序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

固定收益投资

350,560,947.00

93.76

其中：债券

350,560,947.00

93.76

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

14,941,674.54

4.00

6

其他各项资产

8,387,880.57

2.24

7

合计

373,890,502.11

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

38,616,000.00

10.47

3

金融债券

68,743,000.00

18.64

其中：政策性金融债

49,395,000.00

13.39

4

企业债券

119,769,529.08

32.47

5

企业短期融资券

9,974,000.00

2.70

6

中期票据

-

-

7

可转债

113,458,417.92

30.76

8

其他

-

-

9

合计

350,560,947.00

95.05

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

500,000

52,790,000.00

14.31

2

110218

11国开18

500,000

49,395,000.00

13.39

3

1101024

11央行票据24

400,000

38,616,000.00

10.47

4

122050

10杉杉债

314,010

31,055,589.00

8.42

5

110015

石化转债

270,000

29,119,500.00

7.90

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

250,000.00

2

应收证券清算款

4,305,802.43

3

应收股利

-

4

应收利息

3,147,522.54

5

应收申购款

684,555.60

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

8,387,880.57

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

113001

中行转债

52,790,000.00

14.31

2

110007

博汇转债

14,825,980.00

4.02

3

125731

美丰转债

10,595,340.00

2.87

4

110003

新钢转债

2,314,000.00

0.63

5

110009

双良转债

1,691,825.20

0.46

6

126729

燕京转债

412,157.20

0.11

7

110011

歌华转债

107,644.50

0.03