序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,305,244,010.74

29.08

其中：股票

1,305,244,010.74

29.08

2

固定收益投资

2,676,953,806.82

59.63

其中：债券

2,676,953,806.82

59.63

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

468,901,830.41

10.45

6

其他各项资产

37,813,517.98

0.84

7

合计

4,488,913,165.95

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

22,920,000.00

0.52

B

采掘业

299,477,761.32

6.82

C

制造业

704,120,394.97

16.03

C0

      食品、饮料

139,928,792.41

3.19

C1

      纺织、服装、皮毛

-

-

C2

      木材、家具

18,600,000.00

0.42

C3

      造纸、印刷

17,220,000.00

0.39

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

273,301,990.50

6.22

C5

      电子

34,363,649.04

0.78

C6

      金属、非金属

-

-

C7

      机械、设备、仪表

141,487,463.02

3.22

C8

      医药、生物制品

79,218,500.00

1.80

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

20,638,417.60

0.47

F

交通运输、仓储业

117,047,412.00

2.66

G

信息技术业

78,933,231.70

1.80

H

批发和零售贸易

62,106,793.15

1.41

I

金融、保险业

-

-

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

1,305,244,010.74

29.72

序号

股票

代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600143

金发科技

14,934,535

273,301,990.50

6.22

2

600497

驰宏锌锗

7,089,908

257,292,761.32

5.86

3

600029

南方航空

15,000,000

108,600,000.00

2.47

4

000895

双汇发展

1,249,995

87,687,149.25

2.00

5

002118

紫鑫药业

3,000,000

66,480,000.00

1.51

6

600056

中国医药

3,037,007

62,106,793.15

1.41

7

000869

张 裕Ａ

599,927

52,241,643.16

1.19

8

300101

国腾电子

621,985

50,629,579.00

1.15

9

600971

恒源煤电

1,100,000

42,185,000.00

0.96

10

600169

太原重工

2,000,000

39,300,000.00

0.89

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

29,848,320.00

0.68

2

央行票据

195,100,000.00

4.44

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

20,118,282.64

0.46

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

2,431,887,204.18

55.37

7

其他

-

-

8

合计

2,676,953,806.82

60.95

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

5,317,300

574,374,746.00

13.08

2

113001

中行转债

5,215,900

558,414,254.00

12.71

3

110003

新钢转债

2,637,550

298,676,162.00

6.80

4

125709

唐钢转债

2,258,435

242,551,402.13

5.52

5

1001077

10央行票据77

2,000,000

195,100,000.00

4.44

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

2,619,140.03

2

应收证券清算款

16,985,012.05

3

应收股利

-

4

应收利息

10,552,030.25

5

应收申购款

7,657,335.65

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

37,813,517.98

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

113001

中行转债

558,414,254.00

12.71

2

110003

新钢转债

298,676,162.00

6.80

3

125709

唐钢转债

242,551,402.13

5.52

4

110007

博汇转债

93,260,250.00

2.12

5

110009

双良转债

54,783,703.80

1.25

6

125731

美丰转债

39,903,596.42

0.91

7

110078

澄星转债

37,818,682.00

0.86

8

128233

塔牌转债

32,508,791.95

0.74

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

600029

南方航空

108,600,000.00

2.47

非公开增发

2

002118

紫鑫药业

66,480,000.00

1.51

非公开增发

3

600971

恒源煤电

42,185,000.00

0.96

非公开增发

4

600169

太原重工

39,300,000.00

0.89

非公开增发

5

000895

双汇发展

87,687,149.25

2.00

临时停牌