序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

79,639,586.69

31.85

其中：债券

79,639,586.69

31.85

      资产支持证券

-

-

2

买入返售金融资产

60,000,210.00

23.99

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

105,898,262.03

42.35

4

其他各项资产

4,543,891.45

1.82

5

合计

250,081,950.17

100.00

序号

项目

占基金资产净值比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

0.95

其中：买断式回购融资

-

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

-

-

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

54

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

56

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

15

序号

平均剩余期限

各期限资产占集锦资产净值的比例(%)

各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1

30天以内

38.44

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)—60天

8.04

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)—90天

44.00

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)—180天

7.95

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)—397天（含）

-

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

98.43

-

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值的比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

79,639,586.69

31.93

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

其他

-

-

7

合计

79,639,586.69

31.93

8

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本（元）

占基金资产净值的比例（％）

1

1101017

11央行票据17

300,000

29,809,080.04

11.95

2

0801056

08央行票据56

200,000

20,045,870.70

8.04

3

1001070

10央行票据70

200,000

19,842,903.40

7.95

4

1101015

11央行票据15

100,000

9,941,732.55

3.99

项  目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数

0次

报告期内偏离度的最高值

-0.0154%

报告期内偏离度的最低值

-0.1509%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0586%

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

917,079.03

4

应收申购款

3,626,812.42

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

4,543,891.45