序号

项目

金额

占基金总资产的比例

1

股票

6,673,635,262.30

78.43%

2

债券

492,037,414.49

5.78%

3

权证

—

—

4

银行存款及清算备付金合计

1,252,882,134.06

14.72%

5

其他资产

90,458,925.15

1.07%

资产合计

8,509,013,736.00

100.00%

序号

行业

期末市值（元）

市值占基金资产净值比例

A

农、林、牧、渔业

827,355.90

0.01%

B

采掘业

252,414,684.96

2.99%

C

制造业

3,285,120,742.21

38.87%

C0

其中：食品、饮料

535,881,532.49

6.34%

C1

纺织、服装、皮毛

362,560.40

0.00%

C2

木材、家具

60,373,644.75

0.71%

C3

造纸、印刷

58,152,015.60

0.69%

C4

石油、化学、塑胶、塑料

769,265,653.44

9.10%

C5

电子

47,929,452.64

0.57%

C6

金属、非金属

1,069,348,138.88

12.66%

C7

机械、设备、仪表

629,325,385.02

7.45%

C8

医药、生物制品

114,482,358.99

1.35%

C99

其他制造业

—

—

D

电力、煤气及水的生产和供应业

210,880,505.44

2.50%

E

建筑业

—

—

F

交通运输、仓储业

236,228,195.58

2.80%

G

信息技术业

191,656,559.03

2.27%

H

批发和零售贸易

279,112,755.29

3.30%

I

金融、保险业

1,128,099,498.85

13.35%

J

房地产业

719,339,611.24

8.51%

K

社会服务业

57,573,770.92

0.68%

L

传播与文化产业

167,067,477.55

1.98%

M

综合类

145,314,105.33

1.72%

合 计

6,673,635,262.30

78.98%

序 号

股票代码

股票名称

股票数量

期末市值

（元）

市值占基金资产净值比例

1

600036

招商银行

17,499,000

693,485,370.00

8.21%

2

600019

宝钢股份

36,362,409

634,160,412.96

7.51%

3

000667

名流置业

26,000,000

378,040,000.00

4.47%

4

000895

双汇发展

5,265,805

310,629,836.95

3.68%

5

600309

烟台万华

6,458,887

245,760,650.35

2.91%

6

600176

中国玻纤

8,148,547

240,382,136.50

2.85%

7

600096

云天化

4,708,009

231,775,283.07

2.74%

8

600000

浦发银行

3,218,515

169,937,592.00

2.01%

9

601318

中国平安

1,537,266

163,103,922.60

1.93%

10

600270

外运发展

7,942,494

156,705,406.62

1.85%

11

600089

特变电工

4,746,460

153,453,051.80

1.82%

12

000063

中兴通讯

2,300,000

146,487,000.00

1.73%

13

000528

柳    工

3,298,100

137,299,903.00

1.63%

14

600900

长江电力

7,000,000

136,430,000.00

1.61%

15

600383

金地集团

4,000,000

133,600,000.00

1.58%

16

000061

农 产 品

4,607,503

133,064,686.64

1.57%

17

000002

万  科Ａ

4,469,441

128,898,678.44

1.53%

18

600600

青岛啤酒

3,198,653

125,195,278.42

1.48%

19

601666

平煤天安

2,373,456

110,175,827.52

1.30%

20

600880

博瑞传播

3,027,589

107,479,409.50

1.27%

21

000401

冀东水泥

5,030,000

104,372,500.00

1.24%

22

600737

中粮屯河

5,227,608

100,056,417.12

1.18%

23

000709

唐钢股份

3,916,283

97,828,749.34

1.16%

24

000338

潍柴动力

1,024,786

88,746,467.60

1.05%

25

000043

中航地产

4,000,000

85,200,000.00

1.01%

26

002080

中材科技

2,586,186

78,749,363.70

0.93%

27

600686

金龙汽车

3,425,426

77,722,915.94

0.92%

28

000708

大冶特钢

4,788,053

77,279,175.42

0.91%

29

600529

山东药玻

5,192,947

75,713,167.26

0.90%

30

600085

同仁堂

2,153,783

75,167,026.70

0.89%

31

600795

国电电力

4,268,951

74,450,505.44

0.88%

32

600631

百联股份

3,022,476

69,577,397.52

0.82%

33

600748

上实发展

1,461,852

67,829,932.80

0.80%

34

600337

美克股份

2,463,225

60,373,644.75

0.71%

35

000488

晨鸣纸业

3,600,744

58,152,015.60

0.69%

36

600125

铁龙物流

4,209,924

55,318,401.36

0.65%

37

600831

广电网络

1,578,653

55,142,349.29

0.65%

38

601088

中国神华

839,400

55,073,034.00

0.65%

39

600236

桂冠电力

4,573,437

54,652,572.15

0.65%

40

000792

盐湖钾肥

651,312

50,724,178.56

0.60%

41

601939

建设银行

4,822,200

47,498,670.00

0.56%

42

600066

宇通客车

1,334,483

45,986,284.18

0.54%

43

002077

大港股份

3,007,610

43,490,040.60

0.51%

44

601857

中国石油

1,358,850

42,069,996.00

0.50%

45

600366

宁波韵升

5,000,000

41,200,000.00

0.49%

46

000759

武汉中百

2,179,521

40,974,994.80

0.48%

47

601398

工商银行

5,000,000

40,650,000.00

0.48%

48

600765

力源液压

944,141

39,342,355.47

0.47%

49

600993

马应龙

602,780

38,571,892.20

0.46%

50

600406

国电南瑞

1,057,747

33,128,636.04

0.39%

51

600729

重庆百货

967,437

32,186,628.99

0.38%

52

002050

三花股份

999,995

30,149,849.25

0.36%

53

600563

法拉电子

1,162,174

25,614,314.96

0.30%

54

600584

长电科技

1,181,310

20,566,607.10

0.24%

55

601001

大同煤业

602,800

19,289,600.00

0.23%

56

600123

兰花科创

397,900

18,677,426.00

0.22%

57

600858

银座股份

442,247

16,624,064.73

0.20%

58

601601

中国太保

271,465

13,423,944.25

0.16%

59

601866

中海集运

1,092,182

13,270,011.30

0.16%

60

600376

天鸿宝业

300,000

10,971,000.00

0.13%

61

600897

厦门空港

570,390

10,934,376.30

0.13%

62

002161

远 望 谷

224,925

9,716,760.00

0.12%

63

600786

东方锅炉

100,000

8,445,000.00

0.10%

64

601918

国投新集

445,632

7,094,461.44

0.08%

65

002202

金风科技

40,866

5,739,629.70

0.07%

66

601999

出版传媒

203,277

4,114,326.48

0.05%

67

600280

南京中商

112,671

2,459,607.93

0.03%

68

002194

武汉凡谷

33,001

1,713,081.91

0.02%

69

002183

怡 亚 通

20,376

1,588,309.20

0.02%

70

002186

全 聚 德

18,259

1,077,828.77

0.01%

71

002182

云海金属

32,956

920,461.08

0.01%

72

002187

广百股份

19,759

849,439.41

0.01%

73

002200

绿 大 地

16,647

827,355.90

0.01%

74

002179

中航光电

17,146

786,144.10

0.01%

75

002198

嘉应制药

31,921

743,440.09

0.01%

76

002185

华天科技

33,697

722,463.68

0.01%

77

002177

御银股份

10,305

700,740.00

0.01%

78

002170

芭田股份

18,598

623,404.96

0.01%

79

002184

海得控制

16,852

387,764.52

0.00%

80

002193

山东如意

15,044

362,560.40

0.00%

81

002181

粤 传 媒

12,421

331,392.28

0.00%

82

002201

九鼎新材

10,176

324,309.12

0.00%

83

002190

成飞集成

14,098

298,313.68

0.00%

84

002178

延华智能

10,994

255,060.80

0.00%

85

002196

方正电机

9,880

240,874.40

0.00%

86

002188

新 嘉 联

11,180

239,922.80

0.00%

87

002195

海隆软件

6,796

223,316.56

0.00%

88

601808

中海油服

1,000

34,340.00

0.00%

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例

1

600019

宝钢股份

271,481,605.34

7.35%

2

000895

双汇发展

243,551,487.89

6.59%

3

600036

招商银行

225,154,606.97

6.09%

4

600900

长江电力

223,469,599.28

6.05%

5

000002

万  科Ａ

192,851,994.19

5.22%

6

601318

中国平安

171,418,307.23

4.64%

7

600176

中国玻纤

171,375,065.32

4.64%

8

601398

工商银行

144,609,176.01

3.91%

9

600050

中国联通

143,784,190.86

3.89%

10

600096

云 天 化

143,507,621.71

3.88%

11

600270

外运发展

140,648,377.77

3.81%

12

600748

上实发展

140,168,169.69

3.79%

13

600519

贵州茅台

114,342,305.61

3.09%

14

000822

山东海化

110,843,812.55

3.00%

15

000709

唐钢股份

109,950,715.30

2.98%

16

600325

华发股份

108,717,531.67

2.94%

17

600125

铁龙物流

106,381,569.52

2.88%

18

000063

中兴通讯

106,196,178.04

2.87%

19

600383

金地集团

104,000,000.00

2.82%

20

600686

金龙汽车

102,877,215.82

2.78%

21

600737

中粮屯河

97,316,599.89

2.63%

22

601666

平煤天安

90,276,599.00

2.44%

23

600309

烟台万华

89,909,615.07

2.43%

24

600529

山东药玻

78,152,364.43

2.12%

25

000708

大冶特钢

75,220,831.61

2.04%

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例

1

000338

潍柴动力

459,415,249.98

12.44%

2

600005

武钢股份

432,457,452.07

11.71%

3

600900

长江电力

285,233,945.92

7.72%

4

601398

工商银行

281,757,385.84

7.63%

5

600325

华发股份

278,298,424.00

7.53%

6

600036

招商银行

273,082,442.84

7.39%

7

600050

中国联通

263,136,498.70

7.12%

8

000926

福星股份

256,652,755.85

6.95%

9

600000

浦发银行

255,800,673.17

6.92%

10

600519

贵州茅台

225,481,452.66

6.10%

11

000858

五 粮 液

221,719,754.19

6.00%

12

600028

中国石化

173,800,290.30

4.70%

13

600016

民生银行

170,862,196.98

4.62%

14

000822

山东海化

152,736,254.52

4.13%

15

600019

宝钢股份

129,880,814.26

3.52%

16

601318

中国平安

121,587,576.39

3.29%

17

600675

中华企业

116,204,483.90

3.15%

18

600219

南山铝业

109,557,480.12

2.97%

19

600350

山东高速

99,233,511.66

2.69%

20

600748

上实发展

97,628,600.27

2.64%

21

000402

金 融 街

81,386,076.87

2.20%

22

000959

首钢股份

75,481,478.29

2.04%

债券类别

期末市值（元）

市值占基金资产净值比例

央行票据

474,160,000.00

5.61%

可转债

17,877,414.49

0.21%

债券投资合计

492,037,414.49

5.82%

序 号

债券名称

期末市值（元）

市值占基金资产净值比例

1

07央票118

192,520,000.00

2.28%

2

07央票22

184,490,000.00

2.18%

3

07央票18

97,150,000.00

1.15%

4

唐钢转债

17,877,414.49

0.21%

序号

项目

金额

1

存出保证金

3,750,000.00

2

应收利息

7,963,318.44

3

应收申购款

28,796,320.91

4

应收证券清算款

49,949,285.80

5

合 计

90,458,925.15

权证

代码

权证名称

本期获得数量（份）

本期获得成本（元）

期末市值（元）

期末市值占净值比例

主 动 投 资

580005

万华HXB1

677,058

22,018,322.11

—

—-

580007

长电CWB1

3,999,963

35,584,749.08

—

—

580012

云化CWB1

210,654

1,246,502.91

—

—

580013

武钢CWB1

3,097,210

7,175,306.41

—

—

580015

日照CWB1

217,140

458,233.39

—

—

030002

五粮YGC1

3,399,988

75,477,472.10

—

—