序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

260,146,108.15

26.10

其中：债券

260,146,108.15

26.10

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

20,000,000.00

2.01

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

696,972,460.93

69.93

4

其他资产

19,496,377.09

1.96

5

合计

996,614,946.17

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

1.11

其中：买断式回购融资

0.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

9,599,865.60

0.98

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

106

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

124

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

87

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%） 

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

11.88 

0.98 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

37.60

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

1.02

-

3

60天(含)-90天

11.20

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-180天

24.32

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)-397天（含）

14.27 

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

99.27

0.98

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

49,268,810.86

5.01

3

金融债券

10,080,880.36

1.02

其中：政策性金融债

10,080,880.36

1.02

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

200,796,416.93

20.40

6

中期票据

-

-

7

其他

-

-

8

合计

260,146,108.15

26.43

9

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

10,080,880.36

1.02

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

1101096

11央行票据96

500,000

49,268,810.86

5.01

2

011104003

11中石集SCP003

400,000

40,064,004.55

4.07

3

041259025

12蓝天CP001

200,000

20,164,575.00

2.05

4

041255013

12大众CP001

200,000

20,004,759.41

2.03

5

041256003

12赣高速CP001

200,000

20,000,416.07

2.03

6

041259032

12川交投CP001

200,000

19,983,687.38

2.03

7

041259011

12浙国贸CP001

100,000

10,187,267.59

1.03

8

041159003

11北电CP001

100,000

10,159,198.55

1.03

9

041259004

12闽能源CP001

100,000

10,115,321.51

1.03

10

041161007

11中电投CP005

100,000

10,110,825.09

1.03

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.19%

报告期内偏离度的最低值

0.05%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.10%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

9,133,186.87

4

应收申购款

10,363,190.22

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

19,496,377.09