序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

594,916,294.08

14.37

其中：股票

594,916,294.08

14.37

2

固定收益投资

3,067,093,578.48

74.08

其中：债券 

3,067,093,578.48

74.08

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

438,236,788.94

10.58

6

其他资产 

40,237,246.77

0.97

7

合计   

4,140,483,908.27  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

42,168,064.86

1.02

C

制造业

407,855,331.22

9.91

C0

食品、饮料

116,870,936.77

2.84

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

175,345,644.58

4.26

C5

电子

1,611,000.00

0.04

C6

金属、非金属

26,045,738.50

0.63

C7

机械、设备、仪表

26,645,851.37

0.65

C8

医药、生物制品

4,736,160.00

0.12

C99

其他制造业

56,600,000.00

1.37

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

-

-

H

批发和零售贸易

7,245,900.00

0.18

I

金融、保险业

117,162,080.00

2.85

J

房地产业

11,285,240.00

0.27

K

社会服务业

9,199,678.00

0.22

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

594,916,294.08

14.45

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600143

金发科技

14,847,218

175,345,644.58

4.26

2

000776

广发证券

3,344,000

90,522,080.00

2.20

3

002594

比亚迪

2,000,000

56,600,000.00

1.37

4

600519

贵州茅台

200,000

39,392,000.00

0.96

5

000895

双汇发展

569,043

39,207,062.70

0.95

6

000858

五 粮 液

1,055,977

34,678,284.68

0.84

7

002353

杰瑞股份

400,000

31,680,000.00

0.77

8

601166

兴业银行

2,000,000

26,640,000.00

0.65

9

600529

山东药玻

2,500,000

24,925,000.00

0.61

10

002046

轴研科技

1,370,837

19,918,261.61

0.48

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

87,042,000.00

2.11

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

125,781,276.60

3.06

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

2,854,270,301.88

69.34

8

其他

-

-

9

合计

3,067,093,578.48

74.51

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

11,504,490

1,162,873,849.20

28.25

2

113001

中行转债

3,870,440

366,608,076.80

8.91

3

110017

中海转债

2,383,230

223,237,154.10

5.42

4

110013

国投转债

1,740,310

171,229,100.90

4.16

5

110003

新钢转债

1,600,000

163,456,000.00

3.97

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

750,000.00

2

应收证券清算款

25,559,222.18

3

应收股利

-

4

应收利息

13,029,981.74

5

应收申购款

898,042.85

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

40,237,246.77

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

1,162,873,849.20

28.25

2

113001

中行转债

366,608,076.80

8.91

3

110017

中海转债

223,237,154.10

5.42

4

110013

国投转债

171,229,100.90

4.16

5

110003

新钢转债

163,456,000.00

3.97

6

110016

川投转债

158,141,668.80

3.84

7

110011

歌华转债

135,914,758.20

3.30

8

110018

国电转债

94,269,458.10

2.29

9

125709

唐钢转债

86,654,889.80

2.11

10

110007

博汇转债

81,376,695.00

1.98

11

125089

深机转债

71,460,360.93

1.74

12

110012

海运转债

64,111,225.00

1.56

13

125731

美丰转债

38,318,100.88

0.93

14

129031

巨轮转2

32,222,243.97

0.78

15

125887

中鼎转债

2,624,720.20

0.06

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000776

广发证券

90,522,080.00

2.20

非公开发行

2

000895

双汇发展

39,207,062.70

0.95

重大资产重组