序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

580,476,341.96

65.00

其中：股票

580,476,341.96

65.00

2

固定收益投资

152,220,531.00

17.04

其中：债券

152,220,531.00

17.04

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

155,182,273.87

17.38

6

其他资产

5,182,044.58

0.58

7

合计

893,061,191.41

100.00

序号

行业

公允价值

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

56,929,326.39

6.43

C

制造业

334,946,239.47

37.85

C0

食品、饮料

49,618,495.56

5.61

C1

纺织、服装、皮毛

10,956,170.17

1.24

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

8,115,000.00

0.92

C4

石油、化学、塑胶、塑料

54,710,438.70

6.18

C5

电子

959,072.94

0.11

C6

金属、非金属

108,121,104.66

12.22

C7

机械、设备、仪表

3,947,440.18

0.45

C8

医药、生物制品

89,281,081.80

10.09

C99

其他制造业

9,237,435.46

1.04

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

8,626,841.30

0.97

G

信息技术业

8,440,500.00

0.95

H

批发和零售贸易

81,863,335.81

9.25

I

金融、保险业

80,555,626.24

9.10

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

9,114,472.75

1.03

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合 计

580,476,341.96

65.59

序 号

股票

代码

股票名称

数量 （股）

公允价值

占基金资产净值比例 （%）

1

000629

攀钢钢钒

9,532,004

87,503,796.72

9.89

2

600036

招商银行

4,814,114

58,539,626.24

6.62

3

600600

青岛啤酒

2,167,144

43,321,208.56

4.90

4

600196

复星医药

3,140,396

33,319,601.56

3.77

5

600123

兰花科创

2,704,834

32,214,572.94

3.64

6

600309

烟台万华

2,925,339

29,253,390.00

3.31

7

600000

浦发银行

1,508,000

19,981,000.00

2.26

8

002091

江苏国泰

2,200,000

19,404,000.00

2.19

9

600500

中化国际

2,195,900

17,106,061.00

1.93

10

000061

农 产 品

1,036,335

16,477,726.50

1.86

11

600693

东百集团

1,503,891

13,068,812.79

1.48

12

600664

哈药股份

1,154,960

12,912,452.80

1.46

13

000919

金陵药业

2,428,521

12,458,312.73

1.41

14

000983

西山煤电

999,982

11,659,790.12

1.32

15

600426

华鲁恒升

1,084,184

11,503,192.24

1.30

16

600361

华联综超

1,599,930

9,855,568.80

1.11

17

600085

同 仁 堂

799,947

9,847,347.57

1.11

18

002003

伟星股份

893,369

9,237,435.46

1.04

19

600456

宝钛股份

806,727

9,180,553.26

1.04

20

000726

鲁  泰Ａ

1,414,488

8,684,956.32

0.98

21

000423

东阿阿胶

638,024

8,613,324.00

0.97

22

600019

宝钢股份

1,513,837

7,024,203.68

0.79

23

600348

国阳新能

700,000

6,811,000.00

0.77

24

600050

中国联通

1,350,000

6,790,500.00

0.77

25

601699

潞安环能

499,917

6,243,963.33

0.71

26

600655

豫园商城

599,916

5,951,166.72

0.67

27

000895

双汇发展

160,000

5,516,800.00

0.62

28

000059

辽通化工

999,904

5,089,511.36

0.58

29

600258

首旅股份

523,943

4,846,472.75

0.55

30

600717

天 津 港

500,000

4,340,000.00

0.49

31

600350

山东高速

880,000

4,268,000.00

0.48

32

600521

华海药业

333,777

4,058,728.32

0.46

33

600201

金宇集团

689,100

3,728,031.00

0.42

34

002054

德美化工

400,000

3,220,000.00

0.36

35

600005

武钢股份

661,950

3,164,121.00

0.36

36

600352

浙江龙盛

495,999

3,124,793.70

0.35

37

600308

华泰股份

500,000

3,050,000.00

0.34

38

600004

白云机场

386,786

2,726,841.30

0.31

39

600686

金龙汽车

555,273

2,587,572.18

0.29

40

600436

片 仔 癀

136,902

2,583,340.74

0.29

41

000488

晨鸣纸业

500,000

2,570,000.00

0.29

42

600963

岳阳纸业

500,000

2,495,000.00

0.28

43

600232

金鹰股份

769,903

2,271,213.85

0.26

44

600016

民生银行

500,000

2,035,000.00

0.23

45

002038

双鹭药业

47,981

1,759,943.08

0.20

46

002194

武汉凡谷

100,000

1,650,000.00

0.19

47

600269

赣粤高速

200,000

1,560,000.00

0.18

48

600315

上海家化

50,380

1,412,151.40

0.16

49

002204

华锐铸钢

89,465

1,359,868.00

0.15

50

600529

山东药玻

131,000

1,248,430.00

0.14

51

000822

山东海化

226,000

1,107,400.00

0.13

52

002257

立立电子

43,974

959,072.94

0.11

53

600300

维维股份

148,100

780,487.00

0.09

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期末基金资产净值比例（%）

1

000629

攀钢钢钒

160,338,354.70

18.12

2

600036

招商银行

136,338,258.56

15.41

3

600176

中国玻纤

103,243,045.83

11.67

4

600000

浦发银行

94,615,983.15

10.69

5

600016

民生银行

81,876,389.91

9.25

6

600019

宝钢股份

76,252,314.33

8.62

7

600686

金龙汽车

64,140,204.00

7.25

8

600123

兰花科创

55,871,003.16

6.31

9

600309

烟台万华

45,023,687.07

5.09

10

600600

青岛啤酒

43,178,319.56

4.88

11

600270

外运发展

40,059,877.49

4.53

12

000061

农 产 品

34,793,457.59

3.93

13

600500

中化国际

34,343,696.74

3.88

14

601898

中煤能源

29,826,542.37

3.37

15

601318

中国平安

29,737,179.08

3.36

16

601398

工商银行

29,460,586.86

3.33

17

600050

中国联通

29,354,042.00

3.32

18

600196

复星医药

28,819,105.24

3.26

19

000895

双汇发展

26,043,192.00

2.94

20

000515

攀渝钛业

25,643,695.87

2.90

21

601628

中国人寿

24,527,141.30

2.77

22

600616

金枫酒业

23,655,246.47

2.67

23

002024

苏宁电器

22,766,936.19

2.57

24

600009

上海机场

21,955,522.30

2.48

25

600015

华夏银行

21,720,015.51

2.45

26

600150

中国船舶

19,453,376.21

2.20

27

600426

华鲁恒升

18,650,305.03

2.11

28

601166

兴业银行

18,038,356.92

2.04

29

600798

宁波海运

17,807,069.42

2.01

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期末基金资产净值比例（%）

1

000629

攀钢钢钒

70,572,897.20

7.97

2

600176

中国玻纤

63,003,759.64

7.12

3

600000

浦发银行

57,980,833.73

6.55

4

600016

民生银行

47,321,055.74

5.35

5

600019

宝钢股份

47,153,953.61

5.33

6

601898

中煤能源

32,489,941.16

3.67

7

601398

工商银行

28,002,094.70

3.16

8

000515

攀渝钛业

25,657,741.41

2.90

9

002024

苏宁电器

25,403,288.78

2.87

10

600686

金龙汽车

25,380,587.03

2.87

11

600050

中国联通

25,149,846.72

2.84

12

601628

中国人寿

23,390,066.29

2.64

13

600270

外运发展

22,512,995.68

2.54

14

600015

华夏银行

21,585,592.15

2.44

15

600009

上海机场

21,577,834.28

2.44

16

000895

双汇发展

21,439,890.01

2.42

17

601318

中国平安

18,520,315.04

2.09

18

601166

兴业银行

17,377,656.00

1.96

19

600616

金枫酒业

17,376,272.91

1.96

20

000061

农 产 品

16,978,095.31

1.92

买入股票成本（成交）总额

1,818,934,172.23

卖出股票收入（成交）总额

929,351,643.55

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

48,545,000.00

5.49

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

103,675,531.00

11.72

7

其他

-

-

8

合计

152,220,531.00

17.20

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

0801052

08央票52

500,000

48,545,000.00

5.49

2

110227

赤化转债

327,050

37,175,773.50

4.20

3

125572

海马转债

262,109

28,467,658.49

3.22

4

125709

唐钢转债

193,609

19,645,505.23

2.22

5

125528

柳工转债

101,493

11,312,409.78

1.28

序号

名称

金额

1

存出保证金

398,503.54

2

应收证券清算款

2,878,351.84

3

应收股利

-

4

应收利息

1,800,412.28

5

应收申购款

104,776.92

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

    5,182,044.58

序号

债券代码

债券名称

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

110227

赤化转债

37,175,773.50

4.20

2

110971

恒源转债

3,303,396.00

0.37

3

125528

柳工转债

11,312,409.78

1.28

4

125572

海马转债

28,467,658.49

3.22

5

125709

唐钢转债

19,645,505.23

2.22