序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

693,703,910.47

17.23

其中：股票

693,703,910.47

17.23

2

固定收益投资

3,078,861,725.01

76.49

其中：债券 

3,078,861,725.01

76.49

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

143,850,003.57

3.57

6

其他资产 

108,845,161.50

2.70

7

合计   

4,025,260,800.55  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

578,851,127.67

14.66

C0

食品、饮料

167,431,168.95

4.24

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

16,416,000.00

0.42

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

204,249,805.26

5.17

C5

电子

28,843,890.00

0.73

C6

金属、非金属

42,841,349.46

1.08

C7

机械、设备、仪表

27,811,756.80

0.70

C8

医药、生物制品

49,320,000.00

1.25

C99

其他制造业

41,937,157.20

1.06

D

电力、煤气及水的生产和供应业

19,460,000.00

0.49

E

建筑业

3,083,782.80

0.08

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

22,085,000.00

0.56

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

70,224,000.00

1.78

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

693,703,910.47

17.57

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600143

金发科技

15,796,582

204,249,805.26

5.17

2

000776

广发证券

3,344,000

70,224,000.00

1.78

3

000869

张  裕Ａ

650,000

70,135,000.00

1.78

4

002118

紫鑫药业

6,000,000

49,320,000.00

1.25

5

600529

山东药玻

3,474,562

42,841,349.46

1.08

6

002594

比亚迪

1,839,349

41,937,157.20

1.06

7

000895

双汇发展

569,043

39,804,557.85

1.01

8

600519

贵州茅台

199,994

38,658,840.20

0.98

9

002055

得润电子

1,200,000

23,760,000.00

0.60

10

600169

太原重工

4,000,000

22,760,000.00

0.58

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

193,640,000.00

4.90

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

113,868,593.80

2.88

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

2,771,353,131.21

70.18

8

其他

-

-

9

合计

3,078,861,725.01

77.96

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

11,494,290

1,155,291,087.90

29.25

2

113001

中行转债

3,058,150

289,239,827.00

7.32

3

110017

中海转债

2,383,230

218,732,849.40

5.54

4

1101018

11央行票据18

2,000,000

193,640,000.00

4.90

5

110003

新钢转债

1,600,000

159,520,000.00

4.04

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

848,780.49

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

16,705,322.56

5

应收申购款

91,291,058.45

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

108,845,161.50

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

1,155,291,087.90

29.25

2

113001

中行转债

289,239,827.00

7.32

3

110003

新钢转债

159,520,000.00

4.04

4

110016

川投转债

148,735,180.80

3.77

5

110013

国投转债

139,609,248.30

3.54

6

110011

歌华转债

136,356,901.20

3.45

7

126729

燕京转债

100,074,889.31

2.53

8

125709

唐钢转债

85,276,856.23

2.16

9

110007

博汇转债

78,257,160.00

1.98

10

110012

海运转债

61,898,865.00

1.57

11

125887

中鼎转债

2,501,241.83

0.06

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000776

广发证券

70,224,000.00

1.78

非公开发行

2

002118

紫鑫药业

49,320,000.00

1.25

非公开发行

3

002055

得润电子

23,760,000.00

0.60

非公开发行