序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,966,677,458.01

66.65

其中：股票

2,966,677,458.01

66.65

2

固定收益投资

535,446,539.10

12.03

其中：债券 

535,446,539.10

12.03

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

500,000,000.00

11.23

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

340,936,550.97

7.66

6

其他资产 

108,281,303.45

2.43

7

合计   

4,451,341,851.53  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

94,280,000.00

2.13

C

制造业

1,490,519,978.58

33.64

C0

食品、饮料

660,186,389.76

14.90

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

377,384,003.03

8.52

C5

电子

-

-

C6

金属、非金属

86,517,137.68

1.95

C7

机械、设备、仪表

150,285,116.85

3.39

C8

医药、生物制品

138,652,167.76

3.13

C99

其他制造业

77,495,163.50

1.75

D

电力、煤气及水的生产和供应业

140,086,920.48

3.16

E

建筑业

13,750,000.00

0.31

F

交通运输、仓储业

241,886,254.18

5.46

G

信息技术业

16,747,914.17

0.38

H

批发和零售贸易

130,874,260.50

2.95

I

金融、保险业

544,059,985.99

12.28

J

房地产业

286,309,431.39

6.46

K

社会服务业

8,162,712.72

0.18

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

2,966,677,458.01

66.95

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

7,750,080

283,497,926.40

6.40

2

000895

双汇发展

3,207,520

220,998,128.00

4.99

3

600143

金发科技

18,335,984

216,547,971.04

4.89

4

000858

五 粮 液

6,480,832

212,830,522.88

4.80

5

601006

大秦铁路

24,568,190

183,033,015.50

4.13

6

000869

张  裕Ａ

1,566,368

147,583,192.96

3.33

7

600900

长江电力

21,485,724

140,086,920.48

3.16

8

600208

新湖中宝

33,634,561

126,129,603.75

2.85

9

600000

浦发银行

13,991,939

124,948,015.27

2.82

10

601601

中国太保

5,796,508

111,814,639.32

2.52

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

150,285,000.00

3.39

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

385,161,539.10

8.69

8

其他

-

-

9

合计

535,446,539.10

12.08

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

2,379,980

240,568,378.40

5.43

2

110018

11附息国债18

1,500,000

150,285,000.00

3.39

3

113001

中行转债

900,000

85,248,000.00

1.92

4

113002

工行转债

400,000

43,308,000.00

0.98

5

110018

国电转债

79,250

8,268,152.50

0.19

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,500,000.00

2

应收证券清算款

100,919,124.86

3

应收股利

-

4

应收利息

4,928,656.64

5

应收申购款

933,521.95

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

108,281,303.45

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

240,568,378.40

5.43

2

113001

中行转债

85,248,000.00

1.92

3

113002

工行转债

43,308,000.00

0.98

4

110018

国电转债

8,268,152.50

0.19

5

125089

深机转债

3,760,505.60

0.08

6

110017

中海转债

3,070,502.60

0.07

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000895

双汇发展

220,998,128.00

4.99

重大资产重组