序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

897,542,483.08

24.77

其中：股票

897,542,483.08

24.77

2

固定收益投资

2,457,010,043.55

67.81

其中：债券 

2,457,010,043.55

67.81

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

100,000,000.00

2.76

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

72,868,457.12

2.01

6

其他资产 

96,138,836.71

2.65

7

合计   

3,623,559,820.46  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

81,462,174.20

2.25

B

采掘业

2,554,599.72

0.07

C

制造业

428,119,878.45

11.85

C0

食品、饮料

56,774,972.60

1.57

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

137,905,856.00

3.82

C5

电子

18,620,616.65

0.52

C6

金属、非金属

46,187,880.28

1.28

C7

机械、设备、仪表

89,913,009.02

2.49

C8

医药、生物制品

45,346,657.45

1.25

C99

其他制造业

33,370,886.45

0.92

D

电力、煤气及水的生产和供应业

2,322,500.00

0.06

E

建筑业

2,951,003.90

0.08

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

-

-

H

批发和零售贸易

56,181,641.93

1.55

I

金融、保险业

284,572,973.69

7.87

J

房地产业

36,840,052.00

1.02

K

社会服务业

2,537,659.19

0.07

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

897,542,483.08

24.84

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

3,285,435

148,797,351.15

4.12

2

600143

金发科技

25,000,000

134,750,000.00

3.73

3

601166

兴业银行

5,438,966

90,776,342.54

2.51

4

002477

雏鹰农牧

4,356,266

81,462,174.20

2.25

5

601601

中国太保

1,999,968

44,999,280.00

1.25

6

002582

好想你

2,471,130

41,440,850.10

1.15

7

600529

山东药玻

4,476,509

39,840,930.10

1.10

8

002594

比亚迪

1,639,847

33,370,886.45

0.92

9

601100

恒立油缸

2,843,751

31,992,198.75

0.89

10

300228

富瑞特装

869,163

29,551,542.00

0.82

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

99,820,000.00

2.76

3

金融债券

19,686,000.00

0.54

其中：政策性金融债

19,686,000.00

0.54

4

企业债券

109,049,672.00

3.02

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

2,228,454,371.55

61.66

8

其他

-

-

9

合计

2,457,010,043.55

67.99

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

8,429,820

867,512,776.20

24.00

2

113003

重工转债

3,085,790

326,414,866.20

9.03

3

110013

国投转债

2,190,310

267,195,916.90

7.39

4

110016

川投转债

1,674,520

182,120,795.20

5.04

5

110011

歌华转债

1,473,810

136,636,925.10

3.78

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

799,056.93

2

应收证券清算款

81,892,385.67

3

应收股利

-

4

应收利息

12,675,353.02

5

应收申购款

772,041.09

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

96,138,836.71

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

867,512,776.20

24.00

2

113003

重工转债

326,414,866.20

9.03

3

110013

国投转债

267,195,916.90

7.39

4

110016

川投转债

182,120,795.20

5.04

5

110011

歌华转债

136,636,925.10

3.78

6

110017

中海转债

116,265,708.80

3.22

7

110007

博汇转债

80,741,385.00

2.23

8

110018

国电转债

78,848,000.00

2.18

9

110012

海运转债

66,762,010.00

1.85

10

125731

美丰转债

38,955,098.16

1.08

11

129031

巨轮转2

24,737,679.15

0.68

12

110003

新钢转债

6,812,127.00

0.19

13

125887

中鼎转债

2,421,014.04

0.07

14

110019

恒丰转债

1,955,933.60

0.05