序号

项目

金额

占基金总资产的比例

1

股票

 5,485,728,732.17

67.32%

2

债券

 1,319,298,999.10

16.19%

3

权证

     9,101,988.00

0.11%

4

银行存款及结算备付金

 1,171,674,868.17

14.38%

5

其他资产

   162,440,216.16

1.99%

资产合计

8,148,244,803.60

100%

序号

行业

期末市值（元）

市值占基金资产净值比例

A

农、林、牧、渔业

—

—

B

采掘业

602,654,394.16

7.74%

C

制造业

2,124,951,024.27

27.28%

C0

其中：食品、饮料

444,178,663.24

5.70%

C1

      纺织、服装、皮毛

235,096.40

0.00%

C2

      木材、家具

24,825,645.51

0.32%

C3

      造纸、印刷

790,039.26

0.01%

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

551,750,484.55

7.08%

C5

      电子

30,358,763.34

0.39%

C6

      金属、非金属

648,126,567.34

8.32%

C7

      机械、设备、仪表

345,181,328.38

4.43%

C8

      医药、生物制品

73,747,337.85

0.95%

C99

      其他制造业

5,757,098.40

0.07%

D

电力、煤气及水的生产和供应业

73,250,000.00

0.94%

E

建筑业

—

—

F

交通运输、仓储业

274,138,396.69

3.52%

G

信息技术业

147,490,928.56

1.89%

H

批发和零售贸易

231,989,419.57

2.98%

I

金融、保险业

1,670,772,288.93

21.45%

J

房地产业

184,981,221.77

2.37%

K

社会服务业

28,872,416.52

0.37%

L

传播与文化产业

79,414,921.56

1.02%

M

综合类

67,213,720.14

0.86%

合  计

5,485,728,732.17

70.43%

1

600036

招商银行

28,119,178

658,551,148.76

8.46%

2

600016

民生银行

64,448,715

367,357,675.50

4.72%

3

600176

中国玻纤

12,254,639

279,405,769.20

3.59%

4

600019

宝钢股份

31,699,442

276,102,139.82

3.54%

5

600000

浦发银行

12,094,146

266,071,212.00

3.42%

6

601088

中国神华

6,839,370

256,955,130.90

3.30%

7

000895

双汇发展

6,888,522

256,941,870.60

3.30%

8

601318

中国平安

4,991,217

245,867,349.42

3.16%

9

600309

烟台万华

11,048,743

206,942,956.39

2.66%

10

601666

平煤天安

4,692,200

175,769,812.00

2.26%

11

600600

青岛啤酒

8,052,408

161,692,352.64

2.08%

12

000063

中兴通讯

1,880,000

117,688,000.00

1.51%

13

601398

工商银行

20,000,000

99,200,000.00

1.27%

14

000898

鞍钢股份

6,749,003

87,939,509.09

1.13%

15

000061

农 产 品

4,223,011

85,558,202.86

1.10%

16

600089

N特变

5,529,693

82,724,207.28

1.06%

17

600123

兰花科创

3,230,524

81,732,257.20

1.05%

18

600880

博瑞传播

6,649,663

78,931,499.81

1.01%

19

600900

长江电力

5,000,000

73,250,000.00

0.94%

20

600383

金地集团

8,000,000

72,560,000.00

0.93%

21

000401

冀东水泥

5,756,776

71,671,861.20

0.92%

22

600686

金龙汽车

8,807,381

70,899,417.05

0.91%

23

601006

大秦铁路

5,148,593

70,072,350.73

0.90%

24

600270

外运发展

7,942,494

62,507,427.78

0.80%

25

600005

武钢股份

6,166,906

60,189,002.56

0.77%

26

000528

柳    工

2,896,028

55,748,539.00

0.72%

27

600066

宇通客车

4,005,802

53,156,992.54

0.68%

28

600078

澄星股份

3,999,991

45,119,898.48

0.58%

29

002080

中材科技

2,586,186

44,275,504.32

0.57%

30

000002

万  科Ａ

4,799,861

43,246,747.61

0.56%

31

600798

宁波海运

5,717,200

42,250,108.00

0.54%

32

600004

白云机场

3,915,320

40,210,336.40

0.52%

33

601899

紫金矿业

5,095,612

39,745,773.60

0.51%

34

000043

中航地产

4,000,000

36,800,000.00

0.47%

35

601857

中国石油

2,390,109

35,708,228.46

0.46%

36

000759

武汉中百

3,661,595

35,371,007.70

0.45%

37

600529

山东药玻

4,683,047

35,122,852.50

0.45%

38

600325

华发股份

3,297,320

35,050,511.60

0.45%

39

600332

广州药业

3,259,182

34,840,655.58

0.45%

40

000708

大冶特钢

4,788,053

34,473,981.60

0.44%

41

600717

天 津 港

2,437,174

33,535,514.24

0.43%

42

600616

第一食品

2,529,273

33,082,890.84

0.42%

43

600366

宁波韵升

5,000,000

29,700,000.00

0.38%

44

600054

XD黄山旅

1,869,912

28,703,149.20

0.37%

45

601939

建设银行

4,822,200

28,499,202.00

0.37%

46

600563

法拉电子

3,015,550

28,285,859.00

0.36%

47

600125

铁龙物流

5,051,909

25,562,659.54

0.33%

48

000858

五 粮 液

1,402,000

25,544,440.00

0.33%

49

600337

美克股份

4,433,805

23,853,870.90

0.31%

50

600196

复星医药

1,937,890

23,429,090.10

0.30%

51

000709

唐钢股份

2,193,183

23,357,398.95

0.30%

52

600765

力源液压

944,141

22,536,645.67

0.29%

53

600694

大商股份

601,840

20,643,112.00

0.27%

54

002052

同洲电子

2,502,456

20,044,672.56

0.26%

55

002091

江苏国泰

2,584,238

20,027,844.50

0.26%

56

600729

重庆百货

967,437

18,381,303.00

0.24%

57

002077

大港股份

2,507,610

17,402,813.40

0.22%

58

600352

浙江龙盛

1,132,838

17,083,197.04

0.22%

59

600631

百联股份

1,395,589

16,384,214.86

0.21%

60

000024

招商地产

1,000,000

14,940,000.00

0.19%

61

600993

马 应 龙

775,005

14,802,595.50

0.19%

62

002050

三花股份

1,012,695

14,673,950.55

0.19%

63

600048

保利地产

1,000,000

13,490,000.00

0.17%

64

600858

银座股份

442,247

13,010,906.74

0.17%

65

601001

大同煤业

602,800

12,743,192.00

0.16%

66

600183

生益科技

1,998,450

11,790,855.00

0.15%

67

600219

南山铝业

1,000,000

10,550,000.00

0.14%

68

600487

亨通光电

794,800

8,496,412.00

0.11%

69

002247

帝龙新材

392,976

5,757,098.40

0.07%

70

601601

中国太保

271,465

5,225,701.25

0.07%

71

600376

首开股份

300,000

3,660,000.00

0.05%

72

600456

宝钛股份

100,400

2,455,784.00

0.03%

73

002244

滨江集团

129,717

2,033,962.56

0.03%

74

002242

九阳股份

47,488

1,920,414.72

0.02%

75

600280

南京中商

112,671

1,465,849.71

0.01%

76

002251

步 步 高

22,142

1,074,994.10

0.01%

77

002254

烟台氨纶

36,308

995,202.28

0.01%

78

002240

威华股份

79,719

971,774.61

0.01%

79

002257

立立电子

43,974

959,072.94

0.01%

80

002237

恒邦股份

21,890

896,833.30

0.01%

81

002258

利尔化学

51,434

826,030.04

0.01%

82

002233

塔牌集团

81,297

788,580.90

0.01%

83

002249

大洋电机

29,830

722,184.30

0.01%

84

002252

上海莱士

27,141

674,996.67

0.01%

85

002241

歌尔声学

24,635

661,203.40

0.01%

86

002230

科大讯飞

17,585

529,132.65

0.01%

87

002238

天威视讯

39,463

483,421.75

0.01%

88

002256

彩虹精化

36,032

480,306.56

0.01%

89

002236

大华股份

12,573

452,628.00

0.01%

90

002255

海陆重工

19,865

390,148.60

0.01%

91

002223

鱼跃医疗

19,071

381,420.00

0.0049%

92

002227

奥 特 迅

24,134

339,082.70

0.0044%

93

002250

联化科技

26,001

332,812.80

0.0043%

94

002246

北化股份

37,754

310,337.88

0.0040%

95

002225

濮耐股份

46,153

299,994.50

0.0039%

96

002232

启明信息

23,382

295,782.30

0.0038%

97

002228

合兴包装

26,049

279,766.26

0.0036%

98

002229

鸿博股份

19,853

269,603.74

0.0035%

99

002224

三 力 士

18,444

253,973.88

0.0033%

100

002253

川大智胜

11,905

251,314.55

0.0032%

101

002235

安妮股份

22,243

240,669.26

0.0031%

102

002239

金 飞 达

26,180

235,096.40

0.0030%

103

002248

华东数控

18,001

197,470.97

0.0025%

104

002231

奥维通信

21,837

185,614.50

0.0024%

105

002245

澳洋顺昌

10,566

169,267.32

0.0022%

106

000629

攀钢钢钒

340

3,124.60

0.0000%

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额（元）

占期初基金资产净值的比例

1

600016

民生银行

596,552,655.94

7.06%

2

600036

招商银行

451,812,837.54

5.35%

3

601088

中国神华

244,982,638.80

2.90%

4

600000

浦发银行

225,482,799.90

2.67%

5

600019

宝钢股份

224,526,878.96

2.66%

6

601318

中国平安

223,467,688.79

2.64%

7

601398

工商银行

222,760,151.87

2.64%

8

601898

中煤能源

202,300,458.41

2.39%

9

000002

万  科Ａ

163,974,601.73

1.94%

10

601919

中国远洋

153,798,011.33

1.82%

11

600005

武钢股份

140,130,426.02

1.66%

12

601006

大秦铁路

122,176,687.44

1.45%

13

600600

青岛啤酒

118,433,298.11

1.40%

14

600176

中国玻纤

110,905,410.19

1.31%

15

601666

平煤天安

110,669,778.40

1.31%

16

000898

鞍钢股份

101,935,243.81

1.21%

17

600309

烟台万华

96,706,325.79

1.14%

18

600123

兰花科创

88,270,735.88

1.04%

19

600686

金龙汽车

87,121,546.82

1.03%

20

000667

名流置业

81,758,066.75

0.97%

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额（元）

占期初基金资产净值的比例

1

000667

名流置业

421,407,821.64

4.99%

2

600019

宝钢股份

400,473,660.83

4.74%

3

600096

云 天 化

263,310,420.14

3.12%

4

000002

万  科Ａ

201,814,062.86

2.39%

5

601898

中煤能源

188,812,436.92

2.23%

6

601919

中国远洋

136,462,073.83

1.62%

7

600737

中粮屯河

132,936,044.93

1.57%

8

601398

工商银行

124,075,570.94

1.47%

9

600036

招商银行

115,892,999.74

1.37%

10

000338

潍柴动力

94,128,883.66

1.11%

11

600282

南钢股份

83,964,496.00

0.99%

12

600085

同 仁 堂

81,089,404.76

0.96%

13

600686

金龙汽车

79,255,734.85

0.94%

14

600748

上实发展

78,905,512.95

0.93%

15

600795

国电电力

78,518,681.60

0.93%

16

600005

武钢股份

74,358,836.33

0.88%

17

000488

晨鸣纸业

64,721,799.87

0.77%

18

600196

复星医药

55,494,631.40

0.66%

19

000792

盐湖钾肥

53,776,521.64

0.64%

20

601857

中国石油

49,776,133.36

0.59%

债券类别

期末市值（元）

市值占基金资产净值比例

央行票据

1,249,020,000.00

16.04%

可转债

35,681,770.00

0.46%

企业债及企业短期融资券

    34,597,229.10

0.44%

债券投资合计

1,319,298,999.10

16.94%

序 号

债券名称

期末市值（元）

市值占基金资产净值比例

1

08央票34

   480,400,000.00

6.17%

2

08央票61

   480,350,000.00

6.17%

3

08央票19

   288,270,000.00

3.70%

4

08宝钢债

    35,681,770.00

0.46%

5

08青啤债

    10,251,661.60

0.13%

序号

项目

金额

1

存出保证金

4,756,554.74

2

应收利息

11,904,664.48

3

应收股利

282,098.70

4

应收申购款

6,496,898.24

5

应收证券清算款

139,000,000.00

6

  合       计

162,440,216.16

权证

代码

权证名称

本期买入

数量（份）

期末成本（元）

期末市值（元）

期末市值占净值比例

主 动 投 资

580019

石化CWB1

7,966,880

18,451,956.82

－

－

580018

中远CWB1

218,638

1,125,862.84

－

－

580020

上港CWB1

1,106,343

1,647,110.46

－

－

030002

五粮YGC1

1,000,000

36,918,571.38

－

－

031006

中兴ZXC1

138,713

1,678,260.23

－

－

580021

青啤CWB1

1,000,720

3,709,755.76

—

—

580022

国电CWB1

998,203

2,338,675.53

－

－

580023

康美CWB1

489,140

813,837.77

－

－

580024

宝钢CWB1

7,604,000

11,276,992.30

9,101,988.00

0.12%