序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

229,501,620.43

23.53

其中：债券

229,501,620.43

23.53

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

100,000,390.00

10.25

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

640,195,907.33

65.64

4

其他资产

5,618,074.91

0.58

5

合计

975,315,992.67

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

0.38

其中：买断式回购融资

0.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

-

-

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

106

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

148

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

66

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%） 

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

5.16 

- 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

48.33

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

0.00

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-180天

33.88

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)-397天（含）

12.37 

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

99.74

-

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

109,228,487.78

11.23

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

120,273,132.65

12.37

6

中期票据

-

-

7

其他

-

-

8

合计

229,501,620.43

23.61

9

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

1101018

11央行票据18

500,000

49,607,589.80

5.10

2

041173001

11中冶CP003

400,000

40,271,882.90

4.14

3

1101089

11央行票据89

300,000

29,879,030.70

3.07

4

1101020

11央行票据20

300,000

29,741,867.28

3.06

5

041155003

11沪城投CP001

200,000

20,000,890.44

2.06

6

041156013

11电网CP002

200,000

20,000,723.47

2.06

7

041152012

11大唐集CP002

100,000

10,000,930.03

1.03

8

041159025

11闽能源CP002

100,000

10,000,474.20

1.03

9

041151004

11华能集CP004

100,000

10,000,403.32

1.03

10

041164003

11科伦CP001

100,000

9,997,828.29

1.03

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

1

报告期内偏离度的最高值

0.2692%

报告期内偏离度的最低值

0.0139%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0879%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

5,618,074.91

4

应收申购款

-

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

5,618,074.91