本报告截止时间：2007年12月31日

序号

项目

金额

占基金总资产的比例

1

股票

  710,734,312.54

24.59%

2

债券

1,442,120,992.44

49.89%

3

权证

    16,196,172.79

0.56%

4

银行存款及清算备付金

   685,676,998.80

23.72%

5

其他资产

    36,144,304.10

1.25%

6

资产合计

2,890,872,780.67

100.00%

序号

行业

期末市值（元）

市值占基金资产净值比例

A

农、林、牧、渔业

—

—

B

采掘业

153,672,411.60

5.63%

C

制造业

314,963,877.26

11.54%

C0

其中：食品、饮料

95,532,400.00

3.50%

C1

      纺织、服装、皮毛

—

—

C2

      木材、家具

—

—

C3

      造纸、印刷

—

—

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

106,181,900.71

3.89%

C5

      电子

—

—

C6

      金属、非金属

21,023,168.00

0.77%

C7

      机械、设备、仪表

92,226,408.55

3.38%

C8

      医药、生物制品

—

—

C99

      其他制造业

—

—

D

电力、煤气及水的生产和供应业

—

—

E

建筑业

—

—

F

交通运输、仓储业

—

—

G

信息技术业

—

—

H

批发和零售贸易

66,074,023.68

2.42%

I

金融、保险业

129,414,000.00

4.74%

J

房地产业

39,440,000.00

1.44%

K

社会服务业

7,170,000.00

0.26%

L

传播与文化产业

—

—

M

综合类

—

—

合  计

710,734,312.54

26.03%

序 号

股票代码

股票名称

股票数量

期末市值（元）

市值占基金资产净值比例

1

600123

兰花科创

2,014,140

94,543,731.60

3.4624%

2

000895

双汇发展

1,600,000

94,384,000.00

3.4565%

3

600036

招商银行

1,800,000

71,334,000.00

2.6124%

4

600000

浦发银行

1,100,000

58,080,000.00

2.1270%

5

600686

金龙汽车

2,500,000

56,725,000.00

2.0774%

6

000061

农 产 品

1,889,336

54,564,023.68

1.9982%

7

600309

烟台万华

1,300,000

49,465,000.00

1.8115%

8

600748

上实发展

850,000

39,440,000.00

1.4444%

9

600096

云 天 化

795,477

39,161,332.71

1.4342%

10

601857

中国石油

1,045,500

32,368,680.00

1.1854%

11

600765

力源液压

647,565

26,984,033.55

0.9882%

12

600348

国阳新能

500,000

26,760,000.00

0.9800%

13

000709

唐钢股份

841,600

21,023,168.00

0.7699%

14

600176

中国玻纤

595,104

17,555,568.00

0.6429%

15

600631

百联股份

500,000

11,510,000.00

0.4215%

16

002050

三花股份

282,500

8,517,375.00

0.3119%

17

600236

桂冠电力

600,000

7,170,000.00

0.2626%

18

600737

中粮屯河

60,000

1,148,400.00

0.0421%

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例

1

000959

首钢股份

645,820,679.44

39.66%

2

000717

韶钢松山

351,659,549.02

21.59%

3

600317

营 口 港

202,881,061.57

12.46%

4

600021

上海电力

187,570,672.00

11.52%

5

600795

国电电力

168,753,072.00

10.36%

6

000024

招商地产

145,816,882.89

8.95%

7

000488

晨鸣纸业

133,755,289.08

8.21%

8

600036

招商银行

133,427,868.28

8.19%

9

000822

山东海化

125,956,959.37

7.73%

10

600748

上实发展

120,570,834.33

7.40%

11

600398

凯诺科技

95,682,087.80

5.88%

12

600325

华发股份

89,343,748.28

5.49%

13

600000

浦发银行

69,853,166.18

4.29%

14

600117

西宁特钢

58,902,686.48

3.62%

15

600874

创业环保

55,639,496.10

3.42%

16

600900

长江电力

52,417,339.96

3.22%

17

600236

桂冠电力

49,501,788.77

3.04%

18

600348

国阳新能

48,536,628.94

2.98%

19

000061

农 产 品

42,236,865.30

2.59%

20

000910

大亚科技

35,619,380.54

2.19%

21

600282

南钢股份

34,295,193.44

2.11%

22

600488

天药股份

33,640,749.34

2.07%

23

600096

云 天 化

33,628,248.60

2.07%

24

600590

泰豪科技

32,941,093.96

2.02%

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例

1

000959

首钢股份

717,329,516.74

44.05%

2

000717

韶钢松山

349,585,174.11

21.47%

3

000024

招商地产

267,109,275.12

16.40%

4

600036

招商银行

257,125,617.19

15.79%

5

600317

营口港

242,538,135.78

14.89%

6

000822

山东海化

231,749,272.27

14.23%

7

600795

国电电力

224,687,080.74

13.80%

8

000488

晨鸣纸业

202,288,673.06

12.42%

9

600021

上海电力

187,924,568.94

11.54%

10

600325

华发股份

133,251,961.42

8.18%

11

600117

西宁特钢

126,709,643.04

7.78%

12

600748

上实发展

101,592,807.51

6.24%

13

600398

凯诺科技

94,017,141.56

5.77%

14

600219

南山铝业

78,332,243.73

4.81%

15

600000

浦发银行

73,671,153.12

4.52%

16

600675

中华企业

63,956,304.04

3.93%

17

600900

长江电力

54,585,030.08

3.35%

18

600874

创业环保

54,564,929.42

3.35%

19

600348

国阳新能

53,827,637.70

3.31%

20

600488

天药股份

51,668,196.44

3.17%

21

600309

烟台万华

48,655,901.88

2.99%

22

600500

中化国际

48,646,913.29

2.99%

23

600686

金龙汽车

47,294,092.48

2.90%

24

600236

桂冠电力

42,914,705.86

2.64%

25

601919

中国远洋

41,795,001.00

2.57%

26

000910

大亚科技

40,264,024.57

2.47%

27

600196

复星医药

39,280,935.93

2.41%

28

600123

兰花科创

37,100,017.66

2.28%

29

000895

双汇发展

35,528,243.51

2.18%

30

600282

南钢股份

35,516,171.57

2.18%

31

600590

泰豪科技

34,191,998.70

2.10%

32

600320

振华港机

33,536,229.48

2.06%

33

600406

国电南瑞

32,926,009.57

2.02%

债券类别

期末市值（元）

市值占基金资产净值比例

可转债

1,181,341,784.84

43.26%

可分离可转债

66,799,207.60

2.45%

央行票据

193,980,000.00

7.10%

债券投资合计

1,442,120,992.44

52.81%

序 号

债券名称

期末市值（元）

市值占基金资产净值比例

1

中海转债

325,058,621.30

11.90%

2

桂冠转债

196,296,550.00

7.19%

3

唐钢转债

194,531,940.59

7.12%

4

07央行票据31

193,980,000.00

7.10%

5

锡业转债

142,088,400.00

5.20%

序 号

债券名称

期末市值（元）

市值占基金资产净值比例

1

中海转债

325,058,621.30

11.90%

2

桂冠转债

196,296,550.00

7.19%

3

唐钢转债

194,531,940.59

7.12%

4

锡业转债

142,088,400.00

5.20%

5

山鹰转债

62,399,199.80

2.29%

6

金鹰转债

48,393,099.30

1.77%

7

澄星转债

43,978,955.50

1.61%

8

巨轮转债

41,705,963.40

1.53%

9

恒源转债

40,150,518.40

1.47%

10

大荒转债

35,626,681.20

1.30%

序号

项目

金额

1

存出保证金

1,098,780.49

2

应收证券清算款

26,346,137.49

3

应收利息

8,699,386.12

合 计

36,144,304.10

序 号

债券代码

债券名称

期末市值（元）

市值占基金资产净值比例

1

100236

桂冠转债

196,296,550.00

7.19%

2

110036

招行转债

20,188,329.90

0.74%

3

110232

金鹰转债

48,393,099.30

1.77%

4

125822

海化转债

30,923,525.45

1.13%

5

128031

巨轮转债

41,705,963.40

1.53%

6

110078

澄星转债

43,978,955.50

1.61%

7

125960

锡业转债

142,088,400.00

5.20%

权证

代码

权证名称

本期获得数量（份）

本期获得成本（元）

期末市值（元）

期末市值占净值比例

主动投资

580012

云化CWB1

149,094

882,233.93

 4,937,695.09

0.18%

580013

武钢CWB1

719,740

1,667,421.66

5,686,665.74

0.21%

580014

深高CWB1

156,816

519,557.08

1,146,481.78

0.04%

031005

国安GAC1

377,266

1,963,370.33

4,425,330.18

0.16%

030002

五粮YGC1

300,000

5,845,571.08

—

—

580007

长电CWB1

3,300,000

25,873,539.43

—

—