序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

142,878,269.89

13.31

其中：股票

142,878,269.89

13.31

2

固定收益投资

894,793,848.05

83.33

其中：债券 

894,793,848.05

83.33

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

14,088,973.33

1.31

6

其他资产

22,017,413.69

2.05

7

合计

1,073,778,504.96  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

68,025,296.81

6.38

C0

食品、饮料

13,486,224.90

1.26

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

2,064,110.46

0.19

C5

电子

2,720,000.00

0.25

C6

金属、非金属

3,784,000.00

0.35

C7

机械、设备、仪表

15,049,816.40

1.41

C8

医药、生物制品

30,921,145.05

2.90

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

8,740,000.00

0.82

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

7,050,000.00

0.66

H

批发和零售贸易

29,594,973.08

2.77

I

金融、保险业

22,870,000.00

2.14

J

房地产业

6,480,000.00

0.61

K

社会服务业

118,000.00

0.01

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

142,878,269.89

13.39

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

500,000

22,870,000.00

2.14

2

600056

中国医药

750,745

16,478,852.75

1.54

3

600750

江中药业

500,000

13,955,000.00

1.31

4

600280

南京中商

416,517

13,116,120.33

1.23

5

601633

长城汽车

571,338

10,169,816.40

0.95

6

601669

中国水电

2,000,000

8,740,000.00

0.82

7

600085

同仁堂

499,969

8,724,459.05

0.82

8

600195

中牧股份

483,100

8,241,686.00

0.77

9

600702

沱牌舍得

199,920

7,247,100.00

0.68

10

300182

捷成股份

300,000

7,050,000.00

0.66

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

58,146,000.00

5.45

3

金融债券

50,604,000.00

4.74

其中：政策性金融债

50,604,000.00

4.74

4

企业债券

272,239,786.18

25.52

5

企业短期融资券

89,859,000.00

8.42

6

中期票据

-

-

7

可转债

423,945,061.87

39.74

8

其他

-

-

9

合计

894,793,848.05

83.87

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

2,207,300

214,372,976.00

20.09

2

122092

11大秦01

882,110

89,975,220.00

8.43

3

125089

深机转债

898,051

87,488,128.42

8.20

4

122009

08新湖债

570,000

60,288,900.00

5.65

5

1101088

11央行票据88

600,000

58,146,000.00

5.45

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

250,000.00

2

应收证券清算款

4,048,815.33

3

应收股利

-

4

应收利息

17,710,870.27

5

应收申购款

7,728.09

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

22,017,413.69

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

214,372,976.00

20.09

2

125089

深机转债

87,488,128.42

8.20

3

110017

中海转债

54,839,747.30

5.14

4

110016

川投转债

27,443,873.60

2.57

5

110013

国投转债

21,492,000.00

2.01

6

110011

歌华转债

2,549,830.00

0.24

7

110018

国电转债

2,145,927.60

0.20

8

126729

燕京转债

1,720,734.95

0.16