序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

79,422,670.59

9.04

其中：股票

79,422,670.59

9.04

2

固定收益投资

779,645,462.20

88.78

其中：债券 

779,645,462.20

88.78

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

10,336,614.68

1.18

6

其他资产

8,756,286.98

1.00

7

合计

878,161,034.45  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

19,724,049.40

2.26

B

采掘业

-

-

C

制造业

59,698,621.19

6.85

C0

食品、饮料

-

-

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

7,031,395.00

0.81

C5

电子

7,599,270.40

0.87

C6

金属、非金属

30,513,025.30

3.50

C7

机械、设备、仪表

-

-

C8

医药、生物制品

14,554,930.49

1.67

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

-

-

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

-

-

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

79,422,670.59

9.11

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

300344

太空板业

1,371,898

22,608,879.04

2.59

2

002477

雏鹰农牧

1,054,762

19,724,049.40

2.26

3

600253

天方药业

2,158,732

13,103,503.24

1.50

4

300034

钢研高纳

499,946

7,904,146.26

0.91

5

300088

长信科技

499,952

7,599,270.40

0.87

6

002258

利尔化学

504,500

5,322,475.00

0.61

7

002391

长青股份

101,000

1,708,920.00

0.20

8

300006

莱美药业

62,373

1,138,307.25

0.13

9

600867

通化东宝

32,960

313,120.00

0.04

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

49,620,000.00

5.69

2

央行票据

-

-

3

金融债券

50,073,000.00

5.74

其中：政策性金融债

50,073,000.00

5.74

4

企业债券

163,729,321.00

18.77

5

企业短期融资券

140,466,000.00

16.11

6

中期票据

-

-

7

可转债

375,757,141.20

43.08

8

其他

-

-

9

合计

779,645,462.20

89.39

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

2,000,000

205,820,000.00

23.60

2

113002

工行转债

656,350

71,922,833.00

8.25

3

122009

08新湖债

570,000

60,756,300.00

6.97

4

129908

12贴现国债08

500,000

49,620,000.00

5.69

5

112090

12中兴01

500,000

48,800,000.00

5.60

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

250,000.00

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

8,500,337.53

5

应收申购款

5,949.45

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

8,756,286.98

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

205,820,000.00

23.60

2

113002

工行转债

71,922,833.00

8.25

3

110013

国投转债

31,065,973.40

3.56

4

110016

川投转债

28,744,180.40

3.30

5

113003

重工转债

21,156,000.00

2.43

6

110019

恒丰转债

8,530,166.40

0.98

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300006

莱美药业

1,138,307.25

0.13

临时停牌