序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,152,301,791.73

26.91

其中：股票

1,152,301,791.73

26.91

2

固定收益投资

2,465,998,854.89

57.59

其中：债券

2,465,998,854.89

57.59

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

500,000,000.00

11.68

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

48,268,207.69

1.13

6

其他各项资产

115,056,441.62

2.69

7

合计

4,281,625,295.93

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

31,853,421.47

0.75

B

采掘业

125,378,666.30

2.95

C

制造业

799,452,175.45

18.83

C0

      食品、饮料

219,965,947.81

5.18

C1

      纺织、服装、皮毛

-

-

C2

      木材、家具

19,290,000.00

0.45

C3

      造纸、印刷

-

-

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

216,122,892.30

5.09

C5

      电子

24,108,000.00

0.57

C6

      金属、非金属

-

-

C7

      机械、设备、仪表

113,650,939.34

2.68

C8

      医药、生物制品

155,414,396.00

3.66

C99

      其他制造业

50,900,000.00

1.20

D

电力、煤气及水的生产和供应业

19,320,000.00

0.46

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

111,750,000.00

2.63

G

信息技术业

31,855,839.00

0.75

H

批发和零售贸易

5,883,040.00

0.14

I

金融、保险业

-

-

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

13,898,649.51

0.33

L

传播与文化产业

12,910,000.00

0.30

M

综合类

-

-

合计

1,152,301,791.73

27.14

序号

股票

代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600143

金发科技

13,001,855

214,010,533.30

5.04

2

000895

双汇发展

2,249,995

148,657,169.65

3.50

3

600029

南方航空

15,000,000

111,750,000.00

2.63

4

002118

紫鑫药业

6,000,000

83,940,000.00

1.98

5

600497

驰宏锌锗

3,759,486

82,896,666.30

1.95

6

000869

张 裕Ａ

550,000

54,340,000.00

1.28

7

002594

比亚迪

2,000,000

50,900,000.00

1.20

8

600195

中牧股份

2,000,000

45,500,000.00

1.07

9

600971

恒源煤电

1,100,000

42,482,000.00

1.00

10

600169

太原重工

4,000,000

38,320,000.00

0.90

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

26,615,200.00

0.63

2

央行票据

195,360,000.00

4.60

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

36,056,669.33

0.85

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

2,207,966,985.56

52.00

8

其他

-

-

9

合计

2,465,998,854.89

58.08

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

5,852,680

631,211,538.00

14.87

2

113001

中行转债

4,635,760

489,443,540.80

11.53

3

110003

新钢转债

2,489,540

288,039,778.00

6.78

4

1001077

10央行票据77

2,000,000

195,360,000.00

4.60

5

110011

歌华转债

1,473,810

166,997,411.10

3.93

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

2,708,929.93

2

应收证券清算款

94,748,056.42

3

应收股利

-

4

应收利息

12,921,061.77

5

应收申购款

4,678,393.50

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

115,056,441.62

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

113001

中行转债

489,443,540.80

11.53

2

110003

新钢转债

288,039,778.00

6.78

3

110011

歌华转债

166,997,411.10

3.93

4

110007

博汇转债

91,427,625.00

2.15

5

125709

唐钢转债

88,600,820.79

2.09

6

126729

燕京转债

65,303,786.18

1.54

7

110009

双良转债

52,077,476.10

1.23

8

110078

澄星转债

46,557,560.70

1.10

9

125731

美丰转债

39,318,129.48

0.93

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限

情况说明

1

600029

南方航空

111,750,000.00

2.63

非公开增发

2

002118

紫鑫药业

83,940,000.00

1.98

非公开增发

3

600971

恒源煤电

42,482,000.00

1.00

非公开增发

4

600169

太原重工

38,320,000.00

0.90

非公开增发

5

002594

比亚迪

50,900,000.00

1.20

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