序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

954,573,544.50

25.59

其中：股票

954,573,544.50

25.59

2

固定收益投资

2,656,576,496.53

71.21

其中：债券 

2,656,576,496.53

71.21

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

84,121,536.83

2.25

6

其他资产 

35,216,148.14

0.94

7

合计   

3,730,487,726.00  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

20,700,000.00

0.56

B

采掘业

47,791,020.75

1.29

C

制造业

632,601,443.75

17.06

C0

食品、饮料

186,471,970.00

5.03

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

20,898,000.00

0.56

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

216,840,756.50

5.85

C5

电子

20,664,000.00

0.56

C6

金属、非金属

2,980,575.15

0.08

C7

机械、设备、仪表

51,586,142.10

1.39

C8

医药、生物制品

94,560,000.00

2.55

C99

其他制造业

38,600,000.00

1.04

D

电力、煤气及水的生产和供应业

21,940,000.00

0.59

E

建筑业

652,500.00

0.02

F

交通运输、仓储业

96,300,000.00

2.60

G

信息技术业

25,610,500.00

0.69

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

91,358,080.00

2.46

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

17,620,000.00

0.48

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

954,573,544.50

25.74

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600143

金发科技

14,360,315

216,840,756.50

5.85

2

000895

双汇发展

1,983,638

128,936,470.00

3.48

3

600029

南方航空

15,000,000

96,300,000.00

2.60

4

002118

紫鑫药业

6,000,000

94,560,000.00

2.55

5

000776

广发证券

3,344,000

91,358,080.00

2.46

6

000869

张  裕Ａ

550,000

57,535,500.00

1.55

7

600971

恒源煤电

2,508,715

47,791,020.75

1.29

8

002594

比亚迪

2,000,000

38,600,000.00

1.04

9

600169

太原重工

4,000,000

27,320,000.00

0.74

10

300101

国腾电子

850,000

25,610,500.00

0.69

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

193,320,000.00

5.21

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

149,284,956.40

4.02

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

2,313,971,540.13

62.39

8

其他

-

-

9

合计

2,656,576,496.53

71.63

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

6,313,490

551,862,160.90

14.88

2

113001

中行转债

4,963,360

451,616,126.40

12.18

3

110003

新钢转债

2,489,540

247,534,962.20

6.67

4

1101018

11央行票据18

2,000,000

193,320,000.00

5.21

5

110017

中海转债

2,026,820

187,116,022.40

5.04

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,271,991.57

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

12,329,407.29

5

应收申购款

21,614,749.28

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

35,216,148.14

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

551,862,160.90

14.88

2

113001

中行转债

451,616,126.40

12.18

3

110003

新钢转债

247,534,962.20

6.67

4

110016

川投转债

132,123,644.80

3.56

5

110011

歌华转债

129,061,541.70

3.48

6

126729

燕京转债

96,814,917.95

2.61

7

110013

国投转债

87,130,154.80

2.35

8

125709

唐钢转债

84,315,120.34

2.27

9

110007

博汇转债

79,462,620.00

2.14

10

110012

海运转债

68,131,245.00

1.84

11

125731

美丰转债

32,470,500.00

0.88

12

125887

中鼎转债

2,454,795.41

0.07

序号

股票

代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600029

南方航空

96,300,000.00

2.60

非公开发行

2

002118

紫鑫药业

94,560,000.00

2.55

非公开发行

3

000776

广发证券

91,358,080.00

2.46

非公开发行

4

600971

恒源煤电

47,791,020.75

1.29

非公开发行

5

600169

太原重工

27,320,000.00

0.74

非公开发行