序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,904,721.36

0.25

其中：股票

2,904,721.36

0.25

2

固定收益投资

1,013,321,232.94

86.45

其中：债券 

1,013,321,232.94

86.45

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

140,581,934.13

11.99

6

其他资产

15,311,170.52

1.31

7

合计

1,172,119,058.95  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

2,904,721.36

0.25

C0

食品、饮料

-

-

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

-

-

C5

电子

-

-

C6

金属、非金属

-

-

C7

机械、设备、仪表

2,904,721.36

0.25

C8

医药、生物制品

-

-

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

-

-

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

-

-

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

2,904,721.36

0.25

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002046

轴研科技

199,912

2,904,721.36

0.25

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

19,464,000.00

1.67

2

央行票据

58,038,000.00

4.97

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

247,928,376.80

21.23

5

企业短期融资券

69,402,000.00

5.94

6

中期票据

-

-

7

可转债

618,488,856.14

52.96

8

其他

-

-

9

合计

1,013,321,232.94

86.78

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

2,731,150

276,064,642.00

23.64

2

122092

11大秦01

1,156,310

117,111,076.80

10.03

3

113001

中行转债

900,000

85,248,000.00

7.30

4

125089

深机转债

898,051

83,983,035.37

7.19

5

125709

唐钢转债

576,883

62,322,401.14

5.34

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

250,000.00

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

14,760,445.38

5

应收申购款

300,725.14

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

15,311,170.52

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

276,064,642.00

23.64

2

113001

中行转债

85,248,000.00

7.30

3

125089

深机转债

83,983,035.37

7.19

4

110017

中海转债

52,615,375.70

4.51

5

110013

国投转债

19,678,000.00

1.69

6

110016

川投转债

18,888,000.00

1.62

7

110003

新钢转债

14,733,515.20

1.26

8

110011

歌华转债

2,443,830.00

0.21

9

126729

燕京转债

1,678,056.73

0.14