序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,487,549,176.78

77.89

其中：股票

2,487,549,176.78

77.89

2

固定收益投资

308,655,091.76

9.67

其中：债券 

308,655,091.76

9.67

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

388,867,982.36

12.18

6

其他资产 

8,458,111.05

0.26

7

合计   

3,193,530,361.95  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

48,300,000.00

1.54

B

采掘业

95,582,041.50

3.04

C

制造业

1,610,967,770.13

51.21

C0

食品、饮料

469,876,213.03

14.94

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

27,864,000.00

0.89

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

419,240,748.50

13.33

C5

电子

-

-

C6

金属、非金属

160,986,995.91

5.12

C7

机械、设备、仪表

352,766,606.23

11.21

C8

医药、生物制品

142,053,772.76

4.52

C99

其他制造业

38,179,433.70

1.21

D

电力、煤气及水的生产和供应业

56,892,880.00

1.81

E

建筑业

15,408,966.42

0.49

F

交通运输、仓储业

321,722,087.46

10.23

G

信息技术业

19,815,226.41

0.63

H

批发和零售贸易

97,455,573.00

3.10

I

金融、保险业

144,617,075.82

4.60

J

房地产业

60,122,091.25

1.91

K

社会服务业

8,642,354.64

0.27

L

传播与文化产业

8,023,110.15

0.26

M

综合类

-

-

合计

2,487,549,176.78

79.08

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600029

南方航空

42,300,000

271,566,000.00

8.63

2

000895

双汇发展

4,025,960

261,687,400.00

8.32

3

600143

金发科技

17,138,194

258,786,729.40

8.23

4

600991

广汽长丰

10,482,045

162,681,338.40

5.17

5

000869

张  裕Ａ

1,406,883

147,174,030.63

4.68

6

601318

中国平安

4,307,926

144,617,075.82

4.60

7

600971

恒源煤电

5,017,430

95,582,041.50

3.04

8

600022

济南钢铁

24,200,622

86,396,220.54

2.75

9

600426

华鲁恒升

9,000,000

82,260,000.00

2.62

10

600169

太原重工

10,000,000

68,300,000.00

2.17

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

149,880,000.00

4.76

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

158,775,091.76

5.05

8

其他

-

-

9

合计

308,655,091.76

9.81

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110018

11附息国债18

1,500,000

149,880,000.00

4.76

2

113001

中行转债

900,000

81,891,000.00

2.60

3

110015

石化转债

713,630

62,378,398.30

1.98

4

110018

国电转债

79,250

7,719,742.50

0.25

5

125089

深机转债

40,212

3,759,701.36

0.12

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,750,000.00

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

1,633,822.37

5

应收申购款

3,074,288.68

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

8,458,111.05

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

81,891,000.00

2.60

2

110015

石化转债

62,378,398.30

1.98

序号

股票

代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600029

南方航空

271,566,000.00

8.63

非公开发行

2

600971

恒源煤电

95,582,041.50

3.04

非公开发行

3

600426

华鲁恒升

82,260,000.00

2.62

非公开发行

4

600169

太原重工

68,300,000.00

2.17

非公开发行