序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

固定收益投资

138,227,558.87

95.94

其中：债券 

138,227,558.87

95.94

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

1,500,000.00

1.04

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

1,717,529.20

1.19

6

其他资产 

2,626,871.41

1.82

7

合计   

144,071,959.48  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

9,670,000.00

6.80

3

金融债券

19,938,000.00

14.03

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

56,770,446.77

39.95

5

企业短期融资券

10,039,000.00

7.06

6

中期票据

-

-

7

可转债

41,810,112.10

29.42

8

其他

-

-

9

合计

138,227,558.87

97.26

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1013001

10华夏银行债

200,000

19,938,000.00

14.03

2

113001

中行转债

160,000

15,385,600.00

10.83

3

112017

09希望债

100,010

10,236,023.50

7.20

4

041259027

12晋能源CP001

100,000

10,039,000.00

7.06

5

1101094

11央行票据94

100,000

9,670,000.00

6.80

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

250,000.00

2

应收证券清算款

325,813.38

3

应收股利

-

4

应收利息

1,965,889.91

5

应收申购款

85,168.12

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,626,871.41

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

15,385,600.00

10.83

2

110007

博汇转债

9,097,200.00

6.40

3

110015

石化转债

6,944,301.00

4.89

4

125089

深机转债

4,842,656.00

3.41

5

110017

中海转债

1,271,689.10

0.89

6

110016

川投转债

997,400.00

0.70