序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

898,182,345.68

24.76

其中：股票

898,182,345.68

24.76

2

固定收益投资

2,536,831,184.10

69.94

其中：债券 

2,536,831,184.10

69.94

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

40,000,180.00

1.10

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

138,696,188.09

3.82

6

其他资产 

13,699,789.67

0.38

7

合计   

3,627,409,687.54  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

32,561,126.52

0.91

B

采矿业

38,965,903.68

1.09

C

制造业

652,634,085.18

18.27

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

18,310,000.00

0.51

F

批发和零售业

62,168,496.34

1.74

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

75,350,320.50

2.11

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

18,192,413.46

0.51

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

898,182,345.68

25.14

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600143

金发科技

13,564,660

91,561,455.00

2.56

2

300228

富瑞特装

1,239,815

71,896,871.85

2.01

3

600867

通化东宝

4,454,149

62,803,500.90

1.76

4

601318

中国平安

1,500,000

62,655,000.00

1.75

5

002250

联化科技

2,118,115

53,503,584.90

1.50

6

002021

中捷股份

7,261,977

40,449,211.89

1.13

7

600157

永泰能源

3,209,712

38,965,903.68

1.09

8

600529

山东药玻

4,102,200

37,042,866.00

1.04

9

002594

比亚迪

1,639,847

36,191,423.29

1.01

10

002007

华兰生物

1,433,360

35,031,318.40

0.98

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

99,890,000.00

2.80

3

金融债券

19,692,000.00

0.55

其中：政策性金融债

19,692,000.00

0.55

4

企业债券

110,017,127.50

3.08

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

2,307,232,056.60

64.58

8

其他

-

-

9

合计

2,536,831,184.10

71.01

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

5,940,850

665,612,834.00

18.63

2

113001

中行转债

5,066,340

515,956,065.60

14.44

3

113003

重工转债

2,535,060

293,179,689.00

8.21

4

110013

国投转债

1,502,860

201,954,326.80

5.65

5

110016

川投转债

1,224,580

146,312,818.40

4.10

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

814,096.87

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

12,203,281.39

5

应收申购款

682,411.41

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

13,699,789.67

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

665,612,834.00

18.63

2

113001

中行转债

515,956,065.60

14.44

3

113003

重工转债

293,179,689.00

8.21

4

110013

国投转债

201,954,326.80

5.65

5

110016

川投转债

146,312,818.40

4.10

6

110018

国电转债

94,605,664.40

2.65

7

110007

博汇转债

83,323,350.00

2.33

8

110011

歌华转债

73,451,776.00

2.06

9

110012

海运转债

72,272,675.00

2.02

10

110017

中海转债

71,844,704.40

2.01

11

129031

巨轮转2

15,443,266.23

0.43

12

110003

新钢转债

6,927,889.50

0.19

13

125887

中鼎转债

2,826,035.39

0.08

14

110019

恒丰转债

1,966,742.80

0.06

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600157

永泰能源

38,965,903.68

1.09

重大事项停牌