序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

320,574,082.33

37.95

其中：债券

320,574,082.33

37.95

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

515,886,790.67

61.07

4

其他资产

8,312,618.76

0.98

5

合计

844,773,491.76

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

1.07

其中：买断式回购融资

0.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

-

-

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

91

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

113

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

67

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%） 

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

35.13 

- 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

21.38

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

1.20

-

3

60天(含)-90天

11.83

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-180天

10.74

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)-397天（含）

20.23 

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

99.31

-

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

49,672,717.26

5.90

3

金融债券

10,069,049.52

1.20

其中：政策性金融债

10,069,049.52

1.20

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

260,832,315.55

30.97

6

中期票据

-

-

7

其他

-

-

8

合计

320,574,082.33

38.06

9

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

10,069,049.52

1.20

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

1101096

11央行票据96

500,000

49,672,717.26

5.90

2

041253004

12武钢CP001

200,000

20,136,740.86

2.39

3

041253021

12中水电CP002

200,000

20,121,089.84

2.39

4

041259025

12蓝天CP001

200,000

20,116,639.45

2.39

5

041254024

12兰花CP001

200,000

20,011,464.26

2.38

6

041255013

12大众CP001

200,000

20,003,536.35

2.37

7

041256003

12赣高速CP001

200,000

20,000,249.34

2.37

8

041259032

12川交投CP001

200,000

19,987,868.74

2.37

9

041259011

12浙国贸CP001

100,000

10,115,152.96

1.20

10

110206

11国开06

100,000

10,069,049.52

1.20

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.1253%

报告期内偏离度的最低值

-0.0602%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0478%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

8,312,618.76

4

应收申购款

-

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

8,312,618.76