序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

800,691,737.65

19.57

其中：股票

800,691,737.65

19.57

2

固定收益投资

2,793,990,712.93

68.28

其中：债券 

2,793,990,712.93

68.28

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

211,900,000.00

5.18

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

77,468,250.47

1.89

6

其他资产 

207,750,290.99

5.08

7

合计   

4,091,800,992.04  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

38,800,000.00

0.95

C

制造业

372,425,598.67

9.12

C0

食品、饮料

71,732,990.16

1.76

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

120,695,412.39

2.96

C5

电子

-

-

C6

金属、非金属

47,254,483.06

1.16

C7

机械、设备、仪表

78,187,293.21

1.92

C8

医药、生物制品

54,555,419.85

1.34

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

6,630,000.00

0.16

E

建筑业

13,110,000.00

0.32

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

-

-

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

360,177,970.08

8.82

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

9,548,168.90

0.23

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

800,691,737.65

19.61

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

4,550,002

208,117,091.48

5.10

2

600143

金发科技

20,216,987

120,695,412.39

2.96

3

000776

广发证券

3,344,000

98,146,400.00

2.40

4

601601

中国太保

2,430,770

53,914,478.60

1.32

5

601633

长城汽车

2,626,910

46,758,998.00

1.15

6

002353

杰瑞股份

800,000

38,800,000.00

0.95

7

600529

山东药玻

3,954,071

37,405,511.66

0.92

8

600750

江中药业

1,067,289

29,788,035.99

0.73

9

600195

中牧股份

1,451,781

24,767,383.86

0.61

10

000895

双汇发展

400,000

24,752,000.00

0.61

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

184,179,000.00

4.51

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

119,406,741.10

2.93

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

2,490,404,971.83

61.01

8

其他

-

-

9

合计

2,793,990,712.93

68.45

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

7,877,200

787,011,052.00

19.28

2

113001

中行转债

4,382,820

425,659,478.40

10.43

3

110017

中海转债

2,383,230

232,674,744.90

5.70

4

110013

国投转债

1,740,310

187,013,712.60

4.58

5

110016

川投转债

1,674,520

173,882,156.80

4.26

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,015,422.29

2

应收证券清算款

176,514,313.33

3

应收股利

-

4

应收利息

16,922,859.19

5

应收申购款

13,297,696.18

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

207,750,290.99

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

787,011,052.00

19.28

2

113001

中行转债

425,659,478.40

10.43

3

110017

中海转债

232,674,744.90

5.70

4

110013

国投转债

187,013,712.60

4.58

5

110016

川投转债

173,882,156.80

4.26

6

110011

歌华转债

141,809,998.20

3.47

7

110018

国电转债

101,624,517.90

2.49

8

110003

新钢转债

99,096,439.90

2.43

9

110007

博汇转债

82,297,080.00

2.02

10

125089

深机转债

74,442,811.06

1.82

11

110012

海运转债

66,714,795.00

1.63

12

125731

美丰转债

40,414,776.18

0.99

13

129031

巨轮转2

34,575,391.14

0.85

14

125887

中鼎转债

2,629,241.75

0.06

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000776

广发证券

98,146,400.00

2.40

非公开发行