序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,505,975,199.72

81.49

其中：股票

5,505,975,199.72

81.49

2

固定收益投资

418,275,189.00

6.19

其中：债券 

418,275,189.00

6.19

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

824,156,913.69

12.20

6

其他资产 

8,325,114.67

0.12

7

合计   

6,756,732,417.08  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

82,120,000.00

1.24

C

制造业

2,629,567,587.43

39.82

C0

食品、饮料

521,601,628.76

7.90

C1

纺织、服装、皮毛

32,790,786.12

0.50

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

488,647,175.27

7.40

C5

电子

155,663,302.86

2.36

C6

金属、非金属

96,353,280.96

1.46

C7

机械、设备、仪表

524,073,418.52

7.94

C8

医药、生物制品

595,390,173.02

9.02

C99

其他制造业

215,047,821.92

3.26

D

电力、煤气及水的生产和供应业

360,386,005.60

5.46

E

建筑业

118,562,360.83

1.80

F

交通运输、仓储业

260,095,350.51

3.94

G

信息技术业

70,093,179.68

1.06

H

批发和零售贸易

183,615,928.50

2.78

I

金融、保险业

1,569,914,923.06

23.77

J

房地产业

231,619,864.11

3.51

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

5,505,975,199.72

83.37

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

11,218,268

470,494,159.92

7.12

2

601601

中国太保

15,100,354

305,480,161.42

4.63

3

000895

双汇发展

4,522,122

273,588,381.00

4.14

4

600036

招商银行

23,026,003

233,944,190.48

3.54

5

601006

大秦铁路

38,052,912

232,122,763.20

3.51

6

600030

中信证券

19,522,279

230,167,669.41

3.49

7

600143

金发科技

37,529,515

216,170,006.40

3.27

8

002594

比亚迪

15,017,306

215,047,821.92

3.26

9

600795

国电电力

85,676,733

205,624,159.20

3.11

10

002007

华兰生物

6,369,507

165,352,401.72

2.50

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

197,930,000.00

3.00

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

220,345,189.00

3.34

8

其他

-

-

9

合计

418,275,189.00

6.33

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1001060

10央行票据60

1,500,000

149,580,000.00

2.26

2

110015

石化转债

959,930

93,401,189.00

1.41

3

113001

中行转债

900,000

86,544,000.00

1.31

4

1101094

11央行票据94

500,000

48,350,000.00

0.73

5

113002

工行转债

400,000

40,400,000.00

0.61

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,500,000.00

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

1,846,459.72

4

应收利息

3,994,083.45

5

应收申购款

984,571.50

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

8,325,114.67

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

93,401,189.00

1.41

2

113001

中行转债

86,544,000.00

1.31

3

113002

工行转债

40,400,000.00

0.61