序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,825,161,140.96

68.11

其中：股票

3,825,161,140.96

68.11

2

固定收益投资

1,011,475,000.00

18.01

其中：债券

1,011,475,000.00

18.01

      资产支持证券

—

—

3

金融衍生品投资

—

—

4

买入返售金融资产

—

—

其中：买断式回购的买入返售金融资产

—

—

5

银行存款和结算备付金合计

752,298,655.50

13.40

6

其他资产

26,825,320.30

0.48

7

合计

5,615,760,116.76

100.00

序号

行业

公允价值

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

218,202,379.54

3.91

C

制造业

1,703,600,218.27

30.52

C0

食品、饮料

455,976,735.32

8.17

C1

纺织、服装、皮毛

2,414,512.02

0.04

C2

木材、家具

18,001,248.30

0.32

C3

造纸、印刷

25,478,589.36

0.46

C4

石油、化学、塑胶、塑料

343,379,241.61

6.15

C5

电子

18,750,817.94

0.34

C6

金属、非金属

555,944,305.95

9.96

C7

机械、设备、仪表

158,630,721.14

2.84

C8

医药、生物制品

120,221,879.91

2.15

C99

其他制造业

4,802,166.72

0.09

D

电力、煤气及水的生产和供应业

36,750,000.00

0.66

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

217,919,323.90

3.90

G

信息技术业

90,008,476.16

1.61

H

批发和零售贸易

246,015,430.35

4.41

I

金融、保险业

1,139,614,880.83

20.42

J

房地产业

27,907,198.80

0.50

K

社会服务业

29,964,460.94

0.54

L

传播与文化产业

88,108,034.75

1.58

M

综合类

27,070,737.42

0.48

合 计

3,825,161,140.96

68.52

序 号

股票

代码

股票名称

数量 （股）

公允价值

占基金资产净值比例 （%）

1

600036

招商银行

34,119,178

414,889,204.48

7.43

2

600016

民生银行

74,448,671

303,006,090.97

5.43

3

600019

宝钢股份

56,821,601

263,652,228.64

4.72

4

000895

双汇发展

7,164,322

247,025,822.56

4.43

5

600600

青岛啤酒

9,767,624

195,254,803.76

3.50

6

600000

浦发银行

12,451,840

164,986,880.00

2.96

7

600176

中国玻纤

11,161,911

154,145,990.91

2.76

8

000629

攀钢钢钒

15,089,877

138,525,070.86

2.48

9

601318

中国平安

4,160,950

110,639,660.50

1.98

10

600309

烟台万华

11,048,743

110,487,430.00

1.98

11

601088

中国神华

5,839,370

102,422,549.80

1.83

12

600880

博瑞传播

6,649,663

88,108,034.75

1.58

13

601628

中国人寿

4,000,000

74,600,000.00

1.34

14

000063

中兴通讯

2,632,000

71,590,400.00

1.28

15

000061

农 产 品

4,223,011

67,145,874.90

1.20

16

600686

金龙汽车

14,267,274

66,485,496.84

1.19

17

600717

天 津 港

7,253,729

62,962,367.72

1.13

18

601666

平煤股份

4,692,200

58,558,656.00

1.05

19

002080

中材科技

2,586,186

52,473,713.94

0.94

20

600123

兰花科创

4,230,514

50,385,421.74

0.90

21

601006

大秦铁路

6,034,593

48,397,435.86

0.87

22

600456

宝钛股份

4,194,720

47,735,913.60

0.86

23

600270

外运发展

7,942,494

46,701,864.72

0.84

24

601398

工商银行

13,060,552

46,234,354.08

0.83

25

600196

复星医药

4,252,181

45,115,640.41

0.81

26

600529

山东药玻

4,683,047

44,629,437.91

0.80

27

600066

宇通客车

4,845,907

43,613,163.00

0.78

28

600143

金发科技

8,981,820

41,316,372.00

0.74

29

600703

三安光电

3,919,314

37,429,448.70

0.67

30

600900

长江电力

5,000,000

36,750,000.00

0.66

31

000089

深圳机场

6,670,447

35,353,369.10

0.63

32

000759

武汉中百

3,661,595

34,418,993.00

0.62

33

600500

中化国际

4,009,609

31,234,854.11

0.56

34

600521

华海药业

2,303,891

28,015,314.56

0.50

35

600616

金枫酒业

2,529,273

27,012,635.64

0.48

36

600993

马 应 龙

1,102,805

26,665,824.90

0.48

37

600054

黄山旅游

1,988,083

26,600,550.54

0.48

38

600325

华发股份

2,798,516

26,026,198.80

0.47

39

000488

晨鸣纸业

4,956,924

25,478,589.36

0.46

40

601601

中国太保

2,271,465

25,258,690.80

0.45

41

600798

宁波海运

5,445,397

24,504,286.50

0.44

42

002091

江苏国泰

2,584,238

22,792,979.16

0.41

43

600366

宁波韵升

5,000,000

22,450,000.00

0.40

44

002052

同洲电子

2,502,456

18,418,076.16

0.33

45

600337

美克股份

4,433,805

18,001,248.30

0.32

46

600563

法拉电子

3,015,550

17,791,745.00

0.32

47

000987

广州友谊

1,536,281

16,253,852.98

0.29

48

000043

中航地产

3,309,779

16,184,819.31

0.29

49

600729

重庆百货

967,437

13,824,674.73

0.25

50

000869

张  裕Ａ

282,394

13,696,109.00

0.25

51

002050

三花股份

1,012,695

12,496,656.30

0.22

52

600631

百联股份

1,395,589

11,848,550.61

0.21

53

600858

银座股份

663,371

10,885,918.11

0.20

54

600694

大商股份

601,840

10,809,046.40

0.19

55

600306

商 业 城

1,399,909

9,939,353.90

0.18

56

600664

哈药股份

627,983

7,020,849.94

0.13

57

601001

大同煤业

602,800

6,835,752.00

0.12

58

600219

南山铝业

1,000,000

6,180,000.00

0.11

59

002266

浙富股份

292,500

6,107,400.00

0.11

60

600535

天 士 力

487,698

6,032,824.26

0.11

61

600420

现代制药

999,944

5,859,671.84

0.11

62

002247

帝龙新材

392,976

4,802,166.72

0.09

63

600875

东方电气

116,100

3,460,941.00

0.06

64

000978

桂林旅游

525,611

3,363,910.40

0.06

65

000932

华菱钢铁

601,300

2,747,941.00

0.05

66

600183

生益科技

572,800

2,652,064.00

0.05

67

000726

鲁  泰Ａ

393,243

2,414,512.02

0.04

68

600376

首开股份

300,000

1,881,000.00

0.03

69

600329

*ST中新

169,100

1,511,754.00

0.03

70

600379

宝光股份

300,000

1,365,000.00

0.02

71

002257

立立电子

43,974

959,072.94

0.02

72

600280

南京中商

112,671

734,614.92

0.01

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例（%）

1

600016

民生银行

641,652,457.50

7.59%

2

600036

招商银行

598,974,602.84

7.09%

3

600019

宝钢股份

434,994,565.40

5.15%

4

601398

工商银行

364,204,427.97

4.31%

5

601318

中国平安

333,463,963.84

3.95%

6

000629

攀钢钢钒

296,592,107.16

3.51%

7

600000

浦发银行

295,328,698.94

3.50%

8

601088

中国神华

244,982,638.80

2.90%

9

601898

中煤能源

202,300,458.41

2.39%

10

000002

万  科Ａ

184,420,593.73

2.18%

11

600600

青岛啤酒

170,445,037.82

2.02%

12

600005

武钢股份

156,038,140.67

1.85%

13

601919

中国远洋

153,798,011.33

1.82%

14

601006

大秦铁路

132,919,117.44

1.57%

15

600686

金龙汽车

124,279,879.14

1.47%

16

600123

兰花科创

117,541,291.19

1.39%

17

600176

中国玻纤

110,905,410.19

1.31%

18

601666

平煤股份

110,669,778.40

1.31%

19

000898

鞍钢股份

101,935,243.81

1.21%

20

600717

天 津 港

100,331,740.09

1.19%

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例（%）

1

600019

宝钢股份

445,061,112.04

5.27%

2

000667

名流置业

421,407,821.64

4.99%

3

601398

工商银行

318,187,998.02

3.77%

4

600096

云 天 化

263,310,420.14

3.12%

5

000002

万  科Ａ

251,422,740.15

2.98%

6

601318

中国平安

200,593,784.77

2.37%

7

601898

中煤能源

188,812,436.92

2.23%

8

600036

招商银行

165,943,011.24

1.96%

9

600737

中粮屯河

159,694,643.60

1.89%

10

600005

武钢股份

159,672,477.70

1.89%

11

000629

攀钢钢钒

147,553,733.64

1.75%

12

601919

中国远洋

136,462,073.83

1.62%

13

600089

特变电工

113,797,183.03

1.35%

14

000401

冀东水泥

99,800,916.65

1.18%

15

000338

潍柴动力

94,128,883.66

1.11%

16

601857

中国石油

84,854,356.48

1.00%

17

600000

浦发银行

84,544,760.88

1.00%

18

600282

南钢股份

83,964,496.00

0.99%

19

600085

同仁堂

81,089,404.76

0.96%

20

600686

金龙汽车

79,255,734.85

0.94%

买入股票成本（成交）总额

7,317,271,152.59

卖出股票收入（成交）总额

5,643,685,253.14

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

—

—

2

央行票据

975,160,000.00

17.47

3

金融债券

—

—

其中：政策性金融债

—

—

4

企业债券

36,315,000.00

0.65

5

企业短期融资券

—

—

6

可转债

7

其他

—

—

8

合计

1,011,475,000.00

18.12

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

0801061

08央票61

6,500,000

632,125,000.00

11.32

2

0801095

08央票95

2,000,000

195,780,000.00

3.51

3

0801108

08央票108

1,500,000

147,255,000.00

2.64

4

126018

08江铜债

500,000

36,315,000.00

0.65

序号

名称

金额

1

存出保证金

3,750,000.00

2

应收证券清算款

2,733,274.32

3

应收股利

—

4

应收利息

19,933,046.35

5

应收申购款

408,999.63

6

其他应收款

—

7

待摊费用

—

8

其他

—

9

合计

26,825,320.30