序号

项目

金额（元）

占基金总资产

的比例（%）

1

固定收益投资

965,537,949.25

72.20

其中：债券

965,537,949.25

72.20

      资产支持证券

-

-

2

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

369,511,242.21

27.63

4

其他资产

2,271,901.63

0.17

5

合计

1,337,321,093.09

100.00

序号

项  目

金额（元）

占基金资产净值的比例（%）

1

报告期内债券回购融资余额

1,701,013,558.96

2.16

其中：买断式回购融资

-

-

2

报告期末债券回购融资余额

-

-

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

72

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

148

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

69

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例(%)

各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1

30天以内

29.92

0.00

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

2.23

0.00

2

30天(含)—60天

23.24

0.00

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

0.00

0.00

3

60天(含)—90天

26.92

0.00

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

3.00

0.00

4

90天(含)—180天

8.90

0.00

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

0.00

0.00

5

180天(含)—397天（含）

11.06

0.00

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

0.00

0.00

合计

100.04

0.00

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值的比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

665,223,264.09

49.84

3

金融债券

300,314,685.16

22.50

其中：政策性金融债

240,782,215.88

18.04

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

其他

-

-

7

合计

965,537,949.25

72.35

8

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

69,767,626.01

5.23

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本（元）

占基金资产净值的比例（％）

1

0801034

08央票34

1,800,000

179,207,283.96

13.43

2

0801106

08央票106

1,500,000

147,615,923.17

11.06

3

070309

07进出09

1,200,000

120,544,380.10

9.03

4

0801013

08央票13

900,000

89,823,209.41

6.73

5

0801052

08央票52

700,000

69,065,930.51

5.18

6

040220

04国开20

600,000

60,323,671.40

4.52

7

0801094

08央票94

500,000

49,918,102.11

3.74

8

0801022

08央票22

500,000

49,891,474.78

3.74

9

0801028

08央票28

500,000

49,866,368.01

3.74

10

060801

06民生01

500,000

49,679,007.65

3.72

项  目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数

31次

报告期内偏离度的最高值

0.3446%

报告期内偏离度的最低值

-0.0095%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.2264%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

2,271,901.63

4

应收申购款

-

5

其他应收款

-

6

其他

-

7

合计

2,271,901.63