序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,148,886,504.94

72.39

其中：股票

3,148,886,504.94

72.39

2

固定收益投资

448,673,734.24

10.32

其中：债券 

448,673,734.24

10.32

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

467,746,570.67

10.75

6

其他资产 

284,325,150.78

6.54

7

合计   

4,349,631,960.63  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

83,680,000.00

1.93

C

制造业

1,459,266,278.72

33.63

C0

食品、饮料

646,121,944.26

14.89

C1

纺织、服装、皮毛

6,230,293.60

0.14

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

310,502,194.02

7.16

C5

电子

-

-

C6

金属、非金属

59,178,241.69

1.36

C7

机械、设备、仪表

130,435,611.10

3.01

C8

医药、生物制品

258,372,462.35

5.95

C99

其他制造业

48,425,531.70

1.12

D

电力、煤气及水的生产和供应业

482,129,703.43

11.11

E

建筑业

11,107,156.85

0.26

F

交通运输、仓储业

231,367,801.82

5.33

G

信息技术业

13,240,242.40

0.31

H

批发和零售贸易

160,680,931.18

3.70

I

金融、保险业

544,778,988.71

12.56

J

房地产业

133,326,563.93

3.07

K

社会服务业

29,308,837.90

0.68

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

3,148,886,504.94

72.57

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

7,145,780

326,847,977.20

7.53

2

000858

五 粮 液

8,078,515

264,652,151.40

6.10

3

000895

双汇发展

3,536,519

218,839,795.72

5.04

4

600795

国电电力

69,576,820

187,857,414.00

4.33

5

601006

大秦铁路

24,568,190

172,714,375.70

3.98

6

600143

金发科技

25,057,893

149,595,621.21

3.45

7

600900

长江电力

20,155,647

137,058,399.60

3.16

8

600208

新湖中宝

32,282,461

133,326,563.93

3.07

9

601601

中国太保

5,796,508

128,566,547.44

2.96

10

600218

全柴动力

7,563,708

101,807,509.68

2.35

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

150,060,000.00

3.46

2

央行票据

48,480,000.00

1.12

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

250,133,734.24

5.76

8

其他

-

-

9

合计

448,673,734.24

10.34

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110018

11附息国债18

1,500,000

150,060,000.00

3.46

2

110015

石化转债

959,930

95,906,606.30

2.21

3

113001

中行转债

900,000

87,408,000.00

2.01

4

1101094

11央票94

500,000

48,480,000.00

1.12

5

113002

工行转债

400,000

43,596,000.00

1.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,500,000.00

2

应收证券清算款

272,637,560.06

3

应收股利

1,080,000.00

4

应收利息

7,528,618.13

5

应收申购款

1,578,972.59

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

284,325,150.78

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

95,906,606.30

2.21

2

113001

中行转债

87,408,000.00

2.01

3

113002

工行转债

43,596,000.00

1.00

4

110018

国电转债

8,913,247.50

0.21

5

125089

深机转债

3,917,453.04

0.09

6

110017

中海转债

3,200,311.40

0.07