序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

45,841,631.14

4.59

其中：股票

45,841,631.14

4.59

2

固定收益投资

864,190,315.75

86.45

其中：债券 

864,190,315.75

86.45

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

30,000,165.00

3.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

38,325,535.88

3.83

6

其他资产

21,227,189.79

2.12

7

合计

999,584,837.56  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

45,841,631.14

4.85

C0

食品、饮料

28,491,302.00

3.01

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

1,086,386.40

0.11

C4

石油、化学、塑胶、塑料

8,208,201.40

0.87

C5

电子

-

-

C6

金属、非金属

7,751,520.54

0.82

C7

机械、设备、仪表

-

-

C8

医药、生物制品

304,220.80

0.03

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

-

-

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

-

-

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

45,841,631.14

4.85

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002582

好想你

927,032

15,991,302.00

1.69

2

002304

洋河股份

100,000

12,500,000.00

1.32

3

300344

太空板业

437,198

7,751,520.54

0.82

4

600143

金发科技

800,000

4,608,000.00

0.49

5

600985

雷鸣科化

173,820

1,958,951.40

0.21

6

002391

长青股份

101,000

1,641,250.00

0.17

7

600356

恒丰纸业

168,432

1,086,386.40

0.11

8

600867

通化东宝

32,960

304,220.80

0.03

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

58,002,000.00

6.13

3

金融债券

50,110,000.00

5.30

其中：政策性金融债

50,110,000.00

5.30

4

企业债券

160,404,943.52

16.97

5

企业短期融资券

120,727,000.00

12.77

6

中期票据

-

-

7

可转债

474,946,372.23

50.23

8

其他

-

-

9

合计

864,190,315.75

91.40

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

1,951,000

187,608,160.00

19.84

2

125089

深机转债

898,051

83,633,693.53

8.85

3

113003

重工转债

700,000

72,009,000.00

7.62

4

122009

08新湖债

570,000

61,440,300.00

6.50

5

1101088

11央行票据88

600,000

58,002,000.00

6.13

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

250,000.00

2

应收证券清算款

11,228,939.47

3

应收股利

-

4

应收利息

9,690,882.19

5

应收申购款

57,368.13

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

21,227,189.79

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

187,608,160.00

19.84

2

125089

深机转债

83,633,693.53

8.85

3

110017

中海转债

35,392,464.00

3.74

4

110015

石化转债

34,055,000.00

3.60

5

110016

川投转债

26,360,284.60

2.79

6

110013

国投转债

20,764,000.00

2.20

7

110019

恒丰转债

8,980,708.80

0.95

8

110011

歌华转债

2,459,465.00

0.26

9

110003

新钢转债

2,110,067.40

0.22

10

126729

燕京转债

1,573,528.90

0.17