序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

59,681,239.80

21.15

其中：债券

59,681,239.80

21.15

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

114,890,582.34

40.71

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

107,092,889.63

37.95

4

其他资产

542,948.24

0.19

5

合计

282,207,660.01

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

1.39

其中：买断式回购融资

0.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

-

-

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

49

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

53

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

16

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%） 

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

50.44 

- 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

7.08

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

28.42

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-180天

14.13

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)-397天（含）

- 

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

100.07

-

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值的比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

19,917,667.95

7.08

3

金融债券

19,760,907.07

7.02

其中：政策性金融债

19,760,907.07

7.02

4

企业债券

20,002,664.78

7.11

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

其他

-

-

8

合计

59,681,239.80

21.20

9

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

1181201

11淮南矿CP01

200,000

20,002,664.78

7.11

2

1101062

11央行票据62

200,000

19,917,667.95

7.08

3

110245

11国开45

200,000

19,760,907.07

7.02

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.0045%

报告期内偏离度的最低值

-0.0611%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0267%

序号

其他资产

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

542,948.24

4

应收申购款

-

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

542,948.24