序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

固定收益投资

149,832,473.52

92.20

其中：债券 

149,832,473.52

92.20

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

7,199,881.96

4.43

6

其他资产 

5,480,832.63

3.37

7

合计   

162,513,188.11  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

9,682,000.00

6.03

3

金融债券

19,792,000.00

12.32

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

59,152,862.05

36.83

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

61,205,611.47

38.10

8

其他

-

-

9

合计

149,832,473.52

93.28

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

242,600

24,522,008.00

15.27

2

1013001

10华夏银行债

200,000

19,792,000.00

12.32

3

113001

中行转债

182,270

17,264,614.40

10.75

4

112006

08万科G2

130,000

13,325,000.00

8.30

5

110007

博汇转债

120,000

11,989,200.00

7.46

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

250,000.00

2

应收证券清算款

3,499,506.04

3

应收股利

-

4

应收利息

1,647,151.67

5

应收申购款

84,174.92

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

5,480,832.63

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

24,522,008.00

15.27

2

113001

中行转债

17,264,614.40

10.75

3

110007

博汇转债

11,989,200.00

7.46

4

125089

深机转债

4,863,819.17

3.03

5

110017

中海转债

1,308,569.90

0.81

6

110016

川投转债

944,400.00

0.59