本报告截止时间：2008年6月30日
|
序号 |
项目 |
金额 （元） |
占基金总资产的比例 |
|
1 |
股票 |
330,478,184.94 |
25.38% |
|
2 |
债券 |
370,706,552.00 |
28.47% |
|
3 |
权证 |
593,712.00 |
0.05% |
|
4 |
银行存款及结算备付金合计 |
595,268,654.15 |
45.72% |
|
5 |
其他资产 |
4,972,032.93 |
0.38% |
|
资产合计 |
1,302,019,136.02 |
100.00% |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
|
序号 |
行业 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
— |
— |
|
B |
采掘业 |
— |
— |
|
C |
制造业 |
129,245,271.91 |
10.02% |
|
C0 |
其中：食品、饮料 |
— |
— |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
— |
— |
|
C2 |
木材、家具 |
— |
— |
|
C3 |
造纸、印刷 |
— |
— |
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
63,055,357.36 |
4.89% |
|
C5 |
电子 |
959,072.94 |
0.07% |
|
C6 |
金属、非金属 |
20,185,716.20 |
1.57% |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
43,307,622.84 |
3.36% |
|
C8 |
医药、生物制品 |
674,996.67 |
0.05% |
|
C99 |
其他制造业 |
1,062,505.90 |
0.08% |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
— |
— |
|
E |
建筑业 |
— |
— |
|
F |
交通运输、仓储业 |
41,253,215.32 |
3.20% |
|
G |
信息技术业 |
251,314.55 |
0.02% |
|
H |
批发和零售贸易 |
20,352,689.86 |
1.58% |
|
I |
金融、保险业 |
137,412,020.28 |
10.66% |
|
J |
房地产业 |
147,863.30 |
0.01% |
|
K |
社会服务业 |
169,267.32 |
0.01% |
|
L |
传播与文化产业 |
— |
— |
|
M |
综合类 |
1,646,542.40 |
0.13% |
|
合 计 |
330,478,184.94 |
25.64% |
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例前十名的股票
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量（股） |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
600036 |
招商银行 |
2,801,994 |
65,622,699.48 |
5.09% |
|
2 |
600176 |
中国玻纤 |
2,697,479 |
61,502,521.20 |
4.77% |
|
3 |
600016 |
民生银行 |
6,805,144 |
38,789,320.80 |
3.01% |
|
4 |
600000 |
浦发银行 |
1,500,000 |
33,000,000.00 |
2.56% |
|
5 |
600686 |
金龙汽车 |
3,309,631 |
26,642,529.55 |
2.07% |
|
6 |
600270 |
外运发展 |
2,200,196 |
17,315,542.52 |
1.34% |
|
7 |
600616 |
第一食品 |
1,199,950 |
15,695,346.00 |
1.22% |
|
8 |
600019 |
宝钢股份 |
1,790,000 |
15,590,900.00 |
1.21% |
|
9 |
601006 |
大秦铁路 |
1,000,000 |
13,610,000.00 |
1.06% |
|
10 |
600798 |
宁波海运 |
1,397,520 |
10,327,672.80 |
0.80% |
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于兴业全球人寿基金管理有限公司网站www.xyfunds.com.cn 的半年度报告正文。
（四）本报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
单位：人民币元
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计买入金额（元） |
占期初基金资产净值比例 |
|
1 |
600036 |
招商银行 |
88,883,108.76 |
6.90% |
|
2 |
600176 |
中国玻纤 |
78,587,802.97 |
6.10% |
|
3 |
600016 |
民生银行 |
60,237,503.13 |
4.67% |
|
4 |
600686 |
金龙汽车 |
50,262,631.38 |
3.90% |
|
5 |
600000 |
浦发银行 |
43,500,539.61 |
3.38% |
|
6 |
600270 |
外运发展 |
29,725,944.31 |
2.31% |
|
7 |
600019 |
宝钢股份 |
27,429,878.00 |
2.13% |
|
8 |
600616 |
第一食品 |
23,655,246.47 |
1.84% |
|
9 |
600009 |
上海机场 |
21,955,522.30 |
1.70% |
|
10 |
601628 |
中国人寿 |
20,786,533.47 |
1.61% |
|
11 |
601898 |
中煤能源 |
19,287,539.40 |
1.50% |
|
12 |
600798 |
宁波海运 |
17,807,069.42 |
1.38% |
|
13 |
601006 |
大秦铁路 |
17,316,915.84 |
1.34% |
|
14 |
000800 |
一汽轿车 |
16,830,063.20 |
1.31% |
|
15 |
000759 |
武汉中百 |
16,599,664.20 |
1.29% |
|
16 |
600761 |
安徽合力 |
16,313,822.87 |
1.27% |
|
17 |
000708 |
大冶特钢 |
14,705,688.44 |
1.14% |
|
18 |
600500 |
中化国际 |
14,456,802.79 |
1.12% |
|
19 |
600320 |
振华港机 |
13,479,974.45 |
1.05% |
|
20 |
000898 |
鞍钢股份 |
11,207,596.93 |
0.87% |
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
单位：人民币元
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计卖出金额（元） |
占期初基金资产净值比例 |
|
1 |
600009 |
上海机场 |
21,577,834.28 |
1.67% |
|
2 |
601898 |
中煤能源 |
21,350,187.34 |
1.66% |
|
3 |
601628 |
中国人寿 |
19,632,557.74 |
1.52% |
|
4 |
600500 |
中化国际 |
15,190,590.32 |
1.18% |
|
5 |
000708 |
大冶特钢 |
14,430,315.63 |
1.12% |
|
6 |
000759 |
武汉中百 |
12,369,637.16 |
0.96% |
|
7 |
000800 |
一汽轿车 |
11,895,413.51 |
0.92% |
|
8 |
000898 |
鞍钢股份 |
9,043,002.45 |
0.70% |
|
9 |
600236 |
桂冠电力 |
6,998,998.32 |
0.54% |
|
10 |
600376 |
首开股份 |
5,728,232.78 |
0.44% |
|
11 |
600320 |
振华港机 |
5,553,009.44 |
0.43% |
|
12 |
600019 |
宝钢股份 |
2,295,500.00 |
0.18% |
|
13 |
002247 |
帝龙新材 |
2,200,979.00 |
0.17% |
|
14 |
000002 |
万 科Ａ |
2,016,181.10 |
0.16% |
|
15 |
600176 |
中国玻纤 |
1,833,403.00 |
0.14% |
|
16 |
600048 |
保利地产 |
1,465,840.00 |
0.11% |
|
17 |
600016 |
民生银行 |
1,398,619.00 |
0.11% |
|
18 |
002236 |
大华股份 |
1,219,766.00 |
0.09% |
|
19 |
600325 |
华发股份 |
1,062,607.25 |
0.08% |
|
20 |
002233 |
塔牌集团 |
1,058,576.33 |
0.08% |
3、报告期内买入股票的成本总额为644,557,292.20元，卖出股票的收入总额为165,709,477.71元。
|
债券类别 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
央行票据 |
365,104,000.00 |
28.33% |
|
企业债券 |
2,327,480.00 |
0.18% |
|
可转换债 |
3,275,072.00 |
0.25% |
|
债券投资合计 |
370,706,552.00 |
28.76% |
（六）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
|
序 号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
08央票52 |
288,240,000.00 |
22.37% |
|
2 |
08央票31 |
76,864,000.00 |
5.96% |
|
3 |
恒源转债 |
3,275,072.00 |
0.25% |
|
4 |
08宝钢债 |
2,327,480.00 |
0.18% |
（七）投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
3、本报告期末基金的其他资产构成
|
序号 |
项目 |
金额 |
|
1 |
应收股利 |
68,054.40 |
|
2 |
应收利息 |
2,835,140.43 |
|
3 |
应收申购款 |
2,068,838.10 |
|
4 |
合 计 |
4,972,032.93 |
4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
|
序号 |
证券代码 |
债券名称 |
市值（元） |
占基金资产净值比例 |
|
1 |
110971 |
恒源转债 |
3,275,072.00 |
0.25% |
5、报告期内基金获得权证的数量明细
|
权证
代码 |
权证名称 |
本期获得数量（份） |
本期获得成本（元） |
期末市值（元） |
期末市值占净值比例 |
|
主动投资 |
|
580024 |
宝钢CWB1 |
496,000.00 |
735,584.98 |
593,712.00 |
0.05% |
6、本报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7、因四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
兴业全球人寿基金管理有限公司
2008年8月28日
|
