本报告截止时间：2008年6月30日
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
|
1 |
股票 |
270,460,106.54 |
13.67% |
|
2 |
债券 |
1,285,038,831.53 |
64.97% |
|
3 |
权证 |
— |
— |
|
4 |
银行存款及结算备付金 |
57,755,577.80 |
2.92% |
|
5 |
其他资产 |
364,644,934.74 |
18.44% |
|
资产合计 |
1,977,899,450.61 |
100.00% |
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
|
序号 |
行业 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
— |
— |
|
B |
采掘业 |
34,756,901.14 |
1.76% |
|
C |
制造业 |
130,525,739.76 |
6.62% |
|
C0 |
其中：食品、饮料 |
55,950,000.00 |
2.84% |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
— |
— |
|
C2 |
木材、家具 |
— |
— |
|
C3 |
造纸、印刷 |
— |
— |
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
51,708,579.76 |
2.62% |
|
C5 |
电子 |
— |
— |
|
C6 |
金属、非金属 |
— |
— |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
6,493,500.00 |
0.33% |
|
C8 |
医药、生物制品 |
12,090,000.00 |
0.61% |
|
C99 |
其他制造业 |
4,283,660.00 |
0.22% |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
— |
— |
|
E |
建筑业 |
— |
— |
|
F |
交通运输、仓储业 |
5,912,000.00 |
0.30% |
|
G |
信息技术业 |
— |
— |
|
H |
批发和零售贸易 |
20,455,465.64 |
1.04% |
|
I |
金融、保险业 |
78,810,000.00 |
3.99% |
|
J |
房地产业 |
— |
— |
|
K |
社会服务业 |
— |
— |
|
L |
传播与文化产业 |
— |
— |
|
M |
综合类 |
— |
— |
|
|
合计 |
270,460,106.54 |
13.71% |
（三） 报告期末按市值占基金资产净值比例前十名的股票
|
序 号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量
（股） |
期末市值
（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
600036 |
招商银行 |
3,000,000 |
70,260,000.00 |
3.56% |
|
2 |
000895 |
双汇发展 |
1,500,000 |
55,950,000.00 |
2.84% |
|
3 |
600176 |
中国玻纤 |
1,379,600 |
31,454,880.00 |
1.59% |
|
4 |
000061 |
农 产 品 |
800,000 |
16,208,000.00 |
0.82% |
|
5 |
600123 |
兰花科创 |
500,000 |
12,650,000.00 |
0.64% |
|
6 |
600096 |
云 天 化 |
200,000 |
12,320,000.00 |
0.62% |
|
7 |
600196 |
复星医药 |
1,000,000 |
12,090,000.00 |
0.61% |
|
8 |
600348 |
国阳新能 |
245,374 |
11,068,821.14 |
0.56% |
|
9 |
600016 |
民生银行 |
1,500,000 |
8,550,000.00 |
0.43% |
|
10 |
600078 |
澄星股份 |
674,867 |
7,612,499.76 |
0.39% |
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于兴业全球人寿基金管理有限公司网站www.xyfunds.com.cn 的半年度报告正文。
（四）本报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计买入金额（元） |
占期初基金资产净值的比例 |
|
1 |
600026 |
中海发展 |
299,371,718.64 |
10.96% |
|
2 |
600036 |
招商银行 |
204,307,522.27 |
7.48% |
|
3 |
600236 |
桂冠电力 |
151,630,863.20 |
5.55% |
|
4 |
600016 |
民生银行 |
44,942,522.76 |
1.65% |
|
5 |
600078 |
澄星股份 |
42,920,000.00 |
1.57% |
|
6 |
000822 |
山东海化 |
33,470,296.20 |
1.23% |
|
7 |
600196 |
复星医药 |
24,758,302.62 |
0.91% |
|
8 |
600348 |
国阳新能 |
24,342,987.10 |
0.89% |
|
9 |
600508 |
上海能源 |
23,798,300.80 |
0.87% |
|
10 |
600176 |
中国玻纤 |
22,398,741.46 |
0.82% |
|
11 |
002091 |
江苏国泰 |
21,042,283.20 |
0.77% |
|
12 |
600798 |
宁波海运 |
19,458,218.41 |
0.71% |
|
13 |
601919 |
中国远洋 |
14,919,594.00 |
0.55% |
|
14 |
600516 |
方大炭素 |
11,077,691.00 |
0.41% |
|
15 |
600742 |
一汽四环 |
10,736,114.62 |
0.39% |
|
16 |
601186 |
中国铁建 |
10,324,052.00 |
0.38% |
|
17 |
000651 |
格力电器 |
9,290,168.56 |
0.34% |
|
18 |
000968 |
煤 气 化 |
7,120,164.00 |
0.26% |
|
19 |
600590 |
泰豪科技 |
5,234,675.00 |
0.19% |
|
20 |
000731 |
四川美丰 |
5,188,779.20 |
0.19% |
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计卖出金额（元） |
占期初基金资产净值的比例 |
|
1 |
600026 |
中海发展 |
285,299,498.07 |
10.45% |
|
2 |
600036 |
招商银行 |
169,433,869.38 |
6.21% |
|
3 |
600236 |
桂冠电力 |
159,638,147.38 |
5.85% |
|
4 |
600123 |
兰花科创 |
78,528,321.35 |
2.88% |
|
5 |
600686 |
金龙汽车 |
73,558,987.80 |
2.69% |
|
6 |
600000 |
浦发银行 |
49,132,514.87 |
1.80% |
|
7 |
600748 |
上实发展 |
44,700,795.24 |
1.64% |
|
8 |
600348 |
国阳新能 |
44,258,594.60 |
1.62% |
|
9 |
600309 |
烟台万华 |
34,567,305.00 |
1.27% |
|
10 |
600096 |
云 天 化 |
33,441,508.40 |
1.22% |
|
11 |
000822 |
山东海化 |
31,528,877.22 |
1.15% |
|
12 |
000061 |
农 产 品 |
30,573,433.91 |
1.12% |
|
13 |
600078 |
澄星股份 |
30,059,106.37 |
1.10% |
|
14 |
600016 |
民生银行 |
29,110,750.95 |
1.07% |
|
15 |
601857 |
中国石油 |
25,969,295.00 |
0.95% |
|
16 |
000709 |
唐钢股份 |
21,707,607.90 |
0.79% |
|
17 |
600508 |
上海能源 |
20,658,327.21 |
0.76% |
|
18 |
002091 |
江苏国泰 |
20,579,095.24 |
0.75% |
|
19 |
600765 |
力源液压 |
16,306,408.84 |
0.60% |
|
20 |
601919 |
中国远洋 |
15,824,824.69 |
0.58% |
3、报告期内买入股票的成本总额为1,042,348,904.79元，卖出股票的收入总额为1,350,432,656.63元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
|
债券类别 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
央行票据 |
432,360,000.00 |
21.92% |
|
可转换债券 |
771,443,579.83 |
39.11% |
|
可分离可转债 |
81,235,251.70 |
4.12% |
|
债券投资合计 |
1,285,038,831.53 |
65.14% |
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
|
序 号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
08央行票据34 |
240,200,000.00 |
12.18% |
|
2 |
唐钢转债 |
231,631,496.25 |
11.74% |
|
3 |
南山转债 |
219,169,401.00 |
11.11% |
|
4 |
08央票票据28 |
192,160,000.00 |
9.74% |
|
5 |
大荒转债 |
61,389,448.80 |
3.11% |
（七）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
3、本报告期末基金的其他资产构成
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
|
1 |
存出保证金 |
1,099,997.80 |
|
2 |
应收证券清算款 |
354,818,800.00 |
|
3 |
应收利息 |
8,132,538.69 |
|
4 |
应收申购款 |
593,598.25 |
|
合 计 |
364,644,934.74 |
4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
|
序 号 |
债券代码 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
110078 |
澄星转债 |
29,578,980.00 |
1.50% |
|
2 |
125709 |
唐钢转债 |
231,631,496.25 |
11.74% |
|
3 |
110971 |
恒源转债 |
23,362,928.00 |
1.18% |
|
4 |
110232 |
金鹰转债 |
6,829,526.30 |
0.35% |
|
5 |
110598 |
大荒转债 |
61,389,448.80 |
3.11% |
|
6 |
110567 |
山鹰转债 |
40,936,000.00 |
2.08% |
|
7 |
128031 |
巨轮转债 |
18,611,600.00 |
0.94% |
5、本报告期内获得权证的数量明细
|
权证代码 |
权证名称 |
本期获得数量（份） |
本期获得成本（元） |
期末市值（元） |
期末市值占净值比例 |
|
主 动 投 资 |
|
580020 |
上港CWB1 |
903,210.00 |
1,344,688.44 |
— |
— |
|
580021 |
青啤CWB1 |
158,130.00 |
586,201.61 |
— |
— |
6、本报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
兴业全球人寿基金管理有限公司
2008年8月28日
|
