截止到2011年12月31日
1报告期末基金资产组合情况
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
19,229,711.00 |
1.48 |
|
|
其中：股票 |
19,229,711.00 |
1.48 |
|
2 |
固定收益投资 |
1,215,342,930.19 |
93.42 |
|
|
其中：债券 |
1,215,342,930.19 |
93.42 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
3 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
4 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
53,517,245.96 |
4.11 |
|
6 |
其他资产 |
12,860,735.67 |
0.99 |
|
7 |
合计 |
1,300,950,622.82 |
100.00 |
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
|
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
|
B |
采掘业 |
- |
- |
|
C |
制造业 |
13,693,755.00 |
1.06 |
|
C0 |
食品、饮料 |
6,318,000.00 |
0.49 |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
|
C2 |
木材、家具 |
- |
- |
|
C3 |
造纸、印刷 |
- |
- |
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
- |
- |
|
C5 |
电子 |
- |
- |
|
C6 |
金属、非金属 |
7,375,755.00 |
0.57 |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
- |
- |
|
C8 |
医药、生物制品 |
- |
- |
|
C99 |
其他制造业 |
- |
- |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
- |
- |
|
E |
建筑业 |
- |
- |
|
F |
交通运输、仓储业 |
- |
- |
|
G |
信息技术业 |
- |
- |
|
H |
批发和零售贸易 |
- |
- |
|
I |
金融、保险业 |
5,535,956.00 |
0.43 |
|
J |
房地产业 |
- |
- |
|
K |
社会服务业 |
- |
- |
|
L |
传播与文化产业 |
- |
- |
|
M |
综合类 |
- |
- |
|
|
合计 |
19,229,711.00 |
1.48 |
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
600022 |
济南钢铁 |
2,137,900 |
7,375,755.00 |
0.57 |
|
2 |
600779 |
水井坊 |
300,000 |
6,318,000.00 |
0.49 |
|
3 |
601398 |
工商银行 |
1,305,650 |
5,535,956.00 |
0.43 |
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
国家债券 |
49,514,000.00 |
3.82 |
|
2 |
央行票据 |
28,989,000.00 |
2.23 |
|
3 |
金融债券 |
- |
- |
|
|
其中：政策性金融债 |
- |
- |
|
4 |
企业债券 |
351,740,692.80 |
27.12 |
|
5 |
企业短期融资券 |
68,711,000.00 |
5.30 |
|
6 |
中期票据 |
- |
- |
|
7 |
可转债 |
716,388,237.39 |
55.23 |
|
8 |
其他 |
- |
- |
|
9 |
合计 |
1,215,342,930.19 |
93.70 |
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
110015 |
石化转债 |
3,552,430 |
357,054,739.30 |
27.53 |
|
2 |
122092 |
11大秦01 |
1,300,000 |
131,534,000.00 |
10.14 |
|
3 |
122009 |
08新湖债 |
974,010 |
100,157,448.30 |
7.72 |
|
4 |
125089 |
深机转债 |
1,044,107 |
96,151,813.63 |
7.41 |
|
5 |
110017 |
中海转债 |
886,820 |
81,392,339.60 |
6.27 |
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 投资组合报告附注
8.1 新湖中宝股份有限公司作为持有上市公司浙江金洲管道科技股份有限公司5%以上股份的股东，将所持有的上市公司股票在卖出后六个月内又买入，构成《证券法》第四十七条所界定的短线交易，违反了深圳证券交易所有关规定，于2011年11月30日收到深圳证券交易所对该公司给予通报批评的处分的决定。
除上述公司外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.3 其他资产构成
|
序号 |
名称 |
金额（元） |
|
1 |
存出保证金 |
250,000.00 |
|
2 |
应收证券清算款 |
- |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
12,556,869.18 |
|
5 |
应收申购款 |
53,866.49 |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
12,860,735.67 |
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
110015 |
石化转债 |
357,054,739.30 |
27.53 |
|
2 |
125709 |
唐钢转债 |
61,331,316.15 |
4.73 |
|
3 |
113001 |
中行转债 |
37,832,000.00 |
2.92 |
|
4 |
113002 |
工行转债 |
21,418,687.40 |
1.65 |
|
5 |
110013 |
国投转债 |
19,386,000.00 |
1.49 |
|
6 |
110016 |
川投转债 |
18,432,000.00 |
1.42 |
|
7 |
110003 |
新钢转债 |
14,378,734.00 |
1.11 |
|
8 |
110011 |
歌华转债 |
2,451,780.00 |
0.19 |
|
9 |
126729 |
燕京转债 |
1,053,294.21 |
0.08 |
|
10 |
125887 |
中鼎转债 |
206,033.10 |
0.02 |
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
兴业全球基金管理有限公司
2012年1月18日 |
