截止到2010年12月31日
金额单位:人民币元
序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
权益投资 |
5,984,452,180.36 |
91.70 |
|
其中:股票 |
5,984,452,180.36 |
91.70 |
2 |
固定收益投资 |
293,640,000.00 |
4.50 |
|
其中:债券 |
293,640,000.00 |
4.50 |
|
资产支持证券 |
- |
- |
3 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
4 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
116,172,602.77 |
1.78 |
6 |
其他各项资产 |
131,972,514.46 |
2.02 |
7 |
合计 |
6,526,237,297.59 |
100.00 |
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
94,523,358.06 |
1.46 |
B |
采掘业 |
416,704,874.96 |
6.43 |
C |
制造业 |
2,351,490,555.83 |
36.27 |
C0 |
食品、饮料 |
932,804,193.75 |
14.39 |
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
C2 |
木材、家具 |
- |
- |
C3 |
造纸、印刷 |
- |
- |
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
709,650,355.88 |
10.94 |
C5 |
电子 |
32,321,841.60 |
0.50 |
C6 |
金属、非金属 |
61,389,930.24 |
0.95 |
C7 |
机械、设备、仪表 |
538,477,896.52 |
8.30 |
C8 |
医药、生物制品 |
40,696,337.84 |
0.63 |
C99 |
其他制造业 |
36,150,000.00 |
0.56 |
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
98,519,770.80 |
1.52 |
E |
建筑业 |
- |
- |
F |
交通运输、仓储业 |
305,406,000.00 |
4.71 |
G |
信息技术业 |
321,423,347.37 |
4.96 |
H |
批发和零售贸易 |
60,110,880.80 |
0.93 |
I |
金融、保险业 |
1,179,227,212.14 |
18.19 |
J |
房地产业 |
1,029,474,363.70 |
15.88 |
K |
社会服务业 |
127,571,816.70 |
1.97 |
L |
传播与文化产业 |
- |
- |
M |
综合类 |
- |
- |
|
合计 |
5,984,452,180.36 |
92.30 |
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
000895 |
双汇发展 |
7,268,305 |
632,342,535.00 |
9.75 |
2 |
600143 |
金发科技 |
37,336,219 |
601,486,488.09 |
9.28 |
3 |
601318 |
中国平安 |
9,592,921 |
538,738,443.36 |
8.31 |
4 |
600036 |
招商银行 |
36,261,128 |
464,505,049.68 |
7.16 |
5 |
600048 |
保利地产 |
29,379,974 |
373,125,669.80 |
5.75 |
6 |
000002 |
万 科A |
37,320,505 |
306,774,551.10 |
4.73 |
7 |
600029 |
南方航空 |
42,300,000 |
305,406,000.00 |
4.71 |
8 |
000063 |
中兴通讯 |
10,000,000 |
273,000,000.00 |
4.21 |
9 |
600690 |
青岛海尔 |
9,196,454 |
259,431,967.34 |
4.00 |
10 |
000869 |
张 裕A |
2,682,990 |
257,459,720.40 |
3.97 |
11 |
600123 |
兰花科创 |
4,938,735 |
232,515,643.80 |
3.59 |
12 |
600000 |
浦发银行 |
14,203,690 |
175,983,719.10 |
2.71 |
13 |
600383 |
金地集团 |
25,059,580 |
154,868,204.40 |
2.39 |
14 |
000069 |
华侨城A |
10,499,738 |
127,571,816.70 |
1.97 |
15 |
600066 |
宇通客车 |
5,648,916 |
118,796,703.48 |
1.83 |
16 |
600376 |
首开股份 |
6,570,184 |
110,707,600.40 |
1.71 |
17 |
600995 |
文山电力 |
8,449,380 |
98,519,770.80 |
1.52 |
18 |
000592 |
中福实业 |
11,679,882 |
94,523,358.06 |
1.46 |
19 |
600169 |
太原重工 |
5,000,000 |
90,650,000.00 |
1.40 |
20 |
600971 |
恒源煤电 |
2,200,000 |
85,272,000.00 |
1.32 |
21 |
600208 |
新湖中宝 |
13,999,723 |
83,998,338.00 |
1.30 |
22 |
600426 |
华鲁恒升 |
6,000,000 |
79,380,000.00 |
1.22 |
23 |
600067 |
冠城大通 |
7,999,911 |
69,599,225.70 |
1.07 |
24 |
600660 |
福耀玻璃 |
5,983,424 |
61,389,930.24 |
0.95 |
25 |
601666 |
平煤股份 |
2,843,184 |
59,962,750.56 |
0.92 |
26 |
002387 |
黑牛食品 |
1,106,871 |
43,001,938.35 |
0.66 |
27 |
000968 |
煤 气 化 |
1,499,980 |
38,954,480.60 |
0.60 |
28 |
600110 |
中科英华 |
5,000,000 |
36,150,000.00 |
0.56 |
29 |
002214 |
大立科技 |
792,202 |
32,321,841.60 |
0.50 |
30 |
600161 |
天坛生物 |
1,378,719 |
31,572,665.10 |
0.49 |
31 |
600309 |
烟台万华 |
1,499,941 |
28,783,867.79 |
0.44 |
32 |
002232 |
启明信息 |
1,232,019 |
28,324,116.81 |
0.44 |
33 |
600858 |
银座股份 |
1,000,000 |
25,290,000.00 |
0.39 |
34 |
600797 |
浙大网新 |
2,826,896 |
20,099,230.56 |
0.31 |
35 |
000554 |
泰山石油 |
1,999,999 |
17,199,991.40 |
0.27 |
36 |
000715 |
中兴商业 |
1,000,000 |
15,030,000.00 |
0.23 |
37 |
002020 |
京新药业 |
523,747 |
9,123,672.74 |
0.14 |
38 |
600998 |
九州通 |
178,068 |
2,590,889.40 |
0.04 |
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计买入金额 |
占期初基金资产净值比例(%) |
1 |
600048 |
保利地产 |
477,392,642.62 |
5.61 |
2 |
600143 |
金发科技 |
467,778,300.56 |
5.50 |
3 |
600383 |
金地集团 |
430,053,392.47 |
5.06 |
4 |
000002 |
万 科A |
415,613,834.52 |
4.89 |
5 |
600362 |
江西铜业 |
378,538,212.41 |
4.45 |
6 |
601899 |
紫金矿业 |
321,873,367.90 |
3.78 |
7 |
600029 |
南方航空 |
281,718,000.00 |
3.31 |
8 |
600690 |
青岛海尔 |
259,501,525.58 |
3.05 |
9 |
600123 |
兰花科创 |
251,199,231.43 |
2.95 |
10 |
601666 |
平煤股份 |
249,057,269.37 |
2.93 |
11 |
601318 |
中国平安 |
243,073,843.09 |
2.86 |
12 |
601169 |
北京银行 |
230,307,398.04 |
2.71 |
13 |
600547 |
山东黄金 |
213,787,584.76 |
2.51 |
14 |
600068 |
葛洲坝 |
207,901,537.44 |
2.44 |
15 |
601398 |
工商银行 |
198,036,371.70 |
2.33 |
16 |
000592 |
中福实业 |
180,604,125.52 |
2.12 |
17 |
600036 |
招商银行 |
168,932,355.66 |
1.99 |
18 |
601988 |
中国银行 |
167,105,195.40 |
1.96 |
19 |
000858 |
五 粮 液 |
159,775,730.70 |
1.88 |
20 |
600660 |
福耀玻璃 |
152,512,975.45 |
1.79 |
注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计卖出金额 |
占期初基金资产净值比例(%) |
1 |
600362 |
江西铜业 |
389,132,866.71 |
4.57 |
2 |
601328 |
交通银行 |
383,144,076.21 |
4.50 |
3 |
601899 |
紫金矿业 |
368,804,898.59 |
4.34 |
4 |
600019 |
宝钢股份 |
321,424,074.54 |
3.78 |
5 |
000895 |
双汇发展 |
314,113,059.23 |
3.69 |
6 |
600309 |
烟台万华 |
307,752,365.39 |
3.62 |
7 |
000983 |
西山煤电 |
299,805,354.88 |
3.52 |
8 |
601666 |
平煤股份 |
295,150,563.50 |
3.47 |
9 |
600795 |
国电电力 |
288,575,485.02 |
3.39 |
10 |
601088 |
中国神华 |
275,073,347.13 |
3.23 |
11 |
601398 |
工商银行 |
259,599,285.30 |
3.05 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
250,108,681.13 |
2.94 |
13 |
600585 |
海螺水泥 |
248,045,366.10 |
2.92 |
14 |
600383 |
金地集团 |
237,269,992.03 |
2.79 |
15 |
600066 |
宇通客车 |
222,683,259.65 |
2.62 |
16 |
600068 |
葛洲坝 |
222,233,401.61 |
2.61 |
17 |
600015 |
华夏银行 |
201,239,290.83 |
2.37 |
18 |
600547 |
山东黄金 |
198,215,187.70 |
2.33 |
19 |
000063 |
中兴通讯 |
198,130,896.47 |
2.33 |
20 |
601169 |
北京银行 |
194,968,606.24 |
2.29 |
21 |
002038 |
双鹭药业 |
191,246,959.18 |
2.25 |
22 |
601939 |
建设银行 |
188,916,327.43 |
2.22 |
23 |
600600 |
青岛啤酒 |
187,237,458.25 |
2.20 |
24 |
600519 |
贵州茅台 |
183,996,526.60 |
2.16 |
25 |
600844 |
丹化科技 |
178,832,596.31 |
2.10 |
26 |
000858 |
五 粮 液 |
176,114,975.76 |
2.07 |
27 |
600880 |
博瑞传播 |
173,301,427.36 |
2.04 |
注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 |
11,179,145,790.58 |
卖出股票的收入(成交)总额 |
13,226,389,259.62 |
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 |
债券品种 |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
国家债券 |
- |
- |
2 |
央行票据 |
293,640,000.00 |
4.53 |
3 |
金融债券 |
- |
- |
|
其中:政策性金融债 |
- |
- |
4 |
企业债券 |
- |
- |
5 |
企业短期融资券 |
- |
- |
6 |
可转债 |
- |
- |
7 |
其他 |
- |
- |
8 |
合计 |
293,640,000.00 |
4.53 |
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1001015 |
10央行票据15 |
3,000,000 |
293,640,000.00 |
4.53 |
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有权证。
8.9.1本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 |
名称 |
金额 |
1 |
存出保证金 |
4,870,813.79 |
2 |
应收证券清算款 |
64,328,339.37 |
3 |
应收股利 |
- |
4 |
应收利息 |
4,804,169.66 |
5 |
应收申购款 |
57,969,191.64 |
6 |
其他应收款 |
- |
7 |
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
131,972,514.46 |
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
流通受限情况说明 |
1 |
600029 |
南方航空 |
305,406,000.00 |
4.71 |
非公开定向增发 |
兴业全球基金管理有限公司
二〇一一年三月三十日
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