序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

79,859,652.12

23.31

其中：债券

79,859,652.12

23.31

      资产支持证券

-

-

2

买入返售金融资产

148,000,552.00

43.21

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

106,908,168.04

31.21

4

其他各项资产

7,779,392.99

2.27

合计

342,547,765.15

100.00

序号

项目

占基金资产净值比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

0.64

其中：买断式回购融资

-

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

-

-

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

44

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

146

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

15

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

58.46

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)—60天

16.08

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)—90天

14.69

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)—180天

-

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)—397天（含）

8.66

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

97.89

-

序号

债券品种

摊余成本

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

79,859,652.12

23.35

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

其他

-

-

7

合计

79,859,652.12

23.35

8

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量(张)

摊余成本

占基金资产净值比例（％）

1

0801029

08央行票据29

500,000

50,246,884.72

14.69

2

1001070

10央行票据70

300,000

29,612,767.40

8.66

项目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

4

报告期内偏离度的最高值

0.0764%

报告期内偏离度的最低值

-0.2736%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0485%

序号

名称

金额

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

2,098,584.17

4

应收申购款

5,680,808.82

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

7,779,392.99