序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

310,370,738.92

40.62

其中：债券

310,370,738.92

40.62

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

10,600,000.00

1.39

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

437,739,693.94

57.29

4

其他资产

5,415,092.33

0.71

5

合计

764,125,525.19

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

4.12

其中：买断式回购融资

0.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

19,399,850.90

2.65

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

92

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

99

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

66

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%） 

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

27.78 

4.10 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

44.42

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

1.37

-

3

60天(含)-90天

1.37

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-180天

12.32

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)-397天（含）

17.77 

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

103.65

4.10

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

39,894,358.83

5.45

2

央行票据

-

-

3

金融债券

10,057,032.91

1.37

其中：政策性金融债

10,057,032.91

1.37

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

260,419,347.18

35.58

6

中期票据

-

-

7

其他

-

-

8

合计

310,370,738.92

42.40

9

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

10,057,032.91

1.37

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

129908

12贴现国债08

400,000

39,894,358.83

5.45

2

041259073

12闽能源CP002

200,000

20,007,502.71

2.73

3

041254024

12兰花CP001

200,000

20,007,356.23

2.73

4

041255013

12大众CP001

200,000

20,002,303.61

2.73

5

041259009

12巨石CP001

100,000

10,107,153.16

1.38

6

041256011

12天士力CP001

100,000

10,075,317.18

1.38

7

041256003

12赣高速CP001

100,000

10,066,801.49

1.38

8

110206

11国开06

100,000

10,057,032.91

1.37

9

041259027

12晋能源CP001

100,000

10,037,625.51

1.37

10

041259025

12蓝天CP001

100,000

10,034,170.28

1.37

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.0214%

报告期内偏离度的最低值

-0.0309%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0101%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

5,415,092.33

4

应收申购款

-

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

5,415,092.33