序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例

1

股票

10,381,029,695.97

52.03%

2

债券

5,708,660,715.83

28.61%

3

权证

20,889,277.92

0.10%

4

银行存款及结算备付金合计

3,578,880,744.73

17.94%

5

其他资产

261,694,382.54

1.31%

资产合计

19,951,154,816.99

100.00%

序号

行业

期末市值（元）

市值占基金资产净值比例

A

农、林、牧、渔业

—

—　

B

采掘业

1,106,742,181.07

5.58%

C

制造业

3,056,617,622.71

15.40%

C0

其中：食品、饮料

585,913,416.22

2.95%

C1

      纺织、服装、皮毛

464,086.40

0.00%

C2

      木材、家具

23,077,312.29

0.12%

C3

      造纸、印刷

790,039.26

0.00%

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

577,842,867.19

2.91%

C5

      电子

30,826,525.18

0.16%

C6

      金属、非金属

811,289,303.70

4.09%

C7

      机械、设备、仪表

690,091,030.75

3.48%

C8

      医药、生物制品

336,022,335.82

1.69%

C99

      其他制造业

300,705.90

0.00%

D

电力、煤气及水的生产和供应业

453,298,468.05

2.28%

E

建筑业

28,080,000.00

0.14%

F

交通运输、仓储业

1,312,543,008.53

6.61%

G

信息技术业

427,704,882.01

2.15%

H

批发和零售贸易

308,039,575.58

1.55%

I

金融、保险业

3,299,992,353.08

16.63%

J

房地产业

301,932,096.41

1.52%

K

社会服务业

31,238,896.02

0.16%

L

传播与文化产业

26,372,437.77

0.13%

M

综合类

28,468,174.74

0.14%

合  计

10,381,029,695.97

52.30%

1

600036

招商银行

59,161,881

1,385,571,253.02

6.98%

2

600016

民生银行

132,010,588

752,460,351.60

3.79%

3

600019

宝钢股份

61,276,000

533,713,960.00

2.69%

4

601919

中国远洋

24,000,000

474,000,000.00

2.39%

5

600000

浦发银行

20,549,300

452,084,600.00

2.28%

6

600900

长江电力

28,047,677

410,898,468.05

2.07%

7

601318

中国平安

7,041,249

346,851,925.74

1.75%

8

601398

工商银行

66,448,432

329,584,222.72

1.66%

9

601666

平煤天安

8,553,063

320,397,739.98

1.61%

10

600309

烟台万华

16,331,009

305,879,798.57

1.54%

11

000063

中兴通讯

4,692,387

293,743,426.20

1.48%

12

601006

大秦铁路

19,185,500

261,114,655.00

1.32%

13

000895

双汇发展

6,289,207

234,587,421.10

1.18%

14

600600

青岛啤酒

11,654,478

234,021,918.24

1.18%

15

601088

中国神华

6,000,000

225,420,000.00

1.14%

16

600123

兰花科创

8,820,042

223,147,062.60

1.12%

17

600176

中国玻纤

9,640,326

219,799,432.80

1.11%

18

600383

金地集团

22,769,230

206,516,916.10

1.04%

19

600196

复星医药

13,806,199

166,916,945.91

0.84%

20

601898

中煤能源

10,038,701

160,418,441.98

0.81%

21

600586

金晶科技

16,000,000

159,360,000.00

0.80%

22

600004

白云机场

14,697,550

150,943,838.50

0.76%

23

600798

宁波海运

20,000,000

147,800,000.00

0.74%

24

600066

宇通客车

8,970,000

119,031,900.00

0.60%

25

000858

五 粮 液

6,438,204

117,304,076.88

0.59%

26

000839

中信国安

8,437,344

110,276,086.08

0.56%

27

000061

农 产 品

5,000,000

101,300,000.00

0.51%

28

600104

上海汽车

12,820,825

100,643,476.25

0.51%

29

600005

武钢股份

10,000,000

97,600,000.00

0.49%

30

600717

天 津 港

6,298,336

86,665,103.36

0.44%

31

600009

上海机场

5,183,184

81,997,970.88

0.41%

32

600280

南京中商

5,566,418

72,419,098.18

0.36%

33

000157

中联重科

5,181,904

71,769,370.40

0.36%

34

000625

长安汽车

14,138,741

68,714,281.26

0.35%

35

600150

中国船舶

900,000

68,013,000.00

0.34%

36

601899

紫金矿业

8,231,374

64,204,717.20

0.32%

37

600761

安徽合力

5,000,000

64,150,000.00

0.32%

38

600664

S哈药

5,667,890

63,367,010.20

0.32%

39

601001

大同煤业

2,995,175

63,317,999.50

0.32%

40

000528

柳    工

3,066,103

59,022,482.75

0.30%

41

600125

铁龙物流

9,862,810

49,905,818.60

0.25%

42

600348

国阳新能

1,104,771

49,836,219.81

0.25%

43

600426

华鲁恒升

2,208,614

48,964,972.38

0.25%

44

600765

力源液压

2,000,000

47,740,000.00

0.24%

45

000002

万  科Ａ

4,999,969

45,049,720.69

0.23%

46

000966

长源电力

10,000,000

42,400,000.00

0.21%

47

600048

保利地产

3,037,209

40,971,949.41

0.21%

48

600085

同 仁 堂

2,043,264

40,681,386.24

0.21%

49

600270

外运发展

5,026,390

39,557,689.30

0.20%

50

600521

华海药业

1,960,488

33,936,047.28

0.17%

51

000560

昆百大Ａ

3,696,671

33,639,706.10

0.17%

52

600380

健 康 元

5,398,218

30,445,949.52

0.15%

53

600366

宁波韵升

5,000,000

29,700,000.00

0.15%

54

000417

合肥百货

3,824,140

29,675,326.40

0.15%

55

600563

法拉电子

3,065,418

28,753,620.84

0.14%

56

600858

银座股份

967,647

28,468,174.74

0.14%

57

601186

中国铁建

3,000,000

28,080,000.00

0.14%

58

000759

武汉中百

2,840,880

27,442,900.80

0.14%

59

600880

博瑞传播

2,181,046

25,889,016.02

0.13%

60

600631

百联股份

2,083,900

24,464,986.00

0.12%

61

600487

亨通光电

2,097,617

22,423,525.73

0.11%

62

600337

美克股份

4,108,836

22,105,537.68

0.11%

63

002033

丽江旅游

1,463,578

20,709,628.70

0.10%

64

600269

赣粤高速

2,099,891

20,557,932.89

0.10%

65

000338

潍柴动力

500,000

20,150,000.00

0.10%

66

601328

交通银行

2,500,000

18,700,000.00

0.09%

67

600729

重庆百货

948,556

18,022,564.00

0.09%

68

000927

一汽夏利

4,143,384

17,402,212.80

0.09%

69

000800

一汽轿车

2,000,000

15,880,000.00

0.08%

70

601169

北京银行

1,072,000

14,740,000.00

0.07%

71

002080

中材科技

800,000

13,696,000.00

0.07%

72

600350

山东高速

2,000,000

10,360,000.00

0.05%

73

000402

金 融 街

1,001,299

7,359,547.65

0.04%

74

000401

冀东水泥

396,300

4,933,935.00

0.02%

75

600742

一汽四环

578,700

3,923,586.00

0.02%

76

002244

滨江集团

129,717

2,033,962.56

0.01%

77

002242

九阳股份

47,488

1,920,414.72

0.01%

78

002251

步 步 高

22,142

1,074,994.10

0.01%

79

002254

烟台氨纶

36,308

995,202.28

0.01%

80

002240

威华股份

79,719

971,774.61

0.0049%

81

002257

立立电子

43,974

959,072.94

0.0048%

82

002237

恒邦股份

21,890

896,833.30

0.0045%

83

002258

利尔化学

51,434

826,030.04

0.0042%

84

002233

塔牌集团

81,297

788,580.90

0.0040%

85

002249

大洋电机

29,830

722,184.30

0.0036%

86

002252

上海莱士

27,141

674,996.67

0.0034%

87

002241

歌尔声学

24,635

661,203.40

0.0033%

88

002230

科大讯飞

17,585

529,132.65

0.0027%

89

002238

天威视讯

39,463

483,421.75

0.0024%

90

002256

彩虹精化

36,032

480,306.56

0.0024%

91

002239

金 飞 达

51,680

464,086.40

0.0023%

92

002236

大华股份

12,573

452,628.00

0.0023%

93

002255

海陆重工

19,865

390,148.60

0.0020%

94

002223

鱼跃医疗

19,071

381,420.00

0.0019%

95

002227

奥 特 迅

24,134

339,082.70

0.0017%

96

002250

联化科技

26,001

332,812.80

0.0017%

97

002246

北化股份

37,754

310,337.88

0.0016%

98

002247

帝龙新材

20,526

300,705.90

0.0015%

99

002225

濮耐股份

46,153

299,994.50

0.0015%

100

002232

启明信息

23,382

295,782.30

0.0015%

101

002228

合兴包装

26,049

279,766.26

0.0014%

102

002229

鸿博股份

19,853

269,603.74

0.0014%

103

002224

三 力 士

18,444

253,973.88

0.0013%

104

002253

川大智胜

11,905

251,314.55

0.0013%

105

002235

安妮股份

22,243

240,669.26

0.0012%

106

002248

华东数控

18,001

197,470.97

0.0010%

107

002231

奥维通信

21,837

185,614.50

0.0009%

108

002245

澳洋顺昌

10,566

169,267.32

0.0009%

1

600016

民生银行

1,215,426,390.74

4.59%

2

601919

中国远洋

747,614,043.76

2.82%

3

600036

招商银行

485,233,764.94

1.83%

4

601318

中国平安

334,479,948.34

1.26%

5

601898

中煤能源

296,918,292.31

1.12%

6

601186

中国铁建

276,741,154.03

1.04%

7

000002

万  科Ａ

237,855,974.21

0.90%

8

600019

宝钢股份

237,744,000.00

0.90%

9

601088

中国神华

237,346,881.87

0.90%

10

600196

复星医药

216,610,124.13

0.82%

11

600600

青岛啤酒

195,964,956.25

0.74%

12

600309

烟台万华

167,176,312.10

0.63%

13

000858

五 粮 液

163,060,614.16

0.62%

14

000839

中信国安

160,389,957.77

0.61%

15

600000

浦发银行

150,146,741.80

0.57%

16

600798

宁波海运

149,564,754.38

0.56%

17

600875

东方电气

135,787,735.22

0.51%

18

600009

上海机场

131,378,022.23

0.50%

19

000800

一汽轿车

127,206,150.65

0.48%

20

600004

白云机场

115,301,374.93

0.43%

1

600005

武钢股份

581,452,708.35

2.19%

2

600050

中国联通

481,984,281.88

1.82%

3

600096

云天化

460,430,685.13

1.74%

4

000002

万  科Ａ

413,183,987.34

1.56%

5

600019

宝钢股份

361,821,825.05

1.37%

6

601318

中国平安

361,675,624.89

1.36%

7

601006

大秦铁路

303,077,699.31

1.14%

8

600000

浦发银行

276,400,884.20

1.04%

9

600030

中信证券

254,440,478.98

0.96%

10

600028

中国石化

249,016,443.19

0.94%

11

601186

中国铁建

240,588,724.32

0.91%

12

000063

中兴通讯

210,437,960.89

0.79%

13

601390

中国中铁

197,027,367.77

0.74%

14

601398

工商银行

191,209,713.46

0.72%

15

601857

中国石油

179,684,210.44

0.68%

16

000402

金 融 街

157,414,335.01

0.59%

17

600795

国电电力

153,375,939.05

0.58%

18

600675

中华企业

151,464,013.73

0.57%

19

601919

中国远洋

150,038,322.08

0.57%

20

000858

五 粮 液

144,902,254.39

0.55%

债券类别

期末市值（元）

市值占基金资产净值比例

央行票据

5,238,275,000.00

26.39%

企业债券

404,537,106.50

2.04%

可转换债债券

65,848,609.33

0.33%

债券投资合计

5,708,660,715.83

28.76%

序 号

债券名称

期末市值（元）

市值占基金资产净值比例

1

08央票31

1,921,600,000.00

9.68%

2

08央票28

960,800,000.00

4.84%

3

07央票127

577,260,000.00

2.91%

4

08央票49

480,400,000.00

2.42%

5

08央票04

432,585,000.00

2.18%

序号

项目

金额（元）

1

交易保证金

4,532,410.30

2

应收证券交易清算款

166,905,194.40

3

应收利息

76,793,683.80

4

应收申购款

13,463,094.04

合       计

261,694,382.54

序号

证券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例

1

125709

唐钢转债

19,033,165.17

0.10%

权证

代码

权证名称

本期获得数量（份）

本期获得成本（元）

期末市值（元）

期末市值占净值比例

主动投资

030002

五粮YGC1

3,600,000

155,524,594.20

－

－

031006

中兴ZXC1

422,403

5,110,567.77

－

－

580018

中远CWB1

269,304

1,386,764.27

—

—

580019

石化CWB1

37,762,082

87,460,123.22

—

—

580020

上港CWB1

1,106,343

1,647,110.46

—

—

580021

青啤CWB1

1,650,320

6,117,879.26

—

—

580022

国电CWB1

998,203

2,338,675.53

—

—

580023

康美CWB1

489,140

813,837.77

—

—

580024

宝钢CWB1

17,451,360

25,880,964.27

20,889,277.92

0.11%