序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

39,950,424.96

19.07

其中：债券

39,950,424.96

19.07

      资产支持证券

-

-

2

买入返售金融资产

93,000,492.00

44.40

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

69,652,385.50

33.25

4

其他各项资产

6,868,874.32

3.28

5

合计

209,472,176.78

100.00

序号

项目

占基金资产净值比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

1.10

其中：买断式回购融资

-

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

-

-

其中：买断式回购融资

-

-

序号

发生日期

融资余额占基金资产净值的比例（%）

原因

调整期

1

2011-04-29

20.21

大额赎回

2011-05-03

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

33

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

58

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

33

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例(%)

各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1

30天以内

77.93

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)—60天

9.56

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)—90天

-

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)—180天

-

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)—397天（含）

9.58

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

97.07

-

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值的比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

19,945,610.70

9.56

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

20,004,814.26

9.58

6

中期票据

-

-

7

其他

-

-

8

合计

39,950,424.96

19.14

9

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本（元）

占基金资产净值的比例（％）

1

1181201

11淮南矿CP01

200,000

20,004,814.26

9.58

2

1001070

10央行票据70

200,000

19,945,610.70

9.56

项  目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数

0次

报告期内偏离度的最高值

-0.0109%

报告期内偏离度的最低值

-0.0543%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0272%

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

461,748.79

4

应收申购款

6,407,125.53

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

6,868,874.32