序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

221,116,199.69

25.72

其中：债券

221,116,199.69

25.72

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

39,200,178.80

4.56

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

587,888,563.82

68.37

4

其他资产

11,651,899.72

1.36

5

合计

859,856,842.03

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

1.66

其中：买断式回购融资

0.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

9,799,865.30

1.16

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

116

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

138

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

78

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%） 

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

5.56 

1.16 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

35.41

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

5.90

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-180天

33.10

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)-397天（含）

20.15 

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

100.12

1.16

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

50,089,600.82

5.91

其中：政策性金融债

50,089,600.82

5.91

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

171,026,598.87

20.19

6

中期票据

-

-

7

其他

-

-

8

合计

221,116,199.69

26.10

9

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

041152001

11国电集CP004

500,000

50,683,005.41

5.98

2

110414

11农发14

500,000

50,089,600.82

5.91

3

011104003

11中石集SCP003

400,000

40,145,522.43

4.74

4

041256003

12赣高速CP001

300,000

30,000,869.17

3.54

5

041155003

11沪城投CP001

200,000

20,000,665.60

2.36

6

1181345

11中冶CP01

100,000

10,105,721.96

1.19

7

1181328

11浙能源CP02

100,000

10,083,232.50

1.19

8

041254006

12广汽CP001

100,000

10,007,581.80

1.18

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.0913%

报告期内偏离度的最低值

0.0375%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0560%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

11,651,899.72

4

应收申购款

-

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

11,651,899.72