序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

固定收益投资

231,448,851.89

91.53

其中：债券 

231,448,851.89

91.53

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

17,259,727.04

6.83

6

其他资产 

4,160,167.59

1.65

7

合计   

252,868,746.52  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

19,318,000.00

7.71

3

金融债券

18,790,000.00

7.49

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

115,271,891.32

45.98

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

78,068,960.57

31.14

8

其他

-

-

9

合计

231,448,851.89

92.32

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

473,060

43,043,729.40

17.17

2

122050

10杉杉债

313,830

31,226,085.00

12.46

3

112017

09希望债

235,319

22,825,943.00

9.10

4

122070

11海航01

199,990

19,599,020.00

7.82

5

1101024

11央票24

200,000

19,318,000.00

7.71

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

250,000.00

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

3,719,589.21

5

应收申购款

190,578.38

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,160,167.59

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

43,043,729.40

17.17

2

110007

博汇转债

12,682,800.00

5.06

3

110015

石化转债

8,782,956.80

3.50

4

110003

新钢转债

994,300.00

0.40

5

110016

川投转债

884,800.00

0.35

6

110011

歌华转债

875,700.00

0.35