序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

固定收益投资

140,522,161.59

93.06

其中：债券 

140,522,161.59

93.06

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

1,500,000.00

0.99

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

1,644,749.98

1.09

6

其他资产 

7,341,264.21

4.86

7

合计   

151,008,175.78  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

9,696,000.00

6.53

3

金融债券

20,256,000.00

13.64

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

64,421,679.59

43.37

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

46,148,482.00

31.07

8

其他

-

-

9

合计

140,522,161.59

94.60

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1013001

10华夏银行债

200,000

20,256,000.00

13.64

2

113001

中行转债

200,000

19,424,000.00

13.08

3

110007

博汇转债

120,000

12,124,800.00

8.16

4

112017

09希望债

116,480

11,979,968.00

8.06

5

122050

10杉杉债

105,010

10,813,929.80

7.28

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

250,000.00

2

应收证券清算款

5,001,668.05

3

应收股利

-

4

应收利息

2,071,635.62

5

应收申购款

17,960.54

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

7,341,264.21

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

19,424,000.00

13.08

2

110007

博汇转债

12,124,800.00

8.16

3

110015

石化转债

7,130,576.70

4.80

4

125089

深机转债

5,066,814.20

3.41

5

110017

中海转债

1,363,891.10

0.92

6

110016

川投转债

1,038,400.00

0.70