序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

620,954,093.76

17.23

其中：股票

620,954,093.76

17.23

2

固定收益投资

2,834,641,973.03

78.67

其中：债券 

2,834,641,973.03

78.67

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

50,000,275.00

1.39

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

33,814,957.93

0.94

6

其他资产 

64,008,396.01

1.78

7

合计   

3,603,419,695.73  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

2,364,774.30

0.07

C

制造业

495,443,840.73

13.83

C0

食品、饮料

136,441,587.25

3.81

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

145,617,100.16

4.06

C5

电子

-

-

C6

金属、非金属

54,021,043.38

1.51

C7

机械、设备、仪表

76,370,188.26

2.13

C8

医药、生物制品

82,993,921.68

2.32

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

2,783,616.39

0.08

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

-

-

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

114,225,000.00

3.19

J

房地产业

3,789,319.34

0.11

K

社会服务业

2,347,543.00

0.07

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

620,954,093.76

17.33

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600143

金发科技

24,674,166

142,123,196.16

3.97

2

002304

洋河股份

807,374

100,921,750.00

2.82

3

601318

中国平安

2,000,000

83,880,000.00

2.34

4

600529

山东药玻

4,849,472

42,626,858.88

1.19

5

002582

好想你

2,059,121

35,519,837.25

0.99

6

601601

中国太保

1,500,000

30,345,000.00

0.85

7

601100

恒立油缸

2,589,833

27,944,298.07

0.78

8

600479

千金药业

2,000,000

24,040,000.00

0.67

9

002007

华兰生物

922,989

23,960,794.44

0.67

10

002298

鑫龙电器

2,769,700

19,194,021.00

0.54

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

183,684,000.00

5.13

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

108,520,576.10

3.03

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

2,542,437,396.93

70.95

8

其他

-

-

9

合计

2,834,641,973.03

79.10

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

6,371,090

619,907,057.00

17.30

2

113001

中行转债

5,348,700

514,330,992.00

14.35

3

113003

重工转债

3,085,790

317,435,217.30

8.86

4

110017

中海转债

2,383,180

216,940,875.40

6.05

5

110013

国投转债

1,740,310

180,678,984.20

5.04

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

750,000.00

2

应收证券清算款

48,415,668.52

3

应收股利

270,000.00

4

应收利息

14,212,622.93

5

应收申购款

360,104.56

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

64,008,396.01

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

619,907,057.00

17.30

2

113001

中行转债

514,330,992.00

14.35

3

110017

中海转债

216,940,875.40

6.05

4

110013

国投转债

180,678,984.20

5.04

5

110016

川投转债

167,016,624.80

4.66

6

110011

歌华转债

136,784,306.10

3.82

7

110018

国电转债

94,730,278.80

2.64

8

110007

博汇转债

82,329,660.00

2.30

9

125089

深机转债

71,163,109.30

1.99

10

110012

海运转债

66,519,190.00

1.86

11

125731

美丰转债

38,307,362.92

1.07

12

129031

巨轮转2

24,968,012.15

0.70

13

110003

新钢转债

6,782,359.50

0.19

14

125887

中鼎转债

2,484,126.26

0.07

15

110019

恒丰转债

2,059,241.20

0.06

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002298

鑫龙电器

19,194,021.00

0.54

非公开发行