兴业合润分级股票型证券投资基金2010年年度投资组合报告

截止到2010年12月31日

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,707,589,203.08	76.31
	其中：股票	1,707,589,203.08	76.31
2	固定收益投资	107,327,000.00	4.80
	其中：债券	107,327,000.00	4.80
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	39,994,511.80	1.79
6	其他各项资产	382,890,506.87	17.11
7	合计	2,237,801,221.75	100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	53,451,352.58	2.40
B	采掘业	82,970,638.81	3.73
C	制造业	800,032,503.09	35.93
C0	食品、饮料	78,607,547.92	3.53
C1	纺织、服装、皮毛	1,676,801.30	0.08
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	252,812,206.42	11.35
C5	电子	57,737,417.44	2.59
C6	金属、非金属	90,385,334.04	4.06
C7	机械、设备、仪表	234,502,449.28	10.53
C8	医药、生物制品	84,310,746.69	3.79
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	11,659,661.86	0.52
E	建筑业	31,676,000.00	1.42
F	交通运输、仓储业	86,640,000.00	3.89
G	信息技术业	207,645,699.97	9.33
H	批发和零售贸易	26,937,858.11	1.21
I	金融、保险业	14,040,000.00	0.63
J	房地产业	358,940,668.30	16.12
K	社会服务业	7,244,640.00	0.33
L	传播与文化产业	26,350,180.36	1.18
M	综合类	-	-
	合计	1,707,589,203.08	76.69

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600143	金发科技	9,462,216	152,436,299.76	6.85
2	600208	新湖中宝	20,461,118	122,766,708.00	5.51
3	300101	国腾电子	1,050,000	113,463,000.00	5.10
4	600376	首开股份	5,979,992	100,762,865.20	4.53
5	600067	冠城大通	9,989,515	86,908,780.50	3.90
6	600029	南方航空	12,000,000	86,640,000.00	3.89
7	600048	保利地产	5,649,699	71,751,177.30	3.22
8	002020	京新药业	4,000,000	69,680,000.00	3.13
9	600160	巨化股份	2,600,000	58,968,000.00	2.65
10	002232	启明信息	2,079,303	47,803,175.97	2.15
11	601766	中国南车	5,499,913	41,524,343.15	1.87
12	000002	万科Ａ	4,999,990	41,099,917.80	1.85
13	000592	中福实业	4,723,814	39,251,277.62	1.76
14	600169	太原重工	2,000,000	36,260,000.00	1.63
15	002322	理工监测	462,419	35,962,325.63	1.62
16	000895	双汇发展	400,113	34,809,831.00	1.56
17	600261	阳光照明	790,734	33,455,955.54	1.50
18	600395	盘江股份	1,000,000	32,550,000.00	1.46
19	002001	新和成	1,211,371	30,587,117.75	1.37
20	600585	海螺水泥	999,953	29,678,605.04	1.33
21	600971	恒源煤电	750,000	29,070,000.00	1.31
22	000554	泰山石油	3,003,089	25,826,565.40	1.16
23	600068	葛洲坝	2,000,000	23,200,000.00	1.04
24	002244	滨江集团	2,000,000	22,560,000.00	1.01
25	002449	国星光电	500,000	21,925,000.00	0.98
26	600456	宝钛股份	799,990	21,679,729.00	0.97
27	000983	西山煤电	799,949	21,350,638.81	0.96
28	300152	燃控科技	400,000	20,596,000.00	0.93
29	002318	久立特材	1,000,000	20,020,000.00	0.90
30	300033	同花顺	553,134	19,636,257.00	0.88
31	600880	博瑞传播	949,956	18,600,138.48	0.84
32	600298	安琪酵母	390,626	17,296,919.28	0.78
33	000869	张裕Ａ	176,209	16,909,015.64	0.76
34	601318	中国平安	250,000	14,040,000.00	0.63
35	000401	冀东水泥	500,000	11,815,000.00	0.53
36	600995	文山电力	999,971	11,659,661.86	0.52
37	300143	星河生物	186,879	10,510,074.96	0.47
38	601002	晋亿实业	700,000	9,625,000.00	0.43
39	600887	伊利股份	250,700	9,591,782.00	0.43
40	002482	广田股份	100,000	8,476,000.00	0.38
41	000063	中兴通讯	300,000	8,190,000.00	0.37
42	300027	华谊兄弟	264,236	7,750,041.88	0.35
43	000423	东阿阿胶	149,926	7,661,218.60	0.34
44	002469	三维工程	92,880	7,244,640.00	0.33
45	600449	赛马实业	200,000	7,192,000.00	0.32
46	300020	银江股份	220,000	6,061,000.00	0.27
47	300113	顺网科技	84,897	5,891,851.80	0.26
48	600309	烟台万华	299,989	5,756,788.91	0.26
49	600740	*ST山焦	600,000	5,064,000.00	0.23
50	600479	千金药业	249,957	4,591,710.09	0.21
51	000948	南天信息	277,001	4,210,415.20	0.19
52	002086	东方海洋	200,000	3,690,000.00	0.17
53	000651	格力电器	200,000	3,626,000.00	0.16
54	300150	世纪瑞尔	50,000	2,390,000.00	0.11
55	002038	双鹭药业	40,302	2,377,818.00	0.11
56	300127	银河磁体	84,461	2,356,461.90	0.11
57	002486	嘉麟杰	112,537	1,676,801.30	0.08
58	600998	九州通	44,517	647,722.35	0.03
59	601933	永辉超市	14,839	463,570.36	0.02

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
1	600000	浦发银行	309,192,088.51	13.89
2	600015	华夏银行	290,178,740.55	13.03
3	601398	工商银行	289,727,990.71	13.01
4	600208	新湖中宝	285,219,780.70	12.81
5	601318	中国平安	244,325,071.32	10.97
6	600067	冠城大通	238,592,222.23	10.72
7	000983	西山煤电	223,747,779.33	10.05
8	600585	海螺水泥	208,958,685.58	9.39
9	601666	平煤股份	205,478,083.85	9.23
10	601169	北京银行	202,195,698.09	9.08
11	601288	农业银行	180,230,816.94	8.09
12	600383	金地集团	174,646,649.16	7.84
13	600143	金发科技	164,648,555.88	7.39
14	000063	中兴通讯	142,575,535.92	6.40
15	601899	紫金矿业	137,338,428.70	6.17
16	002007	华兰生物	132,747,194.34	5.96
17	000829	天音控股	131,150,704.52	5.89
18	600123	兰花科创	129,457,181.35	5.81
19	600690	青岛海尔	127,495,102.81	5.73
20	600050	中国联通	125,558,623.21	5.64
21	600376	首开股份	122,209,943.21	5.49
22	600348	国阳新能	120,062,794.02	5.39
23	600519	贵州茅台	119,992,706.20	5.39
24	600547	山东黄金	114,445,038.41	5.14
25	000049	德赛电池	113,404,183.89	5.09
26	002415	海康威视	112,693,209.31	5.06
27	600365	*ST通葡	111,361,445.06	5.00
28	600060	海信电器	107,221,997.76	4.82
29	002104	恒宝股份	104,633,864.63	4.70
30	600352	浙江龙盛	103,870,722.33	4.67
31	600029	南方航空	99,571,506.00	4.47
32	000759	武汉中百	99,111,580.15	4.45
33	000893	东凌粮油	98,756,088.85	4.44
34	000537	广宇发展	97,838,058.64	4.39
35	600511	国药股份	95,198,994.78	4.28
36	000002	万科Ａ	95,050,155.46	4.27
37	601668	中国建筑	94,296,041.77	4.24
38	600456	宝钛股份	91,602,623.68	4.11
39	000423	东阿阿胶	90,987,026.88	4.09
40	600837	海通证券	89,296,560.50	4.01
41	600005	武钢股份	87,058,948.80	3.91
42	000401	冀东水泥	86,701,502.48	3.89
43	300101	国腾电子	84,171,265.83	3.78
44	600048	保利地产	81,244,378.56	3.65
45	000869	张裕Ａ	81,168,605.56	3.65
46	002020	京新药业	79,864,492.82	3.59
47	601818	光大银行	79,413,759.12	3.57
48	600694	大商股份	76,477,717.51	3.43
49	600173	卧龙地产	75,870,854.81	3.41
50	002244	滨江集团	73,424,434.98	3.30
51	601166	兴业银行	73,286,550.67	3.29
52	600160	巨化股份	72,943,865.90	3.28
53	600261	阳光照明	71,967,705.50	3.23
54	601088	中国神华	69,839,779.06	3.14
55	002155	辰州矿业	69,516,962.82	3.12
56	600887	伊利股份	69,319,647.65	3.11
57	600489	中金黄金	69,134,537.99	3.11
58	002261	拓维信息	69,000,768.27	3.10
59	600161	天坛生物	68,468,283.53	3.08
60	002099	海翔药业	67,625,855.65	3.04
61	000568	泸州老窖	67,472,397.27	3.03
62	600362	江西铜业	66,525,874.45	2.99
63	000762	西藏矿业	66,320,803.39	2.98
64	000858	五粮液	65,901,889.77	2.96
65	600560	金自天正	65,807,866.46	2.96
66	002232	启明信息	64,393,146.67	2.89
67	601328	交通银行	64,162,329.41	2.88
68	002422	科伦药业	64,020,536.48	2.88
69	600600	青岛啤酒	62,919,723.06	2.83
70	600395	盘江股份	62,630,285.25	2.81
71	600797	浙大网新	61,817,592.27	2.78
72	000402	金融街	60,881,150.45	2.73
73	000651	格力电器	60,659,796.84	2.72
74	000972	新中基	60,215,711.88	2.70
75	300027	华谊兄弟	59,773,783.94	2.68
76	600031	三一重工	58,345,267.90	2.62
77	000157	中联重科	58,181,249.61	2.61
78	600664	哈药股份	58,162,594.25	2.61
79	300080	新大新材	57,951,731.09	2.60
80	000001	深发展Ａ	57,118,504.79	2.57
81	000826	桑德环境	56,536,750.32	2.54
82	600741	华域汽车	55,844,371.24	2.51
83	000592	中福实业	55,378,214.47	2.49
84	000919	金陵药业	54,977,122.00	2.47
85	601001	大同煤业	53,741,090.65	2.41
86	600037	歌华有线	51,720,027.87	2.32
87	002320	海峡股份	51,167,175.01	2.30
88	600765	中航重机	50,865,246.13	2.28
89	600256	广汇股份	50,287,448.50	2.26
90	000050	深天马Ａ	49,647,905.86	2.23
91	600276	恒瑞医药	47,484,820.03	2.13
92	002028	思源电气	47,434,494.72	2.13
93	000868	安凯客车	46,660,927.05	2.10
94	000823	超声电子	46,399,495.79	2.08
95	002210	飞马国际	45,968,755.02	2.06
96	000090	深天健	45,468,922.12	2.04
97	600590	泰豪科技	45,301,815.28	2.03

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
1	600000	浦发银行	307,804,669.01	13.82
2	600015	华夏银行	293,874,606.35	13.20
3	601398	工商银行	285,398,734.70	12.82
4	601318	中国平安	227,990,993.57	10.24
5	601666	平煤股份	225,506,122.85	10.13
6	601169	北京银行	211,320,986.55	9.49
7	000983	西山煤电	205,033,794.55	9.21
8	600585	海螺水泥	203,713,878.07	9.15
9	601288	农业银行	180,882,089.44	8.12
10	600383	金地集团	169,901,458.41	7.63
11	600208	新湖中宝	165,859,263.45	7.45
12	601899	紫金矿业	154,506,262.19	6.94
13	600067	冠城大通	153,764,615.72	6.91
14	002007	华兰生物	147,616,947.95	6.63
15	600123	兰花科创	135,348,482.88	6.08
16	600690	青岛海尔	134,834,984.81	6.06
17	000049	德赛电池	129,556,747.21	5.82
18	600348	国阳新能	129,158,227.87	5.80
19	000829	天音控股	128,723,267.71	5.78
20	600519	贵州茅台	125,864,810.68	5.65
21	600050	中国联通	123,028,555.49	5.53
22	600547	山东黄金	118,248,451.51	5.31
23	000063	中兴通讯	114,233,026.21	5.13
24	600365	*ST通葡	109,529,726.11	4.92
25	002415	海康威视	106,347,957.07	4.78
26	000759	武汉中百	104,274,724.66	4.68
27	600060	海信电器	103,385,672.35	4.64
28	002104	恒宝股份	102,907,736.45	4.62
29	600352	浙江龙盛	101,891,793.57	4.58
30	000893	东凌粮油	99,129,656.28	4.45
31	000537	广宇发展	98,293,805.90	4.41
32	600511	国药股份	97,684,234.83	4.39
33	600837	海通证券	94,171,010.44	4.23
34	000423	东阿阿胶	91,426,731.21	4.11
35	601668	中国建筑	90,913,132.46	4.08
36	600005	武钢股份	89,751,331.53	4.03
37	601818	光大银行	82,086,167.58	3.69
38	600362	江西铜业	80,294,865.56	3.61
39	600694	大商股份	78,697,225.61	3.53
40	000401	冀东水泥	76,320,312.27	3.43
41	600489	中金黄金	74,496,729.03	3.35
42	002099	海翔药业	73,954,708.36	3.32
43	600456	宝钛股份	72,168,618.94	3.24
44	002261	拓维信息	70,850,535.50	3.18
45	600600	青岛啤酒	70,352,839.16	3.16
46	000869	张裕Ａ	70,325,157.20	3.16
47	600173	卧龙地产	70,214,459.92	3.15
48	000568	泸州老窖	70,075,676.93	3.15
49	601166	兴业银行	69,301,089.28	3.11
50	000858	五粮液	69,163,743.37	3.11
51	002422	科伦药业	69,045,126.90	3.10
52	600664	哈药股份	67,088,875.17	3.01
53	601088	中国神华	66,864,924.02	3.00
54	000402	金融街	66,793,863.20	3.00
55	600161	天坛生物	66,074,277.93	2.97
56	600031	三一重工	61,793,291.53	2.78
57	000972	新中基	61,763,390.17	2.77
58	600887	伊利股份	61,156,219.29	2.75
59	002155	辰州矿业	60,164,438.87	2.70
60	000762	西藏矿业	59,986,316.99	2.69
61	300080	新大新材	59,293,215.90	2.66
62	601328	交通银行	59,154,190.94	2.66
63	000868	安凯客车	59,118,016.81	2.66
64	000651	格力电器	58,633,553.24	2.63
65	000157	中联重科	57,000,663.73	2.56
66	600276	恒瑞医药	55,964,670.94	2.51
67	000826	桑德环境	54,908,962.65	2.47
68	000001	深发展A	54,626,275.00	2.45
69	002320	海峡股份	54,034,605.40	2.43
70	601001	大同煤业	53,776,217.89	2.42
71	600741	华域汽车	53,758,448.06	2.41
72	002244	滨江集团	52,893,225.75	2.38
73	600560	金自天正	52,353,119.51	2.35
74	600256	广汇股份	51,948,887.55	2.33
75	600797	浙大网新	51,493,541.95	2.31
76	600765	中航重机	51,460,713.28	2.31
77	000002	万科A	50,893,967.51	2.29
78	601601	中国太保	50,100,167.99	2.25
79	600660	福耀玻璃	48,599,859.16	2.18
80	600037	歌华有线	48,311,391.31	2.17
81	002210	飞马国际	48,136,772.81	2.16
82	000823	超声电子	47,642,878.65	2.14
83	300027	华谊兄弟	47,539,561.78	2.14
84	000050	深天马Ａ	45,412,551.41	2.04

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	13,285,148,665.01
卖出股票的收入（成交）总额	11,823,151,215.91

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	107,327,000.00	4.82
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	107,327,000.00	4.82

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	1001043	10央票43	1,100,000	107,327,000.00	4.82

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	5,624,464.46
2	应收证券清算款	75,146,937.79
3	应收股利	-
4	应收利息	1,270,496.99
5	应收申购款	300,848,607.63
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	382,890,506.87

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600029	南方航空	86,640,000.00	3.89	非公开发行限售期

兴业全球基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日

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