序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,662,219,804.29

84.23

其中：股票

1,662,219,804.29

84.23

2

固定收益投资

120,773,400.00

6.12

其中：债券

120,773,400.00

6.12

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

115,188,080.85

5.84

6

其他各项资产

75,206,756.41

3.81

7

合计

1,973,388,041.55

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

15,280,000.00

0.79

B

采掘业

270,445,002.10

14.00

C

制造业

724,608,328.35

37.50

C0

      食品、饮料

83,173,784.45

4.30

C1

      纺织、服装、皮毛

-

-

C2

      木材、家具

12,400,000.00

0.64

C3

      造纸、印刷

53,985,000.00

2.79

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

220,962,960.51

11.44

C5

      电子

113,177,536.83

5.86

C6

      金属、非金属

-

-

C7

      机械、设备、仪表

123,094,033.22

6.37

C8

      医药、生物制品

87,226,967.74

4.51

C99

      其他制造业

30,588,045.60

1.58

D

电力、煤气及水的生产和供应业

9,844,803.10

0.51

E

建筑业

204,727,213.60

10.60

F

交通运输、仓储业

86,880,000.00

4.50

G

信息技术业

175,471,227.25

9.08

H

批发和零售贸易

47,599,734.15

2.46

I

金融、保险业

-

-

J

房地产业

127,363,495.74

6.59

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

1,662,219,804.29

86.03

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

600143

金发科技

7,948,117

145,450,541.10

7.53

2

600497

驰宏锌锗

3,979,858

144,429,046.82

7.47

3

300101

国腾电子

1,300,161

105,833,105.40

5.48

4

601088

中国神华

3,343,192

97,253,455.28

5.03

5

002020

京新药业

4,400,957

87,226,967.74

4.51

6

600029

南方航空

12,000,000

86,880,000.00

4.50

7

600170

上海建工

4,249,838

73,097,213.60

3.78

8

600663

陆家嘴

3,406,595

59,479,148.70

3.08

9

600068

葛洲坝

5,000,000

58,650,000.00

3.04

10

000895

双汇发展

819,976

57,521,316.40

2.98

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

107,811,000.00

5.58

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

12,962,400.00

0.67

7

其他

-

-

8

合计

120,773,400.00

6.25

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

1001043

10央票43

1,100,000

107,811,000.00

5.58

2

110015

石化转债

120,000

12,962,400.00

0.67

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

4,164,360.71

2

应收证券清算款

67,920,258.44

3

应收股利

-

4

应收利息

1,794,704.86

5

应收申购款

1,327,432.40

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

75,206,756.41

序号

股票

代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限

情况说明

1

600029

南方航空

86,880,000.00

4.50

非公开定向增发

2

000895

双汇发展

57,521,316.40

2.98

临时停牌