序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

固定收益投资

380,581,130.36

88.98

其中：债券

380,581,130.36

88.98

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

20,000,270.00

4.68

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

16,424,166.84

3.84

6

其他各项资产

10,699,157.42

2.50

7

合计

427,704,724.62

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

40,064,000.00

9.47

3

金融债券

39,048,000.00

9.23

其中：政策性金融债

19,798,000.00

4.68

4

企业债券

166,425,495.80

39.35

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

135,043,634.56

31.93

7

其他

-

-

8

合计

380,581,130.36

89.99

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

500,000

53,530,000.00

12.66

2

110015

石化转债

425,440

45,956,028.80

10.87

3

0801047

08央行票据47

400,000

40,064,000.00

9.47

4

122050

10杉杉债

365,310

36,213,180.30

8.56

5

1180053

11宝城投债

300,000

30,348,000.00

7.18

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

250,000.00

2

应收证券清算款

5,721,544.99

3

应收股利

-

4

应收利息

4,618,687.14

5

应收申购款

108,925.29

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

10,699,157.42

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

113001

中行转债

53,530,000.00

12.66

2

110007

博汇转债

15,123,160.00

3.58

3

125731

美丰转债

10,753,110.00

2.54

4

125709

唐钢转债

3,480,661.78

0.82

5

110003

新钢转债

2,264,800.00

0.54

6

110009

双良转债

1,779,741.60

0.42