兴业可转债混合型证券投资基金2008年度投资组合报告

本报告截止时间：2008年12月31日

1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	193,048,433.88	9.54
	其中：股票	193,048,433.88	9.54
2	固定收益投资	1,577,441,073.52	77.94
	其中：债券	1,577,441,073.52	77.94
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	193,896,137.87	9.58
6	其他资产	59,555,288.75	2.94
7	合计	2,023,940,934.02	100.00

2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

序号	行业	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	90,722,088.86	4.50
C0	食品、饮料	15,960,998.88	0.79
C1	纺织、服装、皮毛	5,703,754.20	0.28
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	15,050,449.27	0.75
C5	电子	175,500.00	0.01
C6	金属、非金属	9,832,185.36	0.49
C7	机械、设备、仪表	-	-
C8	医药、生物制品	43,999,201.15	2.18
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	4,260,000.00	0.21
G	信息技术业	8,157,416.00	0.40
H	批发和零售贸易	26,074,210.02	1.29
I	金融、保险业	57,600,000.00	2.86
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	3,870,200.00	0.19
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	2,364,519.00	0.12
合计		193,048,433.88	9.58

3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	2,500,000	30,400,000.00	1.51
2	600000	浦发银行	1,300,000	17,225,000.00	0.85
3	000895	双汇发展	462,906	15,960,998.88	0.79
4	000061	农产品	800,000	12,720,000.00	0.63
5	600664	哈药股份	1,052,740	11,769,633.20	0.58
6	600196	复星医药	1,000,000	10,610,000.00	0.53
7	600529	山东药玻	999,912	9,529,161.36	0.47
8	000063	中兴通讯	299,905	8,157,416.00	0.40
9	600500	中化国际	1,014,100	7,899,839.00	0.39
10	000919	金陵药业	1,471,991	7,551,313.83	0.37
11	000999	三九医药	499,926	7,223,930.70	0.36
12	600329	*ST中新	669,243	5,983,032.42	0.30
13	600232	金鹰股份	1,933,476	5,703,754.20	0.28
14	600315	上海家化	199,909	5,603,449.27	0.28
15	601628	中国人寿	300,000	5,595,000.00	0.28
16	600703	ST三安	480,000	4,584,000.00	0.23
17	601166	兴业银行	300,000	4,380,000.00	0.22
18	600368	五洲交通	1,000,000	4,260,000.00	0.21
19	600258	首旅股份	418,400	3,870,200.00	0.19
20	600352	浙江龙盛	500,000	3,150,000.00	0.16
21	000759	武汉中百	300,000	2,820,000.00	0.14
22	000155	川化股份	300,000	1,713,000.00	0.09
23	600616	金枫酒业	156,200	1,668,216.00	0.08
24	000572	海马股份	411,250	1,283,100.00	0.06
25	600858	银座股份	65,900	1,081,419.00	0.05
26	000987	广州友谊	91,319	966,155.02	0.05
27	600267	海正药业	57,650	861,291.00	0.04
28	000960	锡业股份	32,100	303,024.00	0.02
29	002008	大族激光	30,000	175,500.00	0.01

4 报告期内股票投资组合的重大变动

4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600026	中海发展	299,371,718.64	10.96
2	600036	招商银行	280,710,262.36	10.28
3	600236	桂冠电力	151,630,863.20	5.55
4	600598	北大荒	126,426,817.60	4.63
5	601939	建设银行	74,982,373.96	2.75
6	600016	民生银行	60,291,390.91	2.21
7	600078	澄星股份	49,725,000.00	1.82
8	600368	五洲交通	39,330,000.00	1.44
9	600348	国阳新能	33,805,905.78	1.24
10	000822	山东海化	33,470,296.20	1.23
11	600000	浦发银行	33,371,633.00	1.22
12	601628	中国人寿	32,269,377.10	1.18
13	601166	兴业银行	29,006,368.54	1.06
14	600196	复星医药	24,758,302.62	0.91
15	600508	上海能源	24,521,375.50	0.90
16	600176	中国玻纤	22,398,741.46	0.82
17	002091	江苏国泰	21,042,283.20	0.77
18	600798	宁波海运	19,458,218.41	0.71
19	601919	中国远洋	18,073,594.00	0.66
20	601088	中国神华	13,899,492.27	0.51

4.2 累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600026	中海发展	285,299,498.07	10.45
2	600036	招商银行	255,110,375.93	9.34
3	600236	桂冠电力	159,638,147.38	5.85
4	600598	北大荒	126,007,229.87	4.61
5	600123	兰花科创	90,698,380.20	3.32
6	600686	金龙汽车	73,558,987.80	2.69
7	601939	建设银行	69,534,476.41	2.55
8	600348	国阳新能	64,970,503.70	2.38
9	600000	浦发银行	64,244,568.07	2.35
10	600016	民生银行	52,187,985.85	1.91
11	000895	双汇发展	51,501,139.80	1.89
12	600748	上实发展	44,700,795.24	1.64
13	600078	澄星股份	42,112,766.75	1.54
14	000061	农产品	38,949,844.53	1.43
15	600096	云天化	38,237,614.28	1.40
16	600309	烟台万华	34,567,305.00	1.27
17	600368	五洲交通	31,829,429.42	1.17
18	000822	山东海化	31,528,877.22	1.15
19	600508	上海能源	26,066,849.91	0.95
20	601857	中国石油	25,969,295.00	0.95

4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	1,717,044,916.65
卖出股票收入（成交）总额	2,015,370,291.80

5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	483,600,000.00	24.00
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	244,201,750.82	12.12
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	849,639,322.70	42.17
7	其他	-	-
8	合计	1,577,441,073.52	78.29

6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	0801034	08央票34	2,500,000	241,925,000.00	12.01
2	110003	新钢转债	2,490,420	238,831,278.00	11.85
3	110002	南山转债	2,398,090	222,830,522.80	11.06
4	0801028	08央票28	2,000,000	193,320,000.00	9.59
5	126018	08江铜债	1,342,990	97,541,363.70	4.84

7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 投资组合报告附注

9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体除中兴通讯外，本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

中兴通讯（000063）于2008年10月7日公告称，其因在财政部开展的会计信息质量例行检查中，被财政部驻深圳市财政监察专员办事处发现存在财务报表编制、营业收入核算、个税返还手续费核算等六方面问题。该公司被处以行政处罚金额16万元，及要求公司补缴企业所得税人民币380万元（公司已在检查期间缴纳）。

对该股票投资决策程序的说明：

本基金管理人看好该公司的业绩增长潜力，考虑到前述问题对2007 年的财务状况以及经营成果和现金流量未产生重大影响，因此经过公司投研人员和风控人员讨论，按照投资决策流程买入该股票。

9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

9.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,098,780.49
2	应收证券清算款	22,080,264.44
3	应收股利	-
4	应收利息	21,196,570.49
5	应收申购款	15,179,673.33
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	59,555,288.75

9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	110002	南山转债	222,830,522.80	11.06
2	125528	柳工转债	67,473,871.44	3.35
3	125572	海马转债	53,355,965.82	2.65
4	125709	唐钢转债	50,735,000.00	2.52
5	110971	恒源转债	35,850,897.00	1.78
6	110598	大荒转债	34,539,298.50	1.71
7	110567	山鹰转债	34,487,420.80	1.71
8	110368	五洲转债	26,755,304.40	1.33
9	125960	锡业转债	24,149,962.24	1.20
10	110078	澄星转债	21,550,964.40	1.07
11	128031	巨轮转债	18,513,000.00	0.92
12	110232	金鹰转债	12,073,551.60	0.60
13	110227	赤化转债	8,492,285.70	0.42

9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

兴业全球基金管理有限公司

2009年3月28日

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