序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

115,930.00

0.02

其中：股票

115,930.00

0.02

2

固定收益投资

438,309,415.82

87.33

其中：债券

438,309,415.82

87.33

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

51,331,123.85

10.23

6

其他各项资产

12,144,288.11

2.42

7

合计

501,900,757.78

100.00

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

35,940.00

0.01

B

采掘业

-

-

C

制造业

79,990.00

0.02

C0

      食品、饮料

-

-

C1

      纺织、服装、皮毛

-

-

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

-

-

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

-

-

C5

      电子

-

-

C6

      金属、非金属

-

-

C7

      机械、设备、仪表

79,990.00

0.02

C8

      医药、生物制品

-

-

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

-

-

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

-

-

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

115,930.00

0.02

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

601118

海南橡胶

6,000

35,940.00

0.01

2

300159

新研股份

500

34,990.00

0.01

3

002535

林州重机

1,000

25,000.00

0.01

4

002537

海立美达

500

20,000.00

0.00

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

600227

赤天化

4,914,104.52

0.66

2

600795

国电电力

3,190,000.00

0.43

3

000559

万向钱潮

2,650,715.70

0.35

4

601288

农业银行

2,489,720.00

0.33

5

600642

申能股份

846,718.80

0.11

6

002117

东港股份

563,767.05

0.08

7

601106

中国一重

285,000.00

0.04

8

601818

光大银行

266,600.00

0.04

9

601179

中国西电

134,300.00

0.02

10

002415

海康威视

68,000.00

0.01

11

601018

宁波港

62,900.00

0.01

12

002482

广田股份

51,980.00

0.01

13

601877

正泰电器

47,960.00

0.01

14

300142

沃森生物

47,500.00

0.01

15

002416

爱施德

45,000.00

0.01

16

300082

奥克股份

42,500.00

0.01

17

002414

高德红外

39,000.00

0.01

18

300124

汇川技术

35,940.00

0.00

19

601118

海南橡胶

35,940.00

0.00

20

300159

新研股份

34,990.00

0.00

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

600227

赤天化

5,434,968.82

0.72

2

000559

万向钱潮

3,179,922.50

0.42

3

600795

国电电力

3,040,000.00

0.41

4

601288

农业银行

2,499,010.00

0.33

5

600642

申能股份

906,261.60

0.12

6

002117

东港股份

610,071.00

0.08

7

601818

光大银行

292,400.00

0.04

8

601106

中国一重

276,000.00

0.04

9

601179

中国西电

134,470.00

0.02

10

002415

海康威视

84,410.00

0.01

11

601117

中国化学

75,530.00

0.01

12

300142

沃森生物

73,544.00

0.01

13

002482

广田股份

72,450.00

0.01

14

601018

宁波港

61,710.00

0.01

15

601877

正泰电器

58,600.00

0.01

16

601158

重庆水务

47,000.00

0.01

17

300124

汇川技术

45,800.00

0.01

18

300102

乾照光电

44,500.00

0.01

19

601101

昊华能源

44,350.00

0.01

20

002416

爱施德

43,900.00

0.01

买入股票的成本（成交）总额

17,086,766.07

卖出股票的收入（成交）总额

18,468,274.92

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

140,446,000.00

28.12

3

金融债券

19,456,000.00

3.90

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

164,811,320.34

33.00

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

113,596,095.48

22.74

7

其他

-

-

8

合计

438,309,415.82

87.76

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

0801035

08央票35

1,000,000

100,290,000.00

20.08

2

113001

中行转债

500,000

54,930,000.00

11.00

3

0801047

08央票47

400,000

40,156,000.00

8.04

4

122050

10杉杉债

365,310

36,202,221.00

7.25

5

112012

09名流债

330,000

33,623,700.00

6.73

序号

名称

金额

1

存出保证金

250,000.00

2

应收证券清算款

3,358,737.25

3

应收股利

-

4

应收利息

8,150,006.83

5

应收申购款

385,544.03

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

12,144,288.11

序号

债券代码

债券名称

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

54,930,000.00

11.00

2

125709

唐钢转债

19,560,162.48

3.92

3

110007

博汇转债

15,617,139.20

3.13

4

125731

美丰转债

11,396,700.00

2.28

5

110003

新钢转债

2,304,600.00

0.46

6

110009

双良转债

1,926,017.60

0.39

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

601118

海南橡胶

35,940.00

0.01

新股未上市

2

300159

新研股份

34,990.00

0.01

新股未上市

3

002535

林州重机

25,000.00

0.01

新股未上市

4

002537

海立美达

20,000.00

0.00

新股未上市