序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

7,608,231,244.96

49.56

其中：股票

7,608,231,244.96

49.56

2

固定收益投资

6,913,588,031.79

45.03

其中：债券

6,913,588,031.79

45.03

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

660,317,072.06

4.30

6

其他资产

170,390,945.30

1.11

7

合计

15,352,527,294.11

100.00

序号

行业

公允价值

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

1,077,663,470.99

7.05

C

制造业

2,207,023,258.98

14.44

C0

食品、饮料

446,132,824.76

2.92

C1

纺织、服装、皮毛

34,031,717.50

0.22

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

46,701,384.50

0.31

C4

石油、化学、塑胶、塑料

391,610,453.65

2.56

C5

电子

14,513,522.94

0.09

C6

金属、非金属

413,648,589.12

2.71

C7

机械、设备、仪表

338,406,563.51

2.21

C8

医药、生物制品

521,978,203.00

3.42

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

234,150,425.95

1.53

E

建筑业

186,445,816.60

1.22

F

交通运输、仓储业

249,925,768.00

1.64

G

信息技术业

349,867,208.18

2.29

H

批发和零售贸易

225,018,336.15

1.47

I

金融、保险业

2,911,834,071.41

19.05

J

房地产业

108,253,686.63

0.71

K

社会服务业

34,230,562.96

0.22

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

23,818,639.11

0.16

合 计

7,608,231,244.96

49.79

序 号

股票代码

股票名称

数量 （股）

公允价值

占基金资产净值比例 （%）

1

600036

招商银行

82,000,000

997,120,000.00

6.52

2

600016

民生银行

194,999,656

793,648,599.92

5.19

3

600000

浦发银行

49,113,936

650,759,652.00

4.26

4

601666

平煤股份

22,924,900

286,102,752.00

1.87

5

600600

青岛啤酒

12,285,524

245,587,624.76

1.61

6

600900

长江电力

28,047,677

206,150,425.95

1.35

7

601628

中国人寿

10,999,882

205,147,799.30

1.34

8

600019

宝钢股份

42,999,926

199,519,656.64

1.31

9

000063

中兴通讯

7,074,102

192,415,574.40

1.26

10

601088

中国神华

10,669,361

187,140,591.94

1.22

11

600123

兰花科创

15,323,265

182,500,086.15

1.19

12

600309

烟台万华

17,471,478

174,714,780.00

1.14

13

601390

中国中铁

30,689,015

166,334,461.30

1.09

14

601318

中国平安

6,213,037

165,204,653.83

1.08

15

600176

中国玻纤

11,006,600

152,001,146.00

0.99

16

600196

复星医药

14,129,599

149,915,045.39

0.98

17

000895

双汇发展

4,240,000

146,195,200.00

0.96

18

000983

西山煤电

10,354,954

120,738,763.64

0.79

19

600664

哈药股份

10,412,430

116,410,967.40

0.76

20

600348

国阳新能

10,655,182

103,674,920.86

0.68

21

601001

大同煤业

9,023,860

102,330,572.40

0.67

22

000839

中信国安

16,551,024

98,644,103.04

0.65

23

600005

武钢股份

20,000,000

95,600,000.00

0.63

24

601766

中国南车

20,970,000

90,380,700.00

0.59

25

601398

工商银行

24,999,934

88,499,766.36

0.58

26

601699

潞安环能

5,900,000

73,691,000.00

0.48

27

600066

宇通客车

7,792,770

70,134,930.00

0.46

28

600798

宁波海运

15,000,000

67,500,000.00

0.44

29

601006

大秦铁路

8,000,000

64,160,000.00

0.42

30

600521

华海药业

5,259,057

63,950,133.12

0.42

31

600586

金晶科技

13,000,000

62,400,000.00

0.41

32

600050

中国联通

11,691,358

58,807,530.74

0.38

33

000597

东北制药

4,480,000

54,611,200.00

0.36

34

600519

贵州茅台

500,000

54,350,000.00

0.36

35

600500

中化国际

6,290,679

49,004,389.41

0.32

36

000718

苏宁环球

9,068,230

46,701,384.50

0.31

37

000061

农 产 品

2,914,952

46,347,736.80

0.30

38

600675

中华企业

7,916,200

44,647,368.00

0.29

39

600004

白云机场

5,000,000

35,250,000.00

0.23

40

600150

中国船舶

900,000

34,416,000.00

0.23

41

000726

鲁  泰Ａ

5,542,625

34,031,717.50

0.22

42

000417

合肥百货

3,824,140

32,887,604.00

0.22

43

000089

深圳机场

6,204,026

32,881,337.80

0.22

44

600426

华鲁恒升

2,965,325

31,462,098.25

0.21

45

600085

同仁堂

2,451,917

30,183,098.27

0.20

46

600420

现代制药

5,054,515

29,619,457.90

0.19

47

600529

山东药玻

2,999,940

28,589,428.20

0.19

48

000966

长源电力

10,000,000

28,000,000.00

0.18

49

000629

攀钢钢钒

2,999,946

27,539,504.28

0.18

50

600269

赣粤高速

3,508,554

27,366,721.20

0.18

51

000625

长安汽车

7,297,339

26,781,234.13

0.18

52

000759

武汉中百

2,840,880

26,704,272.00

0.17

53

000963

华东医药

2,409,792

25,953,459.84

0.17

54

002202

金风科技

1,000,000

25,250,000.00

0.17

55

600380

健康元

5,398,218

24,561,891.90

0.16

56

600858

银座股份

1,451,471

23,818,639.11

0.16

57

600143

金发科技

4,999,919

22,999,627.40

0.15

58

600366

宁波韵升

5,000,000

22,450,000.00

0.15

59

600280

南京中商

3,331,950

21,724,314.00

0.14

60

600028

中国石化

3,000,000

21,060,000.00

0.14

61

000402

金 融 街

2,686,098

20,441,205.78

0.13

62

600329

*ST中新

2,260,397

20,207,949.18

0.13

63

000800

一汽轿车

2,812,398

20,193,017.64

0.13

64

600748

上实发展

3,247,864

19,844,449.04

0.13

65

000927

一汽夏利

5,000,000

19,050,000.00

0.12

66

600033

福建高速

3,800,000

18,582,000.00

0.12

67

000069

华侨城Ａ

2,232,497

18,261,825.46

0.12

68

600631

百联股份

2,083,900

17,692,311.00

0.12

69

000560

昆百大Ａ

3,696,671

17,374,353.70

0.11

70

600686

金龙汽车

3,690,739

17,198,843.74

0.11

71

600258

首旅股份

1,726,350

15,968,737.50

0.10

72

600325

华发股份

1,579,000

14,684,700.00

0.10

73

002008

大族激光

2,317,000

13,554,450.00

0.09

74

600729

重庆百货

929,556

13,283,355.24

0.09

75

600765

力源液压

1,168,700

12,551,838.00

0.08

76

601601

中国太保

1,030,000

11,453,600.00

0.07

77

600703

ST三安

1,092,440

10,432,802.00

0.07

78

600284

浦东建设

1,170,642

10,301,649.60

0.07

79

000797

中国武夷

2,999,910

9,809,705.70

0.06

80

000024

招商地产

642,000

8,423,040.00

0.06

81

002004

华邦制药

500,000

6,565,000.00

0.04

82

600897

厦门空港

349,100

4,185,709.00

0.03

83

002257

立立电子

43,974

959,072.94

0.01

84

000762

西藏矿业

55,600

424,784.00

0.00

85

000667

名流置业

62,441

212,923.81

0.00

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例（%）

1

600016

民生银行

1,824,496,807.11

6.88

2

600036

招商银行

1,133,313,395.53

4.28

3

600000

浦发银行

755,277,500.20

2.85

4

601919

中国远洋

747,614,043.76

2.82

5

601318

中国平安

627,955,050.68

2.37

6

600019

宝钢股份

523,509,436.16

1.97

7

000002

万  科Ａ

493,079,807.49

1.86

8

601628

中国人寿

454,103,465.36

1.71

9

601666

平煤股份

426,231,484.61

1.61

10

601088

中国神华

403,388,034.91

1.52

11

601898

中煤能源

389,449,727.55

1.47

12

600005

武钢股份

355,058,840.66

1.34

13

600123

兰花科创

337,786,047.07

1.27

14

000839

中信国安

305,401,568.49

1.15

15

601186

中国铁建

276,741,154.03

1.04

16

601398

工商银行

230,193,291.33

0.87

17

600196

复星医药

219,080,695.55

0.83

18

601001

大同煤业

209,061,640.49

0.79

19

600600

青岛啤酒

207,840,660.81

0.78

20

601390

中国中铁

197,683,928.25

0.75

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例（%）

1

600005

武钢股份

847,825,536.90

3.20

2

601318

中国平安

762,088,626.91

2.88

3

600019

宝钢股份

758,428,932.19

2.86

4

000002

万  科Ａ

733,657,512.35

2.77

5

601919

中国远洋

526,456,894.90

1.99

6

600000

浦发银行

521,630,977.07

1.97

7

601398

工商银行

497,466,451.22

1.88

8

600050

中国联通

481,984,281.88

1.82

9

600096

云天化

460,430,685.13

1.74

10

601006

大秦铁路

429,157,735.75

1.62

11

600016

民生银行

302,293,664.97

1.14

12

600036

招商银行

286,729,758.09

1.08

13

601186

中国铁建

270,408,274.09

1.02

14

601898

中煤能源

256,422,925.44

0.97

15

600030

中信证券

254,440,478.98

0.96

16

600028

中国石化

249,016,443.19

0.94

17

000858

五 粮 液

239,459,802.05

0.90

18

601390

中国中铁

228,060,856.20

0.86

19

000063

中兴通讯

210,437,960.89

0.79

20

601628

中国人寿

209,651,704.85

0.79

买入股票成本（成交）总额

14,915,701,940.31

卖出股票收入（成交）总额

15,009,034,174.53

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

31,344,000.00

0.21

2

央行票据

5,918,935,000.00

38.73

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

913,347,370.62

5.98

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

49,961,661.17

0.33

7

其他

-

-

8

合计

6,913,588,031.79

45.24

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

0801031

08央票31

20,000,000

1,934,200,000.00

12.66

2

0801092

08央票92

10,000,000

978,400,000.00

6.40

3

0801028

08央票28

10,000,000

966,600,000.00

6.33

4

0801084

08央票84

5,000,000

488,350,000.00

3.20

5

0801049

08央票49

5,000,000

485,200,000.00

3.18

序号

名称

金额

1

存出保证金

3,750,000.00

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

165,584,329.44

5

应收申购款

1,056,615.86

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

170,390,945.30

序号

债券代码

债券名称

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

110002

南山转债

18,584,000.00

0.12

2

110368

五洲转债

2,390,553.60

0.02

3

125528

柳工转债

6,940,725.66

0.05

4

125572

海马转债

3,668,845.80

0.02

5

125709

唐钢转债

18,377,536.11

0.12

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600900

长江电力

206,150,425.95

1.35

涉及重大重组事项