.04

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	6,598,609,214.50
卖出股票的收入（成交）总额	6,397,886,952.77

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	49,200,000.00	1.02
2	央行票据	927,725,000.00	19.24
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	20,096,434.60	0.42
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	1,957,902,462.94	40.60
7	其他	-	-
8	合计	2,954,923,897.54	61.27

1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	113001	中行转债	6,000,000	659,160,000.00	13.67
2	1001021	10央行票据21	4,000,000	391,240,000.00	8.11
3	1001019	10央行票据19	3,500,000	342,405,000.00	7.10
4	110003	新钢转债	2,487,550	286,640,386.50	5.94
5	125709	唐钢转债	2,554,168	279,732,479.36	5.80

1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9投资组合报告附注

1.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

1.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,425,225.53
2	应收证券清算款	79,665,250.98
3	应收股利	-
4	应收利息	17,945,089.54
5	应收申购款	7,014,665.87
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	107,050,231.92

1.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	113001	中行转债	659,160,000.00	13.67
2	110003	新钢转债	286,640,386.50	5.94
3	125709	唐钢转债	279,732,479.36	5.80
4	110007	博汇转债	96,306,480.00	2.00
5	110009	双良转债	67,709,480.80	1.40
6	110078	澄星转债	42,434,000.00	0.88
7	125731	美丰转债	42,291,887.40	0.88

1.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600029	南方航空	108,300,000.00	2.25	非公开发行
2	002118	紫鑫药业	60,300,000.00	1.25	非公开发行

兴业全球基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日

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